شاخص حرکت استوکاستیک

اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیک

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده می‌شود. اسیلاتور را نیز می‌توانیم یکی از اندیکاتورهای تکنیکال بدانیم که در محدوده تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی و بین سطوحی مشخص نوسان می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان دهند. در این مطلب، قصد داریم یکی از اسیلاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال به‌ نام RSI استوکاستیک و نحوه سیگنال‌یابی با آن را بررسی کنیم.اندیکاتور آراس‌آی استوکاستیک (Stochastic RSI) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم بازار کمک می‌کند. آراس‌آی استوکاستیک حاصل ترکیب فرمول اسیلاتور استوکاستیک و بازه مشخصی از مقادیر داده شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اسیلاتور بین بازه ۰ تا ۱۰۰ (در برخی پلتفرم‌ها از ۰ تا ۱) نوسان و به معامله‌گر کمک می‌کند ایده‌ای کلی از مناطق اشباع فروش و اشباع خرید دارایی مدنظرش به‌دست آورد. مزیت این اسیلاتور سرعت و حساسیت آن دربرابر حرکات بازار است. بدین‌ترتیب، RSI استوکاستیک سیگنال‌های بیشتری از RSI به معامله‌گر ارائه می‌کند.در مقاله حاضر، سعی کردیم با جمع‌بندی چند مقاله از وب‌سایت‌های بایننس‌ آکادمی، کامودیتی، نیوتریدریو و آنالایزینگ آلفا کلیات کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک را مرور کنیم. درادامه، ابتدا با اساس RSI استوکاستیک و اجزای آن آشنا می‌شویم و سپس، تفاوت این اندیکاتور با RSI را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که بهترین تنظیمات برای استفاده از RSI استوکاستیک کدام است. درنهایت، به شیوه کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک و چگونگی یافتن نواحی اشباع فروش و اشباع خرید نگاهی خواهیم انداخت. شایان ذکر است می‌توانید آموزش ویدئویی ترید با اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده کنید.اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟RSI استوکاستیک که استوک آراس‌آی (StochRSI) هم نامیده می‌شود، اندیکاتوری استاندارد برای تشخیص مومنتوم بازار و درنتیجه، شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در تحلیل تکنیکال است. در سال ۱۹۹۴، استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار شانده (Tushar Chande) این اندیکاتور را برای اولین‌بار با اِعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی شاخص قدرت نسبی (RSI) ابداع کردند؛ بنابراین، می‌توانیم آن را اندیکاتورِ یک اندیکاتور بدانیم که به‌جای مقادیر واقعی قیمت، شاخص قدرت نسبی را ارزیابی می‌کند. بدین‌ترتیب در اکثر اوقات، RSI استوکاستیک اغلب با روند داده‌های قیمت دارایی تفاوت دارد.تصویری از RSI استوکاستیک درکنار روند قیمتاندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع رتبه‌بندی عددی واحدی است که حول خط مرکزی (۰.۵) شکل می‌گیرد و در بازه محدود ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. در برخی از پلتفرم‌ها برای راحت‌ترشدن خوانش، این بازه بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می‌شود و خط مرکزی روی عدد ۵۰ ترسیم می‌شود. مقادیر بیشتر از ۰.۸۰ یا همان ۸۰ به‌معنای شرایط اشباع فروش و مقادیر کمتر از ۰.۲۰ یا همان ۲۰ به‌معنای شرایط اشباع خرید است.اندیکاتور RSI استوکاستیک با این پیش‌فرض کار می‌کند که قیمت‌ها پیش از اینکه واکنش نشان دهند یا حرکتی بازگشتی داشته باشند، کاملاً از میانگین خود فاصله می‌گیرند. مقادیر و شیب اسیلاتور RSI با مومنتوم و شدت حرکات قیمت رابطه مستقیم دارد و آن را به اندیکاتوری بسیار سودمند برای شناسایی شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید تبدیل می‌کند. این اسیلاتور بازه‌های زمانی مشخصی را در نظر می‌گیرد و مقادیر ارائه‌شده را نیز با تقسیم کل نوسان‌های مثبت بر کل نوسان‌های منفی به‌دست می‌آورد.اجزای اسیلاتور RSI استوکاستیک نمودار RSI استوکاستیک گاهی فقط از یک خط تشکیل می‌شود؛ اما در بیشتر مواقع همراه با میانگین متحرک ساده (SMA) به‌کار گرفته می‌شود. درواقع، این اندیکاتور نوسان‌های شدیدی دارد؛ بنابراین، اضافه‌کردن میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال می‌تواند شاخص حرکت استوکاستیک دید واضح‌تری به معامله‌گر بدهد و کارایی آن را بیشتر کند.برای خوانش بهتر، خط RSI استوکاستیک معمولاً با میانگین متحرک کوتاه‌مدت همراه می‌شود.