انواع استوکاستیک
هدف از این مقاله جمع آوری روشهای ریاضی مورد کاربرد در مسئله تخصیص بهینه منابع در شرایط استوکاستیک و ارائه ی آنها در یک چهار چوب واحد است . ضمنا" برخی از نتایج جدید به دست آمده در مورد حل این مسئله نیز بررسی می شوند .
کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک در عملیات حفاری
مقایسه عملکرد مدل های استوکاستیک در تولید داده های ماهیانه جریان و بارندگی
مدل‌های تولید داده مصنوعی به عنوان ابزار مناسبی جهت پیش‌بینی و تولید سری های زمانی جانشین یا یک سری بسیار طولانی مدت در مطالعات منابع آب شناخته شده و این مدل‌ها به طور وسیعی در سراسر دنیا توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل‌ها برای تولید داده‌های مصنوعی سالیانه، ماهیانه و روزانه بارندگی یا جریان رودخانه ای در طی دهه های اخیر توسعه داده شده‌اند. در این میان مدل های تولید داد.
مقایسه روشهای رگرسیونی چاو و استوکاستیک در برآورد دبی حداکثر سالیانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی)
به منظور بررسی دقت روشهای رگرسیونی چاو و استوکاستیک برای برآورد دبی حداکثر سالیانه در منطقه البرز مرکزی با استفاده از آمار دبی‌های حداکثر روزانه اقدام به بازسازی دبی‌های انواع استوکاستیک حداکثر سالیانه شد. در این تحقیق از روش همبستگی برای بازسازی دبی‌های حداکثر سالیانه استفاده شد. پس از بررسی و تکمیل آمار، داده‌های 23 ایستگاه هیدرومتری موجود در منطقه با طول دوره آماری مشترک 20 ساله برای بررسی و تجزیه و تحلیل ان.
دیدگاه های مدل سازی استوکاستیک(ناقاطع) در سرشت نمایی سه بعدی مخازن هیدروکربوری
بررسی الگوهای استوکاستیک رواناب در مقیاس‌های زمانی و مکانی مختلف در برخی حوضه‌های آبریز جنوب غرب ایران
رواناب مانند بسیاری دیگر از متغیرهای هیدروکلیماتولوژیک از تغییرات فصلی که تحت تأثیر فرایندی تصادفی قرار دارد برخوردار می‌باشد. تحقیقات نشان داده است که مدل‌های استوکاستیک از مناسب‌ترین ابزارهای شبیه‌سازی متغیرهای تصادفی که دارای یک روند فصلی‌اند می‌باشد. در این مقاله ضمن تشریح نحوه توسعه مدل‌های سری زمانی، الگوهای استوکاستیک رواناب به صورت الگوی مرکب اتورگرسیو میانگین متحرک در مقاطع زمانی ما.
تأثیر بانکهای خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده‌های استوکاستیک SDEA و داده‌های تابلویی)
بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 می‌پردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی .
ارائه یک مدل استوکاستیک برای پیش بینی بارش حوضه آبریز لیقوان چای
مقایسه عملکرد مدل های استوکاستیک در تولید داده های ماهیانه جریان و بارندگی
مدل های تولید داده مصنوعی به عنوان ابزار مناسبی جهت پیش بینی و تولید سری های زمانی جانشین یا یک سری بسیار طولانی مدت در مطالعات منابع آب شناخته شده و این مدل ها به طور وسیعی در سراسر دنیا توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل ها برای تولید داده های مصنوعی سالیانه، ماهیانه و روزانه بارندگی یا جریان رودخانه ای در طی دهه های اخیر توسعه داده شده اند. در این میان مدل های تولید داده م.
مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.
شاخص قدرت نسبی
جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.
نکات مهم
- شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
- شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
- نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
- هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.
شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسانگر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و میتواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.
نوسانگرهای تصادفی
جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.
نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.
واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید میرسد، اما نوسانگر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.
اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از مهمترین دستاوردهای او میتوان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.
