اندیکاتور بازار چیست؟

نمودار USDJPY و GBPJPY

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست؟ اگر این مقاله را می خوانید ، حتما به تازگی با بازارهای مالی آشنا شدید ، در تحلیل های مختلف ، کلمه اندیکاتور را شنیده اید ، و سوالات متعددی در ذهنتان شکل گرفته است که اندیکاتور به چه معنا است؟ آیا انواع مختلفی دارد؟ چگونه می توانم از اندیکاتور ها در نمودار قیمتی استفاده کنم؟ کاملا طبیعی است که ابتدا کمی از تحلیل تکنیکال اندیکاتور بازار چیست؟ ترسیده باشید ، در نگاه اول ، تحلیل تکنیکال شامل اصطلاحات مختلف غیرمعمول و مفاهیم پیشرفته است ، اما این حقیقت وجود دارد که هرکسی می تواند به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود ، فقط کافی است که مفاهیم اولیه و پایه را به خوبی یادگرفته باشد ، در این صورت درک پیچیده ترین شاخص های تحلیل تکنیکال نیز ، کاملا ساده خواهد شد . پس در ابتدای مقاله این را بدانید که مفهوم اندیکاتور و نحوه استفاده از آنها ، یکی از ساده ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است و به راحتی قابل یادگیری است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید که به طور مفصل به بررسی اندیکاتور بپردازیم .

اندیکاتور چیست ؟

هنگامی که یک معامله گر تصمیم به بررسی یک دارایی می گیرد ، معمولا قادر است از دو طریق این کار را انجام دهد : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

• تحلیل بنیادی (Fundamental):

در تجزیه و تحلیل فاندامنتال ، تحلیلگر به این موضوع می پردازد که اصلا ماهیت دارایی چیست؟ ارزش ذاتی دارد؟ رقبای آن چه کسانی هستند؟ مثلا در رابطه با ارزهای دیجیتال ، تحلیلگر بررسی می کند که اصلا هدف پروژه چیست؟ آیا هدف آن قابل دسترسی است؟ بنیان گذاران پروژه چه کسانی هستند؟ آیا به اندازه کافی افرادی حرفه ای هستند؟ رقبای پروژه چه کسانی هستند؟ حجم معاملات و ارزش بازار چه مقدار است؟ چه کسانی با پروژه قرارداد همکاری امضا کردند. برای مثال شرکت های بزرگی مثل سامسونگ و آمازون با پروژه IOTA همکاری می کنند، همین موضوع سبب اعتبار بخشی زیادی به پروژه IOTA می شود. یکی از موارد مهم دیگری که در دسته تحلیل فاندامنتال قرار می گیرد، اخبار است، برای مثال عرضه اتریوم 2، باعث افزایش شدید قیمت آن در طول یک ماه شد . بنابراین اخبار تا حد زیادی می توانند روی قیمت یک دارایی موثر باشند.

• تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال صرفا مربوط به ارزیابی داده های قیمت و حجم است . یعنی صرفا به این موضوع می پردازد که قیمت یک دارایی در زمان های مختلف چه تغییری داشته و بر اساس داده های قبلی قیمت ، به پیش بینی قیمت در آینده می پردازد .تحلیلگران تکنیکال ، به الگوهایی که قیمت تشکیل می دهد به چشم یک فرصت معاملاتی نگاه می کنند . علاوه بر الگو ها یک سری شاخص ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توان قیمت یک دارایی را بررسی کرد . این شاخص ها که همان “اندیکاتور ها “هستند ، سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند و به تحلیلگر کمک می کنند که چه زمانی یک دارایی را بخرد و چه زمانی اقدام به فروش آن کند . نحوه محاسبه این شاخص ها معمولا بر اساس داده های قیمت و حجم است . نحوه محاسبه اندیکاتور ها با یکدیگر متفاوت است ، همین موضوع سبب ایجاد اندیکاتور های مختلفی شده است . اندیکاتو RSI و MA و باندبولینگر سه تا از محبوب ترین اندیکاتورها هستند و به طور گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند . برای اینکه با مفهوم اندیکاتور ها بهتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید :

همان طور که در متن بالا اشاره شد ، میانگین متحرک یکی از معروف ترین و محبوب ترین اندیکاتورهایی است که در بازارهای مالی به طور گسترده استفاده می شود . میانگین متحرک ساده یکی از انواع میانگین متحرک ها است . نحوه محاسبه آن به این شکل است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی به دست آورده و یک نقطه ایجاد می کند . با چسباندن این نقطه ها به یکدیگر ، یک خط ایجاد می شود که اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد ، کاملا بدیهی است که با کم و زیاد شدن قیمت نیز ، جایگاه این خط تغییر می کند . نخستین کسی که فکر ایجاد این اندیکاتور به ذهنش رسیده ،به این نتیجه رسیده بود که موقعیت این خط نسبت به قیمت دارایی ، می تواند بیانگر سیگنال هایی برای خرید و فروش باشد ، مثلا هنگامی که قیمت ، این خط را به سمت بالا بشکند ، می تواند به نوعی سیگنال خرید باشد یا زمانی که قیمت ، میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند ، می تواند به منزله سیگنال فروش باشد .

نحوه ایجاد سایر اندیکاتور ها نیز به همین صورت است ، هر کدام فرمول خاص خود را دارند اما نکته مشترک در همه آنها این است که از داده های قیمت گذشته و حجم استفاده می کنند . ممکن است تا اینجا فکر کنید که هنوز هم فهم اندیکاتور ها مشکل است ! اما باید به شما این نوید را بدهم که تحلیلگر هیچ کاری با نحوه محاسبه این اندیکاتور ها ندارد. فقط کافی است اندیکاتور محبوب خود را بشناسد ، استراتژی خاص خود را بچینید و در نهایت قادر باشد که اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده و با نحوه سیگنال دهی آن آشنا باشد .

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

اگرچه اندیکاتور ها ، پیش شرط موفقیت در معامله گری نیست ، اما می تواند به عنوان ابزار کمکی ، کمک شایانی به تحلیلگران در بازارهای مالی بکند . از اندیکاتور های می توان برای شناسایی فرصت های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد . پلتفرم های مختلفی وجود دارد که به شما اجازه اضافه کردن اندیکاتور ها به نمودار قیمتی را می دهد . گرچه طیف گسترده ای از اندیکاتور ها وجود دارد اما هر معامله گر باید این موضوع را بداند که هیچ راه حل واحدی برای همه وجود ندارد ! انتخاب اندیکاتور تا حد زیادی به استراتژی ها و نحوه تحلیل معامله گر بستگی دارد . فراموش نکنید که معامله گری موفق حتی اندیکاتور بازار چیست؟ می تواند بدون وجود اندیکاتور ها باشد .

انواع اندیکاتور ها

برای یک معامله گر ، اندیکاتور ابزاری است که از آن برای یافتن بهترین زمان ورود به بازار استفاده می کنند . اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتما اسم اسیلاتور هم به گوشتان خورده است . ممکن است این دو باهم اشتباه گرفته شوند و یا به جای هم استفاده شوند اما یک معامله گر باید این موضوع را بداند که این دو با هم فرق می کنند . در واقع اسیلاتور ها نوعی از اندیکاتور هستند . انواع اندیکاتور ها فقط به اسیلاتور محدود نمی شود بلکه حجم ، روند و بیل ویلیامر انواع دیگری از اندیکاتور ها هستند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت . پس تا اینجا یاد گرفتیم که اندیکاتور ها به 4 دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از : اسیلاتور ، روند ، حجم ، بیل ویلیامز

• اندیکاتور های حجم

دسته ای از اندیکاتور ها به نام اندیکاتور های حجم شناخته می شوند . همان طور که از اسم آن ها مشخص است ، در این اندیکاتور ها از داده های حجم معاملات و ارزش بازار استفاده می شود . این اندیکاتور ها روی خود نمودار نمایش داده نمی شوند بلکه در پنجره ای جداگانه در پایین نمودار به نمایش در می آیند . اندیکاتور( Volume ، Money Floe Index(MFI دو تا از اندیکاتور های محبوب این دسته هستند .

•اندیکاتور های روند

روند ها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند ، این گونه ابزار ها همراه با روند قیمت حرکت کرده و تا حد زیادی می تواند نقاط مناسب خرید و فروش را برای معامله گر فراهم سازد .فرق این دسته از اندیکاتور با اندیکاتور های حجم در این است که کاملا بر روی نمودار سوار می شوند و روی چارت قیمتی قابل مشاهده هستند . از مشهور ترین این اندیکاتور ها که طرفداران زیادی دارد می تواند از ایچیموکو ، میانگین متحرک یا MA و باندبولینگر نام برد . اندیکاتور های روند طرفداران زیادی دارد و به شدت کاربردی هستند . در شکل زیر نمونه ای اندیکاتورهای روند را مشاهده می کنید .

• اسیلاتور

اسیلاتورر یا نوسانگر نماها دسته ای دیگر از اندیکاتور ها هستند که در تشخیص زمان ورود به شدت کمک کننده هستند . اسیلاتور ها معمولا پایین چارت قیمتی در پنجره جدید نمایش داده می شود . شاخص RSI و اندیکاتور بازار چیست؟ CCI دو دسته از اسیلاتور ها هستند که طرفداران زیادی دارد .

• بیل ویلیامز

بیل ویلیامز نام شخصی بود که تعداد زیادی از اندیکاتور ها را ایجاد کرد و به همین علت و تلاش بی وقفه ایشان ، دسته ای از اندیکاتور ها را بیل ویلیامز نامیدند .یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که در این دسته قرار دارد ، اندیکاتور alligator است .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView:

ابتدا در مرورگر خود اسم سایت tradingview را جست و جو کنید ، بعد از اینکه به سایت وارد شدید مطابق دستور العمل زیر عمل کنید .

برای دسترسی به نمودار دارایی مورد نظر ، روی گزینه chart کلیک کنید .

در مستطیل های مربوطه ، اسم اندیکاتور و یا ارز دیجیتال مربوطه را جست و جو کنید .

با انتخاب گزینه Fx پنجره ای به شکل بالا برای شما باز خواهد شد و به راحتی می توانید نام اندیکاتور مربوطه را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، می بینید که اندیکاتور روی نمودار شما نمایش داده می شود .

کلام آخر درباره اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها ، ابزارهای به شدت خوبی برای تحلیل تکنیکال هستند ، اما دقت کنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور ، نمی تواند استراتژی خوبی برای خرید و فروش باشد ، بنابراین ، حتما برای داشتن یک استراتژی مناسب ، بهتر است از اندیکاتور ها در کنار دیگر فاکتورها استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور چیست ”همراه مابودید.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading اندیکاتور بازار چیست؟ Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:اندیکاتور بازار چیست؟

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.

شناسایی نقاط چرخش بازار

یکی از مواردی که به شدت مورد توجه معامله‌گران بازارهای مالی قرار می‌گیرد، آگاهی از نقاطی است که بازگشت قیمت در آن‌ها اتفاق می‌افتد. زمانی که افراد بتوانند این نقاط را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند با حفظ سرمایه اولیه، به سود مورد نظر خود برسند و در شرایطی که بازار سیر نزولی در پیش دارد، قبل از وقوع ریزش از آن خارج شوند. اگر چه تعیین نقاط کف و سقف قیمت، نقاط ورود و خروج و به طور کلی آگاهی از زمان‌بندی حرکات بازار، امری نیست که به راحتی بتوان بر آن تسلط یافت، با این حال با استفاده از ابزارهای مختلفی می‌توان محدوده این نقاط قیمتی را پیدا کرد. به این نقاط که نمایانگر محل تغییر جهت روند بوده و به عبارت دیگر تغییرات معکوس قیمت در آن‌ها اتفاق می‌افتد، نقاط پیوت (چرخش) بازار گفته می‌شود. به‌ نظر می‌رسد که شناسایی صحیح پیوت ماژور یک اصل اساسی در بازار می‌باشد که عدم تشخیص دقیق آن موجب بروز اشتباهات معاملاتی، از دست رفتن سود و افزایش ضرر خواهد گردید.

به کمک پیوت‌ها می‌توان وضعیت پیشین و کنونی قیمت سهام را بررسی کرد. پیوت‌‌ها در تحلیل تکنیکال به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در ادامه روش‌های مختلف تشخیص آنها ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا لازم است کمی بیشتر با نقاط پیوت، اهمیت و انواع آن آشنا شویم.

پیوت چیست؟ معرفی پیوت مینور و ماژور

منظور از نقاط چرخش بازار (Pivot Point)، سطوحی است که در آن روند بازار تغییر می‌کند. به عبارتی، چنانچه بازار صعودی باشد، با رسیدن به آن شروع به ریزش کرده و قیمت‌ها کاهش می‌یابند و بالعکس. نقاط پیوت یا محل تغییر جهت‌ها در بازار به دو دسته ماژور یا اصلی و مینور یا فرعی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

پیوت اصلی (ماژور): در پیوت‌های ماژور یا اصلی، بازار با یک چرخش محسوس مواجه می‌شود که قیمت‌ها را به طور جدی تغییر می‌دهد. در پیوت ماژور، قیمت‌ها بخش زیادی از مسیر قبلی خود را باز می‌گردند، که دلیل این تغییر مسیر می‌تواند انتشار یک خبر مهم، مسائل سیاسی و اقتصادی و یا برخورد با سطوح حمایت و مقاومت کلیدی چارت باشد.

پیوت فرعی (مینور): در پیوت‌های مینور تغییر قیمت‌ها محدود و موقتی بوده و بازار با یک اصلاح کوچک رو به رو می‌شود که پس از مدتی مجدداً به روند اصلی خود باز خواهد گشت. معامله‌گران تازه‌کار معمولاً درگیر پیوت‌های فرعی شده و پیش از رسیدن سهام به سود واقعی خود، دست به فروش می‌زنند. بر این اساس، عدم تشخیص صحیح سطوح یادشده و ناتوانی در تفکیک سطوح اصلی و فرعی، ممکن است سبب کاستن از سود قابل دستیابی و یا ورود عجولانه به معامله و مواجهه با ضرر شود که این امر خود مبین اهمیت موضوع شناسایی نقاط چرخش بازار می‌باشد.