ازآن‌جا‌که قیمت‌ها اغلب از مومنتوم بازار پیروی می‌کنند، تقاطعی که بین دو خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ایجاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییری بزرگ در حرکت، مثلاً معکوس‌شدن روند فعلی باشد. در بسیاری از مواقع، از میانگین متحرک سه‌روزه به‌عنوان پیش‌فرض برای اندیکاتور RSI استوکاستیک استفاده می‌شود.اندیکاتور RSI استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟اندیکاتور RSI استوکاستیک طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:فرمول RSI استوکاستیکدر این فرمول، حداقل و حداکثر RSI در طول دوره تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این معادله، خطی است که در یک محدوده ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ با خط مرکزی ۰.۵ یا ۵۰ نوسان می‌کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، شدت نوسان‌های این اندیکاتور و احتمال ایجاد سیگنال اشتباه باعث می‌شود معامله‌گران در اغلب مواقع از یک میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال استفاده کنند تا ریسک ناشی از معامله با سیگنال‌های نادرست کمتر شود.نکته دیگر اینکه در این اندیکاتور، معمولاً محدوده بالاتر از ۰.۸ یا ۸۰ سیگنال اشباع خرید و روند بازار صعودی و محدوده پایین‌تر از ۰.۲ یا ۲۰ سیگنال اشباع فروش و روند بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.تفاوت RSI استوکاستیک و RSIهر دو اندیکاتور RSI و RSI استوکاستیک در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به‌همراه روندهای برگشتی احتمالی نشان می‌دهند. اگرچه هر دو برای بررسی مومنتوم بازار به‌کار گرفته می‌شوند، معمولاً نتایج متفاوتی به‌همراه دارند. اندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع اندیکاتوری روی یک اندیکاتور دیگر (RSI استاندارد) است و به حرکت اندیکاتور اول بستگی دارد.به‌طورخلاصه، اندیکاتور RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و میزان تغییر قیمت یک دارایی در ارتباط با بازه زمانی یا دوره مشخصی استفاده می‌شود. با‌این‌حال در‌مقایسه‌با RSI استوکاستیک، RSI استاندارد معمولاً سیگنال معاملاتی مشخصی به کاربر ارائه نمی‌کند. حساسیت و شدت نوسان‌های RSI استوکاستیک بیشتر از RSI استاندارد است و در‌نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، بسیار بیشتر از سیگنال‌های RSI استاندارد است. اندیکاتور RSI استاندارد به معامله‌گر تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا ببیند قیمت سهام چه‌ زمانی خیلی سریع حرکت می‌کند. درمقابل، RSI استوکاستیک مشخص می‌کند که قیمت چه‌ زمان به‌سمت بیشترین یا کمترین نقطه یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است. بنابراین، RSI استاندارد در بازارهای رونددار بسیار موفق عمل می‌کند؛ زیرا قیمت سهام در حال حرکت سریع را شناسایی می‌کند. درمقابل، اسیلاتور RSI استوکاستیک نتیجه مطلوب‌تری در بازارهای رِنج و بدون روند ارائه می‌کند.تفاوت شدت نوسان‌های RSI استاندارد و RSI استوکاستیکدر نمودار بالا، بازه‌ای از نمودار قراردادهای آتی شاخص E-mini S&P۵۰۰ سهام ایالات متحده را شاهد هستید. اندیکاتور RSI بیشتر زمان خود را بین محدوده اشباع خرید و اشباع فروش سپری می‌کند و هیچ سیگنال خرید یا فروش احتمالی ارائه نمی‌کند. باوجوداین‌، RSI استوکاستیک از اندیکاتور RSI استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خریدوفروش بالقوه کشف شوند.نکته‌ای که درباره RSI استوکاستیک باید مدنظر قرار دهید، حساسیت و سرعت تغییر آن است که گاهی باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه و به‌اصطلاح نویز در نمودار می‌شود. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره کردیم، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده یکی از روش‌های رایج برای کاهش خطرهای مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است.درنهایت، باید اشاره کنیم که تفاوت میان این دو ابزار به‌معنای برتری یکی بر دیگری نیست. این اندیکاتورها فقط در ساخت و استفاده متفاوت هستند و هر دو در شناسایی مومنتوم و تغییرات بازار پرکاربرد، محبوب و مفید به‌شمار می‌روند. با‌این‌حال، هر‌یک در شرایط ویژه‌ای از بازار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.به‌عنوان قاعده کلی، RSI عملکرد بهتری در بازارهای رونددار دارد؛ درحالی‌که RSI استوکاستیک در بازارهای رِنج یا بدون روند جواب دقیق‌تری می‌دهد.چگونه از RSI استوکاستیک استفاده کنیم؟کاربرد اساسی این اندیکاتور در پیداکردن نقاط بالقوه ورودوخروج و احتمال معکوس‌شدن روند است. اندیکاتور RSI استوکاستیک معمولاً نزدیک به محدوده‌های بالایی (اشباع خرید) و پایینی (اشباع فروش) اهمیت بیشتری دارد. علاوه‌بر‌این، هنگامی‌ که این اندیکاتور به خط مرکزی نزدیک‌تر است، می‌تواند اطلاعات مفیدی درزمینه روند بازار ارائه دهند. برای مثال، زمانی‌ که خط مرکزی به‌عنوان خط حمایت عمل می‌کند و خطوط RSI استوکاستیک به‌طور مداوم بالاتر از خط ۰.