انواع ریسک در بازار سهام

حد سود و ضرر در بورس

بررسی رابطه بین اندازه و انواع ریسک در بانکها

در این تحقیق تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد، که در حالت کلی بین اندازه بانک و ریسک سود نقدی رابطه منفی و معنادار و بین اندازه بانک و ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار و در نهایت بین انواع ریسک در بازار سهام اندازه بانک و ریسک سودتعهدی و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود ندارد.

منابع مشابه

بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک ت.

رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی

سابقه و هدف: بیماری های قلبی عروقی که از شایع ترین عوامل مرگ و میر در جهان است، با بررسی برخی از شاخص های آنتروپومتری قابل شناسایی و پیشگیری می باشد. تاکنون رابطه شاخص های آنتروپومتری زیادی با عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه شاخص جدید آنتروپومتری که دارای سهولت و دقت اندازه گیری بیشتری باشد، مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر رو.

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها

سودآوری و موفقیت یک نهاد مالی منوط به قدرت و قابلیت آن نهاد در ارزش گذاری و قیمت گذاری ریسک و به تبع آن پوشش دادن آن ریسک ها می باشد. ریسک های نهاد مالی بر روی هم تأثیر دارند،بررسی جداگانه ریسک های نهاد مالی به دلیل تاثیر آنها بر یکدیگر به دور از خرد سیستمی است. مدیران نهاد مالی باید کنش و واکنش های این ریسک ها برهم دیگر را در نظر داشته باشند. در این مطالعه روابط میان ریسک های نقدینگی معیار پو.

بررسی رابطه بین مولفه‌های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک.

پژوهش‌های اخیر در حوزه تئوری نمایندگی روی موضوع اطلاعات ناقص تمرکز کرده‌اند. در تئوری نمایندگی، اطلاعات ناقص بدان معناست که سهامداران قادر به مشاهده تمام فعالیت‌های مدیران نباشند. این موضوع خود منجر به پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. در این شرایط، ریسک اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و موجب بی‌میلی سرمایه‌گذاران جهت انتقال منابع مالی به شرکت می‌شود و به تبع آن، هزینه سرمایه شرکت افزایش می‌یابد، چرا.

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوماً پدیده منفی نیست به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد. یکی از حائز اهمیت ترین ریسکها، ریسک سودنقدی و تعهدی می باشد که این ریسک ها می تواند منجر به ورشکستگی واحد اقتصادی گردد اما از بین ریسک های تأثیرگذار بر روی ریسک اجزای سود می توان ریسک اعتباری را نام برد که این ریسک می تواند ریسک سود نقدی.

انواع ریسک در بازار سهام

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

• معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
• بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
• داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری انواع ریسک در بازار سهام را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

• برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
• میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
• حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت انواع ریسک در بازار سهام فعال شود.
• حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
• از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.انواع ریسک در بازار سهام تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.

مدیریت ریسک و سرمایه در بورس

بازار بورس بازاری ذاتا نوسانی و پر ریسک است. از این‌رو مهارت مدیرت ریسک و سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار، از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. اگر به خوبی با مفهوم ریسک و ریسک‌پذیری و به دنباله‌ی آن با مدیریت ریسک برای سرمایه‌‌ی خود اشنا شوید، در این صورت می‌توانید از موقعیت‌های ایجاد شده در بازار سرمایه بهره ببرید تا ضمن حفظ ارزش دارایی‌تان، به کسب سود و پیشی گرفتن از تورم نیز دست یابید.

ریسک چیست؟

قبل از بررسی مدیریت ریسک و سرمایه، باید به چیستی خود ریسک بپردازیم. به تفاوت بازده‌ی مثبت یا منفی مورد انتظار شما از سرمایه‌گذاری و بازده واقعی بدست آمده، ریسک می‌گوییم. بدون پذیرش ریسک نمی‌توانید در بازار فعالیت کنید. میزان ریسک باید منطقی و معقول باشد. مفاهیمی مثل نسبت ریسک به ریوارد به شما کمک می‌کنند تا میزان منطقی یا هیجانی بودن ریسک معاملاتان را بررسی کنید. ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ۲ نوع مهم ریسک در بازار بورس هستند. ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک تاثیر زیادی در شکل‌گیری فعالیت‌تان در بازار بورس دارد. برای آشنایی کامل با انواع ریسک، می‌توانید از سری مقالات رایگان آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار بهره ببرید.