_{نقاط چرخش (پیوت) اصلی و فرعی و رفتار قیمت در مواجهه با آنها}

روش‌‌های تشخیص نقاط پیوت

وقتی بازار در یک جهت، به صورت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند، پس از مدتی یک سقف یا کف تشکیل می‌شود که در این شرایط شاهد یک پیوت در بازار خواهیم بود. معامله‌گرانی که در این حرفه تبحر دارند، به طور چشمی و بر طبق مقایسات و محاسبات ذهنی می‌توانند نقاط پیوت را تشخیص دهند که این امر نتیجه داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل و تمرین بسیار است. معامله‌گران مبتدی نیز به منظور شناسایی نقاط پیوت، می‌توانند از ابزارهایی همچون سطوح فیبوناچی و اندیکاتورهایی نظیر MACD بهره بگیرند. نمودار فیبوناچی مجموعه‌ای از خطوط افقی است که سطوح بازگشتی محتمل را نشان می‌دهند، که هر سطح آن با اعدادی به صورت درصد بیان می‌شود. یکی دیگر از روش‌های شناسایی نقاط پیوت، استفاده از اندیکاتور بازار چیست؟ اندیکاتورهای مختلف است که از جمله معروف‌ترین آنها می‌توان به اندیکاتور مکدی اشاره نمود. مکدی یک اندیکاتور تکنیکالی معروف است که به منظور نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) به کار می‌رود. در ادامه این بخش به توضیح روش‌های اصلی برای تشخیص نقاط چرخش بازار پرداخته می‌شود.

1- واگرایی اندیکاتور

حالتی که قله یا دره‌های قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند را واگرایی می‌نامند. در این حالت قیمت سهام به انتهای مسیر خود رسیده و از این رو تمایل به تغییر روند افزایش می‌یابد که در واقع به معنای تشکیل سطوح مقاومت و حمایت جدید در بازار می‌باشد. واگرایی خود به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم می‌شود که بترتیب عبارتند از:

1-1- واگرایی معمولی (Regular Divergence):

این نوع از واگرایی که خود به دو دسته منفی و مثبت تقسیم می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌گردد.

* واگرایی معمولی منفی: در حالتی که قیمت سقف جدیدی را تشکیل می‌دهد، اما اندیکاتور موفق نمی‌شود که قله جدیدی بالاتر از قله قبلی تشکیل دهد.

* واگرایی معمولی مثبت: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که روند نزولی باشد و به این صورت است که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد، در حالیکه اندیکاتور نتوانسته است که کف جدیدی بسازد.

2-2- واگرایی مخفی (Hidden Divergence):

در شرایطی که قیمت در حال اصلاح حرکتی خود برای ادامه دادن مسیر اصلی باشد، این شکل از واگرایی به وقوع می‌پیوندد. این واگرایی نیز همانند واگرایی معمولی به دو دسته منفی و مثبت تقسیم می‌شود که به ترتیب عبارتند از:

* واگرایی مخفی منفی: این نوع از واگرایی زمانی به وقوع می‌پیوندد که اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش را ایجاد نموده باشد، در حالیکه قیمت در روند نزولی بوده و قدرت اینکه به سطح قبلی خود بازگردد، را نداشته باشد.

* واگرایی مخفی مثبت: زمانی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل می‌دهد درحالی که اندیکاتور بر خلاف آن یک کف پایین‌تر از کف قبلی که تشکیل داده بود را نشان می‌دهد.

مجموعه حالات مختلف واگرایی فوق را می‌توان در شکل زیر مشاهده نمود.

_{انواع واگرایی}

2- استفاده از اندیکاتور

همچنان که پیش‌تر بیان گردید، یکی دیگر از روش‌های تعیین سطوح بازگشت قیمت در بازار، بهره‌گیری از اندیکاتورها می‌باشد. اندیکاتور MACD به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای این امر، می‌تواند در کنار سطوح فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس با ترکیب مکدی و اصلاح قیمتی، زمانی که اندیکاتور در فاز مثبت بوده، بالاترین قیمت در آن فاز و زمانی که در فاز منفی قرار دارد، پایین‌ترین قیمت را یافته و این دو نقطه را به یکدیگر متصل نمایید. بر این مبنا، اصلاح قیمت تا 38/2 درصد سطوح فیبوناچی و بروز تغییر فاز در مکدی، نشانگر ماژور بودن سطح یادشده خواهد بود. شمایی از این امر را می‌توان در شکل زیر ملاحظه نمود.

3- شکست خط روند (Breakout)

خط روند نیز مانند هر حمایت یا مقاومتی بالاخره شکسته می‌شود که این شکست تحت تأثیر عواملی همچون حجم معاملات در یک روز، تعداد خریداران و فروشندگان و شکست همراه با ایجاد یک کندل بزرگ که اعتبار بیشتری نسبت به عوامل دیگر دارد، قرار می‌گیرد. زمانی که حجم بالایی از معاملات در مجاورت سطوح حمایت یا مقاومت رخ دهد، می‌تواند نشانگر آمادگی بازار برای شکست خط روند باشد. یک معامله‌گر با تشخیص شکست خط روند، می‌تواند شرایط مناسب برای ورود به یک سهم و یا خروج از آن را شناسایی کند.

_{شکست خط روند و تغییر فاز حرکتی قیمت از نزولی به صعودی}

شناسایی نقاط پیوت چه اهمیتی دارد؟

بنابر آنچه در این مقاله مطرح گردید، تعیین دقیق نقاط چرخش بازار دارای مزایایی به شرح ذیل می‌باشد:

1- شناسایی سطوح ماژور، جهت تشخیص دقیق روند اصلی بازار و آمادگی برای بروز چرخش محسوس در روند قیمت‌ها بکار می‌رود.

2- پیوت‌های مینور، مبین نوسان‌های جزئی و اصلاحی بازار می‌باشند که شناسایی صحیح آنها مانع از درگیری با احساسات و هیجانات بازار می‌گردد.

3- اجرای معاملات در سطوح متناظر با نقاط ماژور موجب می‌گردد تا بالاترین احتمال برای موفقیت در معاملات، آنهم با بیشترین نسبت سود به زیان فراهم گردد.

4- کسب تجربه و تسلط بر شناسایی صحیح نقاط پیوت، علاوه بر جلوگیری از سردرگمی در شرایط مختلف بازار، سبب می‌گردد تا پیش‌بینی دقیق‌تری از چگونگی ادامه حرکات قیمت برای معامله‌گر امکان پذیر شود.

اگر چه اهمیت شناسایی نقاط چرخش بازار به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت انجام یک سرمایه‌گذاری صحیح بر کسی پوشیده نیست، با این حال ورود به بازار سهام و معامله‌گری در بازارهای مالی امری است که دارای جوانب مختلفی بوده و همانند هر مقوله اقتصادی دیگر، مستلزم دریافت آموزش‌های مربوطه و آشنایی با اصول تحلیل و ارزیابی سهام و همچنین اطلاع از اخبار مربوطه از منابع موثق می‌باشد. بر این اساس سرمایه‌گذاران می‌بایست همواره در صدد ارتقای آگاهی و دانش معامله‌گری خود باشند تا بتوانند در شرایط متفاوت بازار اقدامات مناسب را صورت دهند. بخش مقالات آموزشی سایت کارگزاری مدبر آسیا، محلی مناسب برای افرادی است که بدنبال راهی دقیق و مطمئن برای آشنایی با اصول انجام معاملات در بازار و روش‌های تحلیل سهام می‌باشند.

شایان ذکر است که با ثبت‌نام در سایت کارگزاری مدبر آسیا و دریافت کد بورسی می‌توانید علاوه بر دریافت آموزش‌های یادشده، از به‌روزترین و کامل‌ترین امکانات معاملاتی که توسط کارگزاری با بیش از 17 سال سابقه در حوزه بورس و دارای تیمی متخصص و مجرب ارائه می‌گردد، بهره‌مند شوید.

جمع‌بندی

بنابر آنچه که در این مقاله ذکر شد، شناسایی نقاط چرخش بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند در شرایطی که بازار به مدت طولانی‌تری روند خاصی را دنبال می‌کند، سریعاً مسیر بازار را تشخیص و همگام با شرایط بازار عمل نموده و درگیر احساسات گذرای بازار نشوند. این بدان معنی است معامله‌گر قادر خواهد بود تا چنانچه بازار در آستانه روند نزولی قرار گرفت، با تشخیص سریع موقعیت، فوراً سرمایه خود را خارج کرده و در شرایطی که سیر صعودی در پیش است، به ورود در معاملات جدید اقدام نماید.

تشخیص نقاط کف و سقف یادشده که چرخش قیمت‌ها در آن بوقوع می‌پیوندد، با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلفی امکانپذیر است که اساسی‌ترین آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. بدیهی است که ادغام روش‌های نامبرده با یکدیگر، می‌تواند به تعیین سریع‌تر و دقیق‌تر نقاط پیوت، منجر شود. لازم به ذکر است که توانمندی در تشخیص پیوت‌های مینور از ماژور نیز یک اصل اساسی در بازار سرمایه است که دستیابی به آن، مستلزم افزایش تجربه به کمک انجام تمرینات مستمر می‌باشد. در پایان اشاره به این نکته نیز ضروری است که اگرچه شناسایی پیوت‌ها یکی از بهترین ابزارهای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمتی در بازارهای مالی می‌باشد، با این حال تکیه بر آن بدون بهره‌گیری از سایر اصول تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و نیز پیگیری اخبار، نمی‌تواند به تنهایی راهگشای انجام معاملاتی موفق بشمار رود.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی در دانش تحلیل تکنیکال هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در میان انواع مختلفشان، اندیکاتور RSI جزء معتبرترین و پراستفاده ترین آنهاست.

در این مطلب آموزشی به آموزش تخصصی اندیکاتور RSI می پردازیم و یاد می گیریم چگونه از این ابزار سیگنال های خرید و فروش بهینه و کارآمد بگیریم و در انتها حالت بهینه RSI را آموزش می دهیم تا با کمک این اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بتوانیم معاملاتی کنترل شده در بازارهای مالی انجام دهیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند. از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت.

توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

این اندیکاتور به قدرت نسبی، خریدار و فروشنده‌ها در بازار می‌پردازد که به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین نمودار اصلی قیمت و زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI، در سال ۱۹۷۸ توسط آقای جرالد ولز والد در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به انتشار در آمد. که اغلب به محاسبه آخرین قیمت (Close price) در بازار نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتورها به دو دسته پیرو و پیشرو دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتور RSI هم همانند اندیکاتور MACD در دسته دوم یعنی جزء اندیکاتورهای پیشرو و سریع است و در زمره یک نوسان گر (oscillator) معروف و شناخته‌شده قرار دارد.

RSI نسبت به اندیکاتورهای پیرو و برخی دیگر از نوسان گرها از حساسیت و سرعت عمل بالاتری برخوردار است.

اجزای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این محیط صفر تا صد، به واسطه دو سیگنال لوِل مهم ۳۰ و ۷۰ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

هرکدام از این نواحی در اندیکاتور RSI دارای معنی مهمی هست.

زمانی که اندیکاتور RSI، وارد ناحیه پایین‌تر از ۳۰ (۰ تا ۳۰) شود به آن ناحیه اشباع فروش (Over sold) می‌گویند. که در بعضی منابع به بیش فروشی، ناحیه فروش هیجانی و ناحیه افراط فروش هم ترجمه‌شده است.

ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ یک ناحیه تعادل نام دارد. که عموماً، نمودار RSI بین این دو لوِل در حال نوسان است.

زمانی که اندیکاتور RSI، در ناحیه بالای ۷۰ (۷۰ تا ۱۰۰) قرار بگیرد، به آن ناحیه اشباع خرید (over bought) می‌گویند که به نام های بیش خریدی، ناحیه خرید هیجانی، ناحیه افراط خرید هم بیان‌شده است.

اندیکاتور RSI چگونه سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کند؟

ورود اندیکاتور RSI به ناحیه زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش و افزایش قدرت فروشندگان دارد.

اما زمانی که ناحیه ۳۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید را صادر می‌کند و به این معنا است، که بازار از اشباع فروش خارج‌شده و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

چنانچه اندیکاتور RSI وارد ناحیه بالاتر از ۷۰ بشود، نشان از اشباع خرید و افزایش قدرت خریداران دارد.

اگر ناحیه ۷۰ به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش را صادر کرده و به این معنا است که بازار از اشباع خرید خارج‌شده و فروشندگان قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

نکت ه : زمانی که نمودار وارد ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ شود، یعنی لوِل ۷۰ را به سمت بالا بزند؛ عملاً بازار یک قدرت و یک هیجان خرید را تجربه می‌کند.

این هیجان خرید می‌تواند به میزان زیاد و به مدت طولانی ادامه‌دار باشد؛ حتی در بازار سهام نمودار می‌تواند مدت زیادی بالای لوِل ۷۰ بماند و بخش بزرگی از رشد را، زمانی که در این ناحیه است انجام دهد؛ ولی به معنای سیگنال خرید نیست، چون معمولاً قبل آن افزایش بزرگی در نمودار به وجود آمده و وارد ناحیه ۷۰ شده است. در اصل جذابیت خرید از بین رفته است.

به‌صورت کلی، خروج از اشباع خرید به این معنا است که فروشنده‌های قوی کار خود را آغاز کرده‌اند و ملاک تصمیم ما برای فروش دارایی است.

چه زمانی سیگنال‌های RSI کیفیت لازم جهت خرید و فروش را دارند؟

در اصل برای بررسی نمودار قیمت-زمان، تحلیل‌گر نباید با هر سیگنالی که از سمت اندیکاتور RSI صادر می‌شود، اقدام به خرید و فروش سهم کند.

برای داشتن معاملاتی بهینه و با کیفیت مطلوب در سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI باید یک استراتژی معاملاتی دقیق و تخصصی داشته باشیم.

به این منظور، از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI کمک می‌گیریم:

1. یافتن سطوح بازگشتی در نمودار
2. مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
3. بررسی سیگنال اندیکاتور RSI

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور RSI در بازه زمانی روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه در این بازه زمانی (Time frame) از بهینگی لازم برخوردار است.

گرچه می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های بلندمدت‌تر چون هفتگی و ماهانه برای مباحثی مانند واگرایی‌ها که بیشتر نقش تحلیلی دارند تا سیگنال خرید و فروش هم استفاده کرد.

لازم به ذکر است برای دست‌یابی به بهینه‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور RSI از هرگونه اعمال تغییرات در دوره زمانی و اعداد خودداری کنید.

تنظیمات بهینه و درست اندیکاتور RSI به‌صورت پیش‌فرض مانند تصویر زیر است:

استراتژی تعادل در اندیکاتور RSI

به علت حساسیت و دقتی که اندیکاتور RSI نسبت به MACD دارد، زمان سیگنال دهی را، سریع‌تر کرده و امکان نقض آن هم بیشتر می‌شود. به همین خاطر بهتر است که از این اندیکاتور در حالت تعادل و تحت استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD استفاده کنیم؛ که از آن به‌عنوان استراتژی تعادل MACD & RSI یاد می‌کنیم.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید بود خوشحال می‌شویم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

پویایی یا volatility در بازار چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.

پویایی چیست؟ (volatility یا ولیتلتی چیست؟)

بازارهای مالی هرگز ساکن نیستند، بلکه دائما در حال حرکت هستند. برای درک این موضوع فقط به نمودار یک دارایی مالی نگاه کنید، می بینید که قیمت‌ها یا در حال افزایش یا در حال کاهش و یا در یک روند ساید (رنج) حرکت می‌کنند. برای ارزیابی فعالیت‌های بازار و پویایی قیمت، از شاخصی به نام تلاطم استفاده می‌شود. (volatility را می‌توان به تلاطم، پویایی و نوسان معنا کرد بنابراین در این متن از هر سه این معانی استفاده شده است)

منظور از نوسان و پویایی بازار، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) است. به عبارت دیگر، نوسانات نشان می‌دهد که قیمت ابزار مالی ممکن است در یک زمان مشخص چه مقدار احتمالا افزایش یا کاهش یابد. تلاطم را می‌توان بر اساس درصد یا واحد محاسبه کرد.

اکثرا بر این باور هستند که بازار سهام، یکی از پرنوسان‌ترین بازارها است و تغییرات قیمت شرکت‌های مختلف غالبا بر حسب درصد اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در ابتدای جلسه معاملاتی ۱۰۰ دلار باشد و در طول روز ۱۰ دلار افزایش یابد (یا کمتر شود) گفته می‌شود پویایی آن ۱۰ درصد است. سهام شرکت‌های بزرگ معمولا پویایی روزانه‌ای در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و سهام شرکت‌های متوسط و کوچک پویایی در حد ۲۰، ۵۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد دارند.

در بازار فارکس، پویایی قیمت جفت ارزها از نظر درصد بسیار کمتر است، که البته علت آن حجم معاملات بسیار زیاد است. نوسان جفت ارزها معمول با پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال جفت ارز USDJPY که یک جفت ارز با پویایی متوسط است، معمولا بین ۷۰ تا ۵۰ پیپ در روز نوسان می‌کند. در حالی که جفت ارز GBPJPY نوسانات بیشتری داشته و در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ نوسان می‌کند.

نمودار USDJPY و GBPJPY

چگونه از volatility در معاملات استفاده کنیم؟

در ابتدا باید گفت که نوسانات در بازارهای مالی، به معنای فرصت برای معامله‌گران است. معامله‌گران با جابجایی قیمت‌ها درآمد کسب می‌کنند و هرچه نوسانات بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری برای معامله گران به وجود می‌آید.

سرمایه‌گذاران بلند مدت بیشتر نگران نوسانات هستند چرا که این معامله‌گران عموما بدون قرار دادن حد ضرر (Stop loss) معامله‌ می‌کنند و نوسانات زیاد به معنی بیشتر شدن ریسک آن‌ها تلقی می‌‌شود. در نتیجه به دنبال دارایی‌هایی می روند که تعادل بیشتری داشته باشند. این سرمایه‌گذاران عموما به دنبال دارایی های مالی متوسط اما با بنیاد یا تکنیکال قوی می روند که بتوانند در بلند مدت حرکت خوبی را تجربه کند.

در بازار، معامله‌گران می‌توانند مستقیما با استفاده از معاملات آتی (Futures) یا آپشن (Option) به معامله نوسانات بپردازند. برای این کار شاخص‌های مختلفی برای شناسایی تلاطم بازار وجود دارند که معروف‌ترین آن VIX (یا CBOE Volatility Index) است. این شاخص بر اساس شاخص سهام S&P 500 محاسبه می‌شود. بعضی افراد به VIX شاخص ترس نیز می‌گویند چرا که در زمان ترس در بازار، افزایش یافته و در زمان آرامش کاهش می‌یابد.

هنگام معامله در فارکس با استفاده از ارزیابی نوسانات می‌توان جفت‌ارزهای مناسب را انتخاب کرد. شما می‌توانید با ارزیابی نوسانات روزانه، فاکتورهای زیر را در معاملات خود لحاظ کنید.

• مقدار حرکت پیش‌بینی شده: راهنمایی برای قرار دادن حد سود (Take Profit)
• محدود کردن ریسک: راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
• افزایش نوسانات: سیگنالی برای تایید آغاز روند جدید

توضیح بیشتر: بر مبنای مقدار تلاطم احتمالی هر ابزار معاملاتی نیز می‌توان نقطه TP یا SL در معاملات درج کرد. برای مثال در جفت ارز GBPUSD با توجه به اینکه که مقدار میانگین تغییرات روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ است از آنجا که احتمال تغییر بیشتر از این عدد در طی یک روز خیلی کم است می‌توان حد سود را برای مثال ۱۰۰ پیپ دورتر از قیمت ابتدای روز گذاشت. برای برآورد مقدار نوسانات روزانه هر ابزار معاملاتی می‌توان از اسیلاتور ATR استفاده کرد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

اندیکاتورهایی برای استفاده از پویایی در معامله‌گری

برای محاسبه و استفاده از نوسان و پویایی بازار در معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی ایجاد شده است. در اینجا سه مورد از آنها را که بسیار مورد علاقه معامله‌گران هستند، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (Average True Range یا میانگین محدوده واقعی) یکی از مشهورترین اندیکاتورها برای ارزیابی نوسانات بازار است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. هدف اصلی ATR محاسبه مقدار نوسانات فعلی در یک دارایی است. این شاخص با میانگین‌گیری از بالاترین و پایین‌ترین مقادیر ثبت شده طی یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که مقادیر آن همواره بزرگتر از صفر است. هرچه نوسانات (چه در روند صعودی یا نزولی) در بازار بیشتر باشد مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور روندی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۴ توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است. البته هدف اصلی باندهای بولینگر مشخص کردن نوسانات در یک ابزار مالی نیست بلکه یافتن سیگنال‌ها و حرکات جدیدی است که احتمال تغییر روند را به ما می‌دهند. با این حال این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند که نوسانات موجود در نمودار را تشخیص دهند.

باندهای بالا و پایین این اندیکاتور نوعی کانال قیمتی (Price Channel) را تشکیل می‌دهند که نمودار قیمت در داخل این کانال حرکت می‌کند. این مرزها، بالاترین و پایین‌ترین حدی را که بازار در آن نوسان می‌کند نشان می‌دهند.

• وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نوسانات در حال کاهش است.
• وقتی باندها بازتر می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات در حال افزایش بوده و ممکن است قیمت حرکت جدیدی را آغاز کند.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index یا ADX) نیز توسط ولز وایلدر ایجاد شده است. یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند واقعی را با مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. (این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ دوره تنظیم شده است) اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که شامل DI+ و DI- و خط اصلی ADX می‌شود.

به طور کلی ADX می‌تواند نوسانات فعلی بازار را نشان دهد:

• اگر ADX افت را نشان دهد بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است، روند واقعی در حال کند شدن است و ممکن است معکوس شود.
• اگر ADX شروع به افزایش کند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش بوده و نشان ‌دهنده آغاز روند جدید است.

سخن پایانی:

پویایی یک پارامتر بسیار مهم برای هر دارایی مالی است که دامنه احتمالی نوسانات قیمت آن را تعریف می‌کند. با استفاده از نوسانات، می‌توان چشم‌انداز حرکت قیمت را ارزیابی کرد، حد ضرر و حد سود را تعیین کرد و سیگنال‌هایی برای ورود به بازار دریافت کرد. در صورتی که می‌خواهید معاملات شما از اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد، می‌توانید از نوسانات برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.