فلسفه و روانشناسی اندیکاتور استوکاستیک :
فلسفه استوکاستیک بر مبنای محاسبه مومنتوم و سرعت حرکت قیمت است. فرض کنید قطعه سنگی را به هوا پرتاب کرده باشیم. قطعه سنگ پس از مدتی به نقطه اوج رسیده، انواع استوکاستیک لحظه‌ای متوقف گشته و مجددا به سمت زمین سقوط می‌کند. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم تغییر جهت حرکت سنگ را قبل از وقوع پیش‌بینی نماییم. پاسخ این است که اگر تمرکز خود را بر روی اندازه‌گیری سرعت حرکت بگذاریم انواع استوکاستیک قاعدتا می‌توانیم اندکی قبل از آنکه جهت حرکت عملا معکوس بشود ، آنرا پیش‌بینی نماییم. کاهش سرعت و مومنتوم حرکت میتواند بهترین نشانه برای نزدیک شدن سنگ به نقطه اوج و تغییر جهت آتی آن باشد. دکتر لین به همین منوال تصمیم می‌گیرد اندیکاتوری را ابداع نماید که مرتبا سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری نموده و وقوع تغییرات در مومنتوم حرکتی بازار را بعنوان آلارم بازگشت روند اعلام نماید.
می‌دانیم که «در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد خودش را به سقف بازار برساند». و همینطور می‌دانیم که «در روندهای نزولی، آخرین قیمت به کف بازار نزدیک می‌شود». بنابراین درصورتیکه موقعیت قیمت پایانی را مرتبا از سقف و کف بازار اندازه‌گیری نماییم، می‌توانیم از نحوه تغییرات آن، به تغییر جهت روند پی ببریم. بعنوان مثال در تصویر مقابل، پس از عبور قطعه سنگ از نقطه اوج، به تدریج فاصله سنگ از سقف محدوده انتخابی افزایش یافته و قطعه سنگ به کف این محدوده نزدیکتر می‌شود. این میتواند بوضوح نشانه‌ای بر بازگشت جهت روند باشد.
فرض کنید بازه انتخابی توسط استوکاستیک شامل N کندل متوالی باشد. سقف و کف این محدوده را با H و L نمایش میدهیم. اگر C قیمت آخرین کلوز در این محدوده باشد در اینصورت (C-L) فاصله آخرین قیمت از کف محدوده و (H-L) ارتفاع محدوده انتخابی خواهد بود. اگر این دو عدد را بر یکدیگر تقسیم کنیم، حاصل ارتفاع نقطه کلوز را نسبت به کف محدوده نشان خواهد داد که میتواند معیاری برای سرعت و جهت حرکت قیمت باشد.
فرض کنید محدوده مورد بررسی توسط استوکاستیک را به صورت نمادین با یک کندل مطابق تصویر، نمایش دهیم. استوکاستیک درواقع ارتفاع نقطه کلوز را از کف کندل اندازه‌گیری می‌کند و هرچقدر که این فاصله بیشتر باشد، و کلوز به سقف کندل نزدیکتر شده باشد، یعنی روند صعودی قویتری بر بازار حاکم است. قدرتمندترین کندل صعودی که میتوان تصور نمود یک الگوی مارابوزوی صعودی است، که هیچ شاخی در بالای آن وجود نداشته باشد، و نقطه کلوز کاملا به سقف کندل چسبیده باشد. در اینصورت مقدار استوکاستیک به 100% خواهد رسید. برعکس، هرچقدر که استوکاستیک کاهش یافته و به 0% نزدیکتر بشود یعنی نقطه کلوز به کف کندل نزدیکتر شده است و با الگویی شبیه به مارابوزوی نزولی مواجه خواهیم بود، و نتیجتا روند نزولی قویتری در بازار حکمفرما است.
معمولا دوره تناوب استوکاستیک برابر با 5 روز، یعنی معادل یک هفته، در نظر گرفته می‌شود. و میتوان تصور نمود که استوکاستیک درحال بررسی وضعیت روند در یک هفته اخیر است. استوکاستیک سعی می‌کند بر مبنای اندازه شاخ و دم کندل یک هفته اخیر، و بسته به میزان شباهتی که کندل هفتگی با الگوی مارابوزوی ایده‌آل دارد، به قدرت روند جاری پی ببرد. بعنوان مثال فرض کنید در تایم‌فریم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی صعودی مواجه باشیم. در اینصورت مقدار استوکاستیک در تایم‌فریم روزانه برابر با 100% خواهد بود، زیرا در الگوی مارابوزوی صعودی، نقطه کلوز کاملا به سقف بازار می‌چسبد. یا بطور مشابه فرض کنید در تایم‌فریم هفتگی با یک الگوی مارابوزوی نزولی مواجه باشیم، در اینصورت استوکاستیک در تایم فریم روزانه برابر با 0% می‌شود زیرا نقطه کلوز کاملا به کف بازار خواهد چسبید. نهایتا اگر استوکاستیک برابر با 50% باشد یعنی در یک هفته اخیر هیچ روند مشخصی در بازار وجود نداشته است و با یک بازار کاملا خنثی و بدون جهت مواجه بوده‌ایم.
اندیکاتور استوکاستیک از دو متغیر با نام‌های %K و %D تشکیل شده است. متغیر %K اصطلاحا استوکاستیک نامیده می‌شود و آنرا با یک خط آبی نمایش می‌دهند. متغیر %D اصطلاحا خط سیگنال نامیده می‌شود و معمولا آنرا با یک خط‌چین قرمز نمایش می‌دهند. فلسفه طراحی استوکاستیک بر مبنای قاعده زیر استوار است:
در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد خودش را به سقف بازار برساند.
در روندهای نزولی، قیمت تمایل دارد خودش را به کف بازار برساند.
اندیکاتور استوکاستیک، فاصله قیمت را از سقف و کف بازار محاسبه نموده و بر همین مبنا، قدرت و جهت روند را مشخص می‌کند. فرض کنید بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی باشد. اگر سطوح H و L به ترتیب سقف و کف این محدوده را نمایش بدهند در اینصورت استوکاستیک بصورت زیر تعریف می‌گردد:
: مقدار استوکاستیک
: بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی
: آخرین قیمت بسته شدن
: کمترین قیمت در محدوده انتخابی
: بالاترین قیمت در محدوده انتخابی
: میانگین متحرک اعمال شده بر روی متغیر %K
متغیر N نشانگر دوره تناوب استوکاستیک می‌باشد. برای استوکاستیک (%K) معمولا از پریودهای 5 یا 9یا انواع استوکاستیک 14 استفاده می‌شود. متغیر %D یک میانگین متحرک ساده یا نمایی است که بر روی استوکاستیک اعمال می‌گردد. دوره تناوب این میانگین متحرک معمولا 3 انتخاب می‌شود. در تصویر مجموعه اجزای %K و %D را در اندیکاتور استوکاستیک با دو خط آبی و قرمز مشاهده می‌کنید.
معامله گری با اندیکاتور استوکاستیک :
نواحی اشباع خرید و فروش در استوکاستیک بر مبنای سطوح 20 و 80 درصد تعریف می‌گردند. همانند آنچه در مورد RSI تاکید شد، مجددا تذکر میدهیم که ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا نکته منفی نبوده و اتفاقا به معنی افزایش قدرت روند صعودی است. به همین ترتیب ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش نه تنها به معنی اتمام روند نزولی نیست بلکه به معنی افزایش قدرت روند نزولی در بازار می‌باشد. آنچه که میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش از آن نام برد درواقع «خروج» اندیکاتور از درون نواحی اشباع است که ذیلا به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.
- سیگنال فروش استوکاستیک (Sell): اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع خرید، قله ای مرتفع بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به زیر آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع خرید خارج می‌شوند، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.
- سیگنال خرید استوکاستیک (Buy): اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع فروش، دره ای عمیق بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به بالای آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع فروش خارج می‌شوند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.
استوکاستیک نسبت به سایر اندیکاتورها معمولا تعداد سیگنالهای بیشتری تولید می‌کند و البته احتمال خطای سیگنال‌ها نیز به همان نسبت بیشتر است. بنابراین بهتر است در کنار استوکاستیک حتما از یک اندیکاتور روندنما نیز استفاده گردد و سیگنالهای خلاف روند را بوسیله اندیکاتور اضافی فیلتر نمود. استوکاستیک مانند همه اسیلاتورهای دیگر، معمولا بهترین سیگنالهای خود را در بازارهای رنج و نوسانی صادر می‌کند، درحالیکه سیگنالهای خلاف روند استوکاستیک، اغلب Fail می‌گردند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از سیگنالهای استوکاستیک را در یک بازار نوسانی مشاهده می‌کنید.
یکی از انواع هشدارهای مهم که میتواند توسط استوکاستیک تولید گردد، وجود تضاد رفتاری است که ممکن است بین قیمت و اندیکاتور پدید بیاید. به چنین تضادی بین قیمت و اندیکاتور اصطلاحا دیورژانس یا واگرایی می‌گوییم. بعنوان مثال همانطور که قبلا در مورد RSI بیان شد، اگر در انتهای یک روند صعودی، شاهد تشکیل قله‌های نزولی بر روی استوکاستیک باشیم، میتوان از آن بعنوان یک سیگنال منفی نام برد، که حاکی از اتمام روند صعودی و احتمال منفی شدن بازار خواهد بود. همچنین درصورتیکه در انتهای یک روند نزولی، شاهد تشکیل دره‌های صعودی بر روی استوکاستیک باشیم می‌توانیم از آن بعنوان یک سیگنال مثبت استفاده کنیم، که حاکی از اتمام روند نزولی و احتمال مثبت شدن بازار خواهد بود. در تصویر زیر وقوع دیورژانس منفی را بر روی قله‌های استوکاستیک ملاحظه می‌کنید. این دیورژانس موجب اتمام روند صعودی زوج ارز EURUSD و منفی شدن جهت بازار شده است. نکته جالب توجه این است که دیورژانس مذکور بطور همزمان بر روی هردو اندیکاتور استوکاستیک و بولینگر قابل مشاهده بوده است.
مقایسه استوکاستیک و RSI :
اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI علیرغم تفاوت جدی که در نوع تعریف و محاسبات درونی دارند اما به لحاظ ظاهری اغلب رفتار مشابهی را از خود به نمایش می‌گذارند و بر روی نمودارها انواع استوکاستیک معمولا شاهد صدور سیگنالهای همزمان توسط این دو اندیکاتور هستیم. بویژه در مورد RSI میتوان گفت بعید است این اندیکاتور، نقطه ای را بعنوان سیگنال خرید یا فروش اعلام نماید بدون اینکه استوکاستیک نیز چنین سیگنال مشابهی ارایه نکرده باشد. در مورد تفاوت دو اندیکاتور میتوان گفت استوکاستیک نسبت به RSI بسیار سریعتر و پرنوسان‌تر است. و تعداد سیگنالهای استوکاستیک و البته همچنین میزان خطای آنها، به مراتب بسیار بیشتر از RSI است. بنابراین استفاده از استوکاستیک در مقایسه با RSI در مواقعی معقول به نظر میرسد که روند جاری از قدرت مناسبی برخوردار باشد و معامله گر نیاز به تعداد سیگنالهای بیشتری جهت ورود به بازار داشته باشد. در تصویر زیر نمونه‌ای از رفتار دو اندیکاتور RSI و Stochastic را در کنار یکدیگر بر روی نمودار قیمت جهانی طلا ملاحظه می‌کنید.
اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟
اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟
اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، میتوان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و میتواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.
فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:
که در آن:
C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است
L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه
H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه
%K: ارزش فعلی اسیلاتور
گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.
اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.
اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟
استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.
به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر میتواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.
با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند انواع استوکاستیک پیدا کنند.
اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آنها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل اینکه این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، میتواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.
وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز میتواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.
تاریخچه
در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.
وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.
لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهمترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.
مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک
این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و میتوان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.
بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:
(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰
مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.
تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.
به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.
محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک
مهمترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنالهای اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
استوکاستیک یا تصادفی (stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک یک شاخص تکانه است و میتوان با استفاده از آن، جایی را که یک روند ممکن است پایان یابد تعیین کرد. مشابه RSI، از اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین بیش‌خرید یا بیش‌فروش یک دارایی استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ۲ خطِ ترسیم شده در یک نمودار تشکیل شده است. همانطور که حدس زده‌اید، اندیکاتور استوکاستیک میتواند به ما کمک کند که یک نقطه ورود را انتخاب کنیم و از همان ابتدا وارد روند شویم. هنگامی که خطوط استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، بازار بیش‌خرید است و احتمالاً عکس روند آغاز شود.
شکل1: استوکاستیک بزرگ‌تر از ۸۰، بیش‌خرید را نشان می‌دهد.
وقتی خطوط استوکاستیک زیر ۲۰ است، یعنی بازار بیش‌فروش است و احتمالاً یک روند صعودی دنبال خواهد شد.
شکل 2: استوکاستیک کوچک‌تر از ۲۰، بیش‌فروش را نشان می‌دهد.
همان نکات احتیاطی که برای RSI گفتیم، در اینجا نیز اعمال می‌شود. هنگام اقدام برای ورود سریع به روندها، بسیاری از موارد جعلی و اشتباه خواهند بود، بنابراین اگر بازار راه خود را پیش نبرد باید با حد ضرر خارج شد. از این شاخص استفاده می‌کنیم تا این موضوع را در یابیم که بازار به کجا می‌رود.
دیدگاه شما