۵ حرکت می‌کنند، احتمالاً با ادامه روند صعودی یا حرکتی رو به بالا روبه‌رو هستیم؛ خصوصاً اگر خطوط به سمت ۰.۸ کنند. به‌همین‌ترتیب، خوانش‌های مداوم خطوط پایین‌تر از ۰.۵ نشان‌دهنده روند نزولی یا حرکت رو به پایین نمودار است؛ به‌ویژه اگر خطوط اندیکاتور به‌سمت ۰.۲ میل کنند.بهترین تنظیم RSI استوکاستیکمشابه با RSI استاندارد، پرکاربردترین دوره زمانی برای اعمال روی اندیکاتور RSI استوکاستیک دوره ۱۴ است. برای نمونه، این اندیکاتور در نمودار روزانه ۱۴ روز گذشته و در نمودار ساعتی ۱۴ ساعت گذشته را بررسی می‌کند. مناطق اشباع خرید و اشباع فروش هم به‌ترتیب کمتر از ۲۰ و بالاتر از ۸۰ در نظر گرفته می‌شود.بااین‌حال، بازه زمانی و تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند برای هر معامله‌گر با‌توجه‌به استراتژی فرد متفاوت باشد. تعداد دوره‌های نمودار را هم می‌توان برای شناسایی مومنتوم بازار در روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت کم یا زیاد کرد. گفتنی است تنظیمات ۵ و ۲۰ دوره‌ای هم یکی دیگر از گزینه‌های محبوب معامله‌گران هنگام استفاده از اندیکاتور استوک‌آراس‌آی هستند.درمجموع، می‌توانید تنظیمات مختلفی را پیش از اِعمال روی نمودار واقعی آزمایش کنید تا خودتان متوجه تفاوت‌های ظریف این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف شوید و قبل از استفاده از RSI استوکاستیک، شناخت کاملی از عملکرد آن پیدا کنید.کاربرد اندیکاتور RSI استوکاستیک در معاملاتحال که با اصول اولیه این اندیکاتور آشنا شدیم، بهتر است به کاربرد عملی آن در بررسی نمودارهای بازار نگاهی بیندازیم.نواحی اشباع خرید و اشباع فروشهمان‌طور‌که گفتیم، این اندیکاتور در مناطق بالاتر از ۸۰ اشباع فروش و در مناطق کمتر از ۲۰ اشباع خرید را نشان می‌دهد. فراموش نکنید که اشباع فروش یا اشباع خرید لزوماً به‌معنای نزولی یا صعودی بودن روند نیست. درمقابل، شرایط اشباع فروش نوعی هشدار برای معامله‌گران است تا منتظر بازگشت احتمالی روند باشند.مانند سایر اندیکاتورها، RSI استوکاستیک نیز ممکن است زمان زیادی در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش بماند. بنابراین، هنگامی‌ که سیگنال اشباع فروش مشاهده کردید، بدین‌معنی نیست که قیمت‌ها به‌زودی کاهش پیدا می‌کنند و سیگنال اشباع خرید هم بدین‌معنی نیست که قیمت به‌زودی افزایش خواهد یافت. این شرایط فقط به شما هشدار می‌دهند که اندیکاتور نزدیک به بیشترین حد خوانش اخیر خود قرار گرفته است.همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهتر است به‌محض ورود اندیکاتور به مناطق اشباع، برای ورود یا خروج از بازار تصمیم نگیرید؛ زیرا روند ممکن است برای مدتی طولانی در این مناطق بماند. ترسیم میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند به خوانش بهتر اندیکاتور کمک کند. در دو بخش بعدی، درباره عملکرد میانگین متحرک بیشتر توضیح می‌دهیم.سیگنال خرید (ورود به موقعیت لانگ)روش‌های زیادی برای تعیین سیگنال خرید با استفاده از RSI استوکاستیک وجود دارد که همگی به استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارند. باوجوداین، رایج‌ترین روش توجه به تقاطع خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ساده‌ای است که همراه با آن ترسیم می‌شود.به‌طورکلی، درصورتی‌که خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت بالا قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت بالا ادامه پیدا کنند، معمولاً با نقطه مناسبی برای ورود به بازار روبه‌رو هستیم. با‌این‌حال برای اطمینان از صحت این سیگنال، باید تأییدیه اندیکاتورهای دیگر را هم دریافت کنیم. برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع فروش را سیگنالی برای ورود به موقعیت لانگ یا خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه این فرضیه می‌تواند گه‌گاه صحیح باشد، تا زمانی‌ که حرکت قیمت اشباع فروش یا اشباع خرید را تأیید نکند، نوسان‌های شدید RSI استوکاستیک احتیاط بیشتری می‌طلبد. به‌عنوان مثال، اشباع خرید در روند نزولی باید به‌عنوان سیگنالی از احتمال حرکتی بالقوه تلقی شود تا نقطه ورود.همچنین، توجه کنید که باقی‌ماندن اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدوده اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر مسیر روند باشد. ناگفته نماند هنگامی که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان خط مقاومت برای خطوط RSI استوکاستیک عمل کند و این خطوط به‌طور مداوم بالاتر از این سطح نوسان کنند، احتمالاً شاهد تداوم روند صعودی خواهیم بود. این شرایط زمانی قوی‌تر تأیید می‌شود که خطوط بیشتر به‌سمت سطح ۸۰ میل داشته باشند.سیگنال فروش (ورود به موقعیت شورت)برای سیگنال فروش نیز مانند سیگنال خرید، بهترین روش استفاده از چند اندیکاتور مختلف به‌ویژه میانگین متحرک درکنار RSI استوکاستیک است؛ اما به‌طورکلی، اگر خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت پایین قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت پایین ادامه پیدا کنند، بهتر است کم‌کم به فکر خروج از بازار باشیم. باز‌هم در این مورد، باید این سیگنال را با‌توجه‌به اندیکاتورهای دیگر راستی‌آزمایی کنیم.تصویری از دو بازگشت قیمت به‌هنگام تقاطع اندیکاتور RSI استوکاستیک و میانگین متحرکهمچنین مشابه با سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش، برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید را سیگنالی برای ورود به موقعیت شورت یا فروش در نظر می‌گیرند. چنین اقدامی ممکن است برخی مواقع به معامله‌گر کمک کند؛ اما ریسک زیادی هم دارد و بدون توجه به روند حرکت قیمت و استفاده از سایر اندیکاتورها، احتمال رویارویی با سیگنال اشتباهی زیاد است.مانند شرایط اشباع فروش، اگر اندیکاتور RSI استوکاستیک برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید باقی بماند، ممکن است در آستانه سقوط قیمت‌ها باشیم. در این صورت، باید صحت آن را با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها بررسی کنیم. علاوه‌براین، درصورتی‌‌که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان سطح حمایت برای خطوط اندیکاتور عمل کند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.درمجموع، استفاده از یک دوره محاسبه طولانی‌تر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر، مانند میانگین متحرک ۳ یا ۱۰روزه به هموارکردن داده‌های اندیکاتور RSI استوکاستیک کمک می‌کند.نکته دیگری که باید به آن توجه کنید، تغییر مسیر روند قیمت به‌سمت بالا یا پایین است؛ به‌صورتی‌که هنوز RSI استوکاستیک آن را تأیید نکرده باشد. در این حالت، با واگرایی (Divergence) قیمت روبه‌رو هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.تعیین حد ضرر و حد سود با اندیکاتور RSI استوکاستیکهمان‌طورکه می‌دانید، اندیکاتور RSI استوکاستیک به شما کمک می‌کند دیدگاه مناسبی دربرابر هیجان‌های بازار به‌دست آورید؛ بنابراین، اغلب می‌توانید شاخص حرکت استوکاستیک در روند صعودی نقاط ورود مناسبی پیدا کنید و در آستانه روند نزولی با تعیین مومنتوم بازار، از آن خارج شوید. باوجوداین‌، برای تکمیل استراتژی معاملاتی و یافتن حد سود و حد ضرر مشخص، احتیاج دارید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌‌همراه RSI استوکاستیک بهره ببرید.استفاده از اندیکاتور RSI استوکاستیک به‌تنهایی برای تعیین و تنظیم حد سود و حد ضرر کافی نیست.جمع‌بندیاندیکاتور RSI استوکاستیک به‌دلیل سرعت و حساسیت بیشتر درمقابل حرکات بازار، می‌تواند شاخصی بسیار مفید برای تحلیلگران و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. با‌این‌حال، بیشتربودن تعداد سیگنال‌ها احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه را هم افزایش می‌دهد. همچنین، نباید فراموش کنید که بازارهای ارزهای دیجیتال درمقایسه‌با بازارهای سنتی نوسان بیشتری دارند و به همین میزان ممکن است تعداد سیگنال‌های نادرست افزایش یابد.همان‌طورکه قبلاً اشاره کردیم، هر دو اندیکاتور اهداف یکسانی دارند؛ اما به‌‌طور متفاوتی توسعه یافته‌اند و ازنظر کاربرد، اندکی متفاوت هستند. اندیکاتور RSI استوکاستیک زمانی را نشان می‌دهد که قیمت به بالا یا پایین یک محدوده معاملاتی می‌رسد. این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض از قیمت‌های بسته‌شدن کندل استفاده می‌کند؛ البته می‌توان آن را به قیمت‌های بالا و پایین یا ترکیبی از آن‌ها تغییر داد. به‌همین‌دلیل، از اسیلاتور RSI استوکاستیک اغلب در بازارهای رنج استفاده می‌شود که روند نزولی یا صعودی خاصی ندارند.در‌مقابل، اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع و با چه سرعتی حرکت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از اندیکاتور RSI استاندارد می‌توان در بازارهای صعودی یا نزولی استفاده بهتری کرد. معامله‌گران فقط باید بدانند چه زمان بهتر است RSI استوکاستیک یا RSI استاندارد را به‌کار بگیرند. پیش از هرگونه اقدام مبتنی‌بر عملکرد RSI استوکاستیک، حتماً صحت سیگنال‌های دریافتی را با استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال راستی‌آزمایی کنید و هیچ‌گاه به سیگنال دریافتی از اندیکاتوری واحد بسنده نکنید.

اندیکاتور چیست؟ نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری و ترید (معامله) در بازارهای مالی نیاز به دانش و ابزارهایی است که توسط آن ها بتوانیم به صورت هدفمند پیش برویم و فرصت های سرمایه گذاری را در زمان مناسب شناسایی کنیم.

یکی از این ابزارها که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود ، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. در این مقاله قصد داریم تا ماهیت اندیکاتورها و اسیلاتورها را بررسی کنیم و به تفاوت آن ها و فوایدی که می توانند برای ما در تحلیل و ارزیابی بهینه تر بازار داشته باشند بپردازیم.

تا انتها با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به معنای شاخص یا نوسان نما می باشد. اندیکاتورها درواقع ابزارهایی هستند که اعمال یک سری فرمول ها و تابع های ریاضی بر روی قیمت سهام یا حجم معاملات به پیش بینی و تایید تحلیل کمک می کنند.

اندیکاتور به معامله گر کمک می کند هنگامی که در حال ارزیابی قیمت است هشدارهایی را مبنی بر خرید و فروش از آن دریافت کند و با تطبیق تحلیل خود و هشدار اندیکاتور ، بتواند بهترین تصمیم را جهت معامله اتخاذ کند.

جهت استفاده مناسب تر از اطلاعات استنتاج شده توسط این فرمول ها ، این اطلاعات به کمک ابزارهای گرافیکی به شکل دیاگرام نمایش داده می شود.

اطلاعات ورودی اندیکاتورها

همانطور که اشاره کردیم ، اطلاعات ورودی اندیکاتورها از داده های قیمت و حجم تامین می شود بنابراین قبل از اینکه با انواع آن آشنا شویم بهتر است در رابطه با انواع قیمت توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنیم.

قیمت باز شدن یک سهم (open) : اولین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را به نمایش می گذارد.

قیمت بسته شدن یک سهم (close) : آخرین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را یه نمایش می گذارد.

بیشترین قیمت (high) : بالاترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

کمترین قیمت (low) : پایین ترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

انواع اندیکاتور

در این بخش با مهم ترین اندیکاتورها آشنا خواهیم شد. به طور کل تحلیل نمودارها فرایندی ذهنی است و از این رو آزمون صحت آن کار ساده ای نیست اما انواع مختلف اندیکاتورها می توانند در این امر برای معامله گر موثمر ثمر واقع شوند و اخطارهای خرید و فروش خوبی را فراهم کنند.

به طور کلی اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Lagging Indicator (اندیکاتورهای کند)
• Leading Indicator (اندیکاتورهای سریع)

اندیکاتور های Lagging به گروهی از اندیکاتورها اطلاق می شود که نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کنند. عموماً به این دسته از اندیکاتورها ، اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت گفته می شود.

اندیکاتور های Leading اندیکاتورهایی هستند که سریع تر از قیمت حرکت می کنند. به عبارت دیگر از نحوه حرکت آن ها می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به دلیل ساختار ساده و قابل گسترشی که دارد پایه و اساس بسیاری از اندیکاتور و اسیلاتور های دیگر است. (در رابطه با اسیلاتورها کمی بعد مفصل صحبت خواهیم کرد).

به بیانی ساده می توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه (معمولاً قیمت پایانی) است.

به عنوان مثال اگر معامله گر در نمودار ، بازه زمانی یک روزه را انتخاب کند و میانگین قیمت های پایانی 10 روز مد نظر او باشد ، قیمت های آخرین 10 روز کاری با یکدیگر جمع می شوند و سپس حاصل تقسیم بر دو می شاخص حرکت استوکاستیک شود.

کلمه ((متحرک)) به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر در محاسبات لحاظ می شود. بنابراین در مثال فوق داده های اصلی که در محاسبات میانگین متحرک استفاده می شود ، داده های 10 روز آخر است و با اضافه شدن هر داده جدید (قیمت پایانی جدید) ، به جلو حرکت می کند.

میانگین متحرک ، ابزاری انعطاف پذیر اما با تاخیر!

درواقع میانگین متحرک اساساً تعقیب کننده روند قیمت است. هدف از استفاده از این اندیکاتور ، شناسایی شروع روند های جدید و پایان روند های قدیمی و بازگشت ها است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که میانگین متحرک هدایت کنند روند نمی باشد و فقط دنباله رو اطلاعات بازار (قیمت ها) می باشد. بنابراین نمی توان شاخص حرکت استوکاستیک به تنهایی از میانگین متحرک جهت تحلیل کامل بازار استفاده کرد و حتما باید با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود.

با میانگین متحرک نمی توان از بازار جلو زد و فقط می توان عکس العمل آن نسبت به قیمت را بررسی و در رابطه با شروع روند اطلاعاتی را کسب کرد.

میانگین های متحرک طبیعتاً دارای تاخیر نسبت به عملکرد بازار هستند. به عنوان مثال میانگین متحرک 10 روزه نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت دارد.

با کاهش دوره زمانی میانگین متحرک ، تاخیر زمانی نیز کاهش می یابد اما هیچ وقت به طور کامل حذف نمی شود. هر چه محاسبات برای دوره زمانی کوتاه تری انجام شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت پیش می آید.

اما باید به این نکته توجه کرد ، درست است افزایش حساسیت نسبت به تغییرات قیمت سبب افزایش صدور سیگنال های خرید و فروش می شود اما خطاها نیز در این سیگنال ها افزایش می یابد.

بهترین قیمت برای محاسبه میانگین متحرک چیست؟

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ، قیمت پایانی مهم ترین قیمت روزانه بازار است و حاوی اطلاعات زیادی است و بر همین اساس بهتر است که محاسبات میانگین متحرک بر اساس آن انجام شود اما باید در نظر گرفت که برخی دیگر از تحلیلگران از قیمت های متفاوتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال برخی ترجیح می دهند که از نقطه میانی قیمت استفاده کنند که عبارت است از حاصل جمع بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه و تقسیم آن بر عدد دو.

برخی دیگر به این ترتیب عمل می کنند که ، حاصل جمع قیمت های بالایی و پایینی را محاسبه و حاصل را بر عدد سه تقسیم می کنند.

نوع دیگری از محاسبه نیز رایج است که در آن دو میانگین متحرک مجزا از قیمت بالایی و پایین را محاسبه می کنند. نتیجه به صورت یک منطقه نوسانی است که شبیه یه یک باند متحرک حرکت می کند.

با وجود تمام این روش ها ، هنوز هم قیمت پایانی مهم ترین و پرکاربردترین قیمت برای محاسبات میانگین متحرک به حساب می آید.

باندهای بولینگر

باند های بولینگر یا بولینگر باند نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. این تکنیک توسط جان بولینگر در دهه 1980 مطرح شد.

در این اندیکاتور دو نوار در اطراف میانگین متحرک که اکثراً 20 روزه است قرار می گیرد. حدود 95% از کلیه قیمت هایی که یک سهم از نظر آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد.

این اندیکاتور کارایی های مختلفی دارد از جمله اخطار اشباع خرید و اخطار اشباع فروش زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند و تمایل به بسط در جهت صعودی داشته باشند یا قیمت ها به باند پایین برسند و تمایل به بسط در جهت نزولی داشته باشند.

همچنین از این اندیکاتور جهت شناسایی شکست ها و دنبال کردن روند نیز استفاده می شود.

فرمول محاسباتی باندهای بولینگر

فرمول باند بولینگر به شرح زیر می باشد :

BOLU : باند بالایی بولینگر

BOLD : باند پایینی بولینگر

MA : میانگین متحرک

قیمت معمول (Typical Price) : (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن) ÷ 3

n : تعداد روزها در دوره هموار سازی (smoothing period) (معمولاً 20)

σ[TP, n] : انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو نوعی شاخص فنی است که با محاسبه میانگین های متعدد جهت یافتن سطوح حمایت و مقاومت در آینده و همچنین ارزیابی حرکت و جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد.

این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا که حدود 30 سال در رابطه با این اندیکاتور تحقیقات به عمل آورد طراحی شد.

محاسباتی که در این اندیکاتور صورت می گیرد ابری را تشکیل می دهد که توسط آن می توان حمایت ها و مقاومت هایی را یافت که در آینده احتمال واکنش قیمت به آن ها وجود دارد.

اٌسیلاتور چیست؟

اٌسیلاتور در واقع نوسانگری است که معامله گر را از خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی مطلع می سازد. اوسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.

مفهوم خریدهای هیجانی یعنی اینکه وقتی قیمت ها به حد بسیار بالایی می رسند و موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از خرید بر می دارند ، خریداران ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به قیمت های بالاتر سوق می دهند در این لحظه است که بازار در اشباع فروش می رود و اسیلاتورها به خوبی می توانند معامله گر را از این خرید هیجانی مطلع سازند.

همچنین فروش های هیجانی به این معناست که وقتی قیمت ها به حد بسیار پایینی از قیمت می رسند ، موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از فروش بر می دارند و فروشندگان ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به سمت قیمت های پایین تر سوق می دهند که نتیجه آن اشباع فروش می باشد و اسیلاتورها به خوبی این مسئله را به معامله گر هشدار می دهند.

زمانی که سایر ابزارهای دنبال کننده روند در شرایط ثبات بازار کارایی خوبی از خود نشان نمی دهند ، اسیلاتورها کاربرد بسیار مناسبی دارند و می توانند همچنان در کسب سود موثمر ثمر باشند.

با این حال کاربرد اسیلاتور محدود به دوره های بدون روند بازار نیست شاخص حرکت استوکاستیک و برای تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار به خصوص اخطار های نقاط هیجانی که ممکن است موجب بازگشت یا اطلاح قیمت شود بسیار مناسب و ارزشمند عمل می کند. اسیلاتورها می توانند با نشان دادن واگرایی های قطعی در این باره که روند در آستانه کامل شدن است اخطار بدهد.

انواع اسیلاتور

در این بخش به معرفی تعدادی از مهم ترین اسیلاتورها می پردازیم اما قبل از معرفی آن ها ، این نکته را باید متذکر شویم که اسیلاتورها نیز مانند اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Centered Osillators (اسیلاتورهای مرکزی)
• Banded Osillators (اسیلاتورهای نواری)

اسیلاتورهای Centered نوعی از اسیلاتورها هستند که بالا یا پایین یک خط مرکزی نوسان می کنند. سیگنال های این گروه از اسیلاتورها بر اساس وضعیت اسیلاتور نسبت به خط مرکزی ارزیابی می شود.

اسیلاتورهای Banded نوع دیگری از اسیلاتورها هستند که در محدوده دو باند ماکزیمم و مینیمم نوسان می کنند. سیگنال های از این قبیل از اسیلاتورها ، بر مبنای نوسان اسیلاتور نسبت به این دو باند سنجیده می شود.

حال به معرفی چند اسیلاتور معروف و پرکاربرد می پردازیم.

اسیلاتور قدرت نسبی RSI

Relative Strength Index با نام اختصاری RSI نخستین بار در سال 1978 توسط J.Welles Wilder معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و دانه نوسانات آن بین مقادیر 0 الی 100 متغیر است. خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 70 و خط مینیمم روی عدد 30 تنظیم گردیده است. بنابرای مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 70 الی 100 و 0 الی 30 می باشد.

استفاده از بازه های زمانی 9 و 14 بر اساس قیمت پایانی جهت تنظیمات اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک برای اولین بار در اواخر دهه 1950 توسط George C.Lane معرفی گردید.

خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 80 و خط مینیمم روی عدد 20 تنظیم گردیده است. بنابراین مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 80 الی 100 و 0 الی 20 می باشند.

این اسیلاتور از دو پارامتر K% و D% تشکیل می گردد. استفاده از پارامترهای 5 ، 3 و یا 15 ، 5 برای خطوط K% و D% توصیه می گردد.

اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی MACD

این نوع اسیلاتور با نام اختصاری MACD و نام کامل Moving Average Convergence / Divergence توسط Gerald Appel معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع مرکزی بوده و نوسانات آن در محدوده خط مرکزی انجام می گیرد. این اسیلاتور درواقع بر اساس اختلاف مابین دو اندیکاتور میانگین متحرک با پریودهای زمانی متفاوت کار می کند.

استفاده از دو MA با بازه های زمانی 12 و 26 جهت تنظیمات این اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتورIndex Commodity Channel توسط Donald r.lambert معرفی گردید. او با برای ساده سازی مقادیر اسیلاتور را بر یک عدد ثابت تقسیم کرد.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و نوسانات قیمت بین اعداد 100+ و 100- قرار دارد. اعداد بالای 100+ نشان دهنده خریدهای هیجانی و رسیدن به سقف بازار و اعداد پایین تر از 100- نشان دهنده فروش های هیجانی و تشکیل کف بازار می باشد.

این اسیلاتور در اصل برای بازار کالا طراحی شده بود اما امروزه در بازار اوراق بهادار ، بازارهای ارز و انواع دیگر بازارهای مالی کارایی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

اسیلاتور R% لری ویلیامز

اسیلاتور R% لری ویلیامز توسط Larry Williams طراحی شده است.این اسیلاتور که به نام محدوده درصدی ویلیامز نیز شناخته می شود ، شاخص حرکتی است که بین اعداد 0 الی 100 حرکت می کند و سطوح بیش خرید و بیش فروش را مشخص می کند.

این اسیلاتور که از نوع نواری (Banded) است مشابه اسیلاتور استوکاستیک بوده و مشابه همان مورد استفاده قرار می گیرد. بازه زمانی مناسب برای این اسیلاتور 14 روز در نظر گرفته شده است.

کلام آخر

در این مقاله متوجه شدیم که اندیکاتور و اسیلاتورها چه هستند. متوجه شدیم که اسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که هر کدام به دو نوع تقسیم می شوند و هر اندیکاتور یا اسیلاتوری شامل نوع خاص خود می باشد.

همچنین با انواع اندیکاتور ها و اسیلاتورهای مهم و کارایی آن ها آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتورها در بحث تحلیل و ارزیابی بازارهای مالی بسیار می توانند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کنند اما باید به این نکته توجه شود که اندیکاتور به تنهایی نمی تواند سبب سودآوری مستمر شود و حتماً باید در کنار سایر ابزارها و مباحث علمی تحلیل تکنیکال به کار روند.

کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا

هدف این پژوهش بومی سازی شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیش بینی روندهای حرکت قیمت سهام در پیاده سازی انجام معاملات با بسامد بالا به روش مومنتوم می باشد. دراین پژوهش با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به کالیبراسیون اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی، بولینگر باندز، شاخص قدرت نسبی، درجه تغییرات، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور شاخص جریان مالی پرداخته شد. در این پژوهش داده های بررسی شده به عنوان جامعه آماری، معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه سه ساله از 01/05/1395 الی 31/04/1398 می باشد. نتایج بدست آمده گویای لزوم تغییر دوره های تناوب محاسبات اندیکاتورها می باشد، بطوری که اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی از 14 روز به 2 روز، بولینگر باندز از 20 روز به 2 روز، شاخص قدرت نسبی از 14 روز به 13 روز، درجه تغییرات از 12 روز به 2 روز ، اندیکاتور استوکاستیک از 14 روز به 4 روز و اندیکاتور شاخص جریان مالی از 14 روز به 20 روز تغییر پیدا کرد. نتیجه این تغییرات منجر به افزایش قدرت پیش بینی به ترتیب اندیکاتورهای یاد شده 1.35% ، 36.90%، 1.89%، 30.52%، 64.20%، 0.24% گردید.

آشنایی با اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در مقاله آموزشی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به صورت مقدماتی با اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها در معاملات آشنا شدید. گفتیم که استفاده از اندیکاتورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکی در بازار بورس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نسبت به خرید و فروش انواع سهام، عملکرد بهتری داشته باشند. شناخت اندیکاتورها و آشنایی با نحوه‌ی ترکیب آن‌ها یک روش بسیار عالی برای کمک به عدم ایجاد سیگنال اشتباه در تحلیل تکنیکال می‌باشد. علاقه‌مندان به استفاده از تحلیل تکنیکال، به منظور پیش‌بینی روندها، می‌بایست با اندیکاتورها آشنایی داشته باشند تا بتوانند در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مناسب استفاده کنند و در صورت لزوم آن‌ها را به درستی با یکدیگر ترکیب کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و ویژگی‌های هرکدام از آن‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

۱. اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در دسته‌ی اسیلاتورها یا همان نوسان‌گیرها قرار دارد. این اندیکاتور اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند، در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند و محدوده‌ای و بازگشتی است. این اندیکاتور همچنین به حدس درباره‌ی قیمت بسته شدن دارایی و محدوده‌ی نوسان قیمت در یک دوره‌ی از پیش تعیین شده می‌پردازد. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان یکی از فیلترهای معاملاتی خود استفاده می‌نمایند. نوساناتی که استوکاستیک از خودش نشان می‌دهد بر اساس سرعت حرکت و جهت حرکت قیمت می‌باشد بر خلاف اندیکاتورهای مکدی و RSI از حجم معاملات پیروی نمی‌کند.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۲. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که سرعت و بزرگی تغییرات قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور، تغییرات مومنتوم قیمت را به‌صورت نموداری RSI با نوسان در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد و برابر با متوسط صعودها و نزول‌های قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص، است. اندیکاتور RSI، همچنین سهم‌هایی را که به‌صورت بالقوه در شرایط «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» قرار دارند، مشخص می‌کند. شاخص قدرت نسبی از تقسیم تعداد روزهای مثبت بر تعداد روزهای منفی بدست می‌آید. صعود اندیکاتور به بالای ۷۰ درصد، یعنی سهم در شرایط اشباع خرید قرار دارد. اما سقوط اندیکاتور به زیر ۷۰ درصد، نشان دهنده‌ی یک سیگنال نزولی می‌باشد. حرکت به زیر ۳۰ درصد، یعنی سهم در شرایط «اشباع فروش» است. اما صعود به بالای سطح ۳۰درصد، یک سیگنال صعودی است. قرار گرفتن اندیکاتور بر روی ۵۰ درصد هم به معنای قرار گرفتن مومنتوم بازار در حالت خنثی می‌باشد.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (​Average Directional Movement Index) یا ADX، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد و از محبوبیت زیادی در بین تریدرها برخوردار است. از آنجایی‌که این اندیکاتور در زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء اسیلاتورها به حساب می‌آید. کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص قدرت روند است و میزان رشد در روند صعودی و همچنین افت در روند نزولی را با فرمول مشخصی می‌سنجد. در اندیکاتور ADX، مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر می‌گیرند. چنانچه خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند، احتمال دارد که بازار روند دار شود و وقتی که این خط از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند، روند تایید خواهد شد.

نکته: دقت داشته باشید اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست؛ یعنی صعودی بودن خط ADX لزوماً به معنای صعودی بودن روند نیست و بالعکس.

۴. اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می‌باشد. این اندیکاتور که از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد، به کمک ۳ میانگین متحرک (۹روزه، ۱۲روزه، ۲۶روزه) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را مشخص نمایند. در واقع، اندیکاتور مکدی، تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد که بالا بودن آن به معنای روند صعودی و قوی است و پایین بودن آن نیز نشان دهنده‌ی یک روندی نزولی و قوی می‌باشد.

۵. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به واسطه‌ی اهمیت و پرکاربرد بودن، به آن مادر اندیکاتورها نیز می‌گویند. این اندیکاتور، در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد؛ یعنی وقتی می‌خواهید نموداری را بررسی کنید تا وارد فاز خرید شوید و یا خروج نمایید، این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید. از حالت ساده تا حالت پیچیده‌ی این اندیکاتور، تنها یک فرمول وجود دارد و فرمول آن بر اساس معدل‌گیری است؛ یعنی زمانی‌که این اندیکاتور را پیاده‌سازی می‌کنید، بر اساس تعداد کندل‌های گذشته که به آن معرفی می‌نمایید، میان‌گیری انجام می‌شود و بر اساس آن روند بازار در حال و آینده به شما نشان داده خواهد شد.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۶. اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که امروزه در فضاهای معاملاتی توسط بسیاری از تریدرها استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به کانال قیمت اشاره دارد و محدوده‌ی نوسانات را روی چارت قیمت نشان می‌دهد. در واقع، باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است. وقتی‌ که نوارهای بولینگر باریک می‌شوند یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند. اما گسترده شدن این نوارها به معنای آن است که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که به‌دست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها، کمک بسیاری به تریدرها برای انجام معاملات خواهد کرد. اما به این نکته‌ی مهم نیز توجه داشته باشید که تنها با اکتفا به یک اندیکاتور خاص نمی‌توان به پوزیشن قطعی و مناسب به‌منظور خرید و فروش دست یافت. این سیگنال‌‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و انجام بررسی و تحلیل بیش‌تر در آن سهم است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌‌های انجام ‌شده استناد نمود. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار پر تلاطم کمک نماید.

استراتژی با اندیکاتور استوکاستیک

همچنین توصیه می شود پس از رسیدن به سطوح حمایت / مقاومت، از آن خارج شوید.

استراتژی با اندیکاتور استوکاستیک

شاید دوست داشته باشید

استراتژی با اندیکاتور مکدی

آوریل 19, 2019

استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج

آوریل 19, 2019