مدیریت ریسک و سرمایه چیست؟

ریسک در بنیاد هر فعالیت مالی وجود دارد و به طور کلی حتی هر فعالیت غیر مالی نیز بر اساس ریسک بنیان شده است. مدیریت ریسک در روند سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد و سنجش ریسک سهم در تحلیل بنیادی سهام نیز اهمیت زیادی دارد. برخی از شما از مواجهه با ریسک دوری می‌کنید و این واژه را با خطر یا ضرر نزدیک می‌دانید. در صورتی که این طور نسیت. در شرایطی که انکار و دوری از ریسک امکان فعالیت سود ده را از شما می‌گیرد، مدیریت ریسک و سرمایه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. مدیریت ریسک و سرمایه موجب می‌شود ریسک‌های موجود در بازار یا سبد سهام‌تان را بشناسید و آن‌ها را به حداقل برسانید. با داشتن اطلاعات کافی از سهام مورد نظر، می‌توانید فرصت‌ها و تهدید‌های موجود را شناسایی و در در صورت نیاز، تصمیمی نه از روی هیجانات کاذب بلکه کاملا آگاهانه تصمیم بگیرید.

تاثیر مدیریت ریسک در موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها

مدیریت ریسک و سرمایه به شما کمک می‌کند تا با قرار دادن حد سود و ضرر، ریسک سبد بورسی خود را به حداقل برسانید. مدیریت ریسک و سرمایه کمک می‌کند تا در کنار پذیرش ریسک، استراتژی فردی برای ساماندهی معاملات خود را داشته باشید تا بهترین نتیجه را در بازار بورس بگیرید. نقش مدیریت ریسک و سرمایه بسیار پر رنگ و غیر قابل انکار است. به علت اهمیت این موضوع، برخی از کارگزاری‌ها از جمله کارگزاری اقتصاد بیدار دوره‌های آموزشی را با موضوعاتی مانند ریسک پذیری و سرمایه‌گذاری خدمت شما ارائه می‌دهند تا با استفاده از این دوره‌های مقدماتی و پیشرفته، ریسک معاملات خود را کاهش دهید و سرمایه خود را مدیریت کنید.

ریسک و سرمایه در بورس

چگونه ریسک و سرمایه را مدیریت کنیم

تا به این‌جا متوجه‌ی مفهوم رسیک و تاثیر مدیریت آن در دارایی‌تان شده‌اید. حال ممکن است این سوال در ذهن‌تان ایجاد شود که چگونه به مدیریت ریسک و سرمایه دست یابیم؟ چگونه در ریسک به تعادل برسیم ؟ خب در این بخش به خوبی به این سوالات پاسخ داده می‌شود. راهکارها و اقداماتی وجود دارند که با یادگیری آن‌ها، قادر خواهید بود به‌طوری کاملا حرفه‌ای ریسک و سرمایه‌تان را مدیریت کنید.

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف

با توجه به شرایط اقتصادی ایران بهتر است در بازارهای مالی مختلف سرمایه‌گذاری کنید چراکه در بازه‌های زمانی مختلف، بازارها رفتارهای متفاوتی دارند. برای مثال، زمانی که بازار مسکن در رکود است، ممکن است طلا یا خودرو روبه رشد و سودده باشند. بنابراین در صورت امکان دارایی‌‌تان را در یک بازار بخصوص اختصاص ندهید تا از فرصت‌های مختلف در بازارهای موازی بهرمند شوید. این تکنیک برای کاهش ریسک و مدیریت سرمایه، از اولین و مهم‌ترین اقدامات است. سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری نیز یکی از بهترین روش ها برای کنترل ریسک و کاهش مخاطرات سرمایه گذاری است.

تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید.

داشتن سبد بورسی متنوع در بازار سهام

یکی از راهکارهایی که توجه با آن از واجبات است این است که در بازار بورس سبدی متنوع از صنایع و سهم‌های مختلف بازار داشته باشید. هرگز تک سهم یا تک صنعت نشوید. همواره از صنایع مستعد رشد در سبد خود سهم داشته باشید تا در صورت اشتباه بودن تحلیل انجام شده بروی سهمی، کل سرمایه‌‌تان به خطر نیافتد.

در نظر گرفتن بدترین نتایج

در نظر گرفتن بدترین حالت نتیجه، هنگام سرمایه‌گذاری در بازار این امکان را به شما می‌دهد تا آمادگی این شرایط را داشته باشید و در صورت وقوع آن، قادر باشید بهترین تصمیم را متناسب با شرایط اتخاذ کنید.

تعیین حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود و ضرر در هنگام خرید سهم کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. چراکه با تعیین حد ضرر می‌توانیم ضرر و ریسک قابل تحمل را برای خودتان مشخص کنید و این‌گونه سرمایه‎ را از ضررهای سنگین دور نگه داشته‌اید. در تعیین حد سود و ضرر نقاط مقاومت و حمایت بسیار مهم هستند. برای تسلط به این تکنیک می‌توانید مقاله ای تحت عنوان ”حد ضرر “ را در وب‌لاگ کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه بفرمایید.

حد سود و ضرر در بورس

غلبه بر ترس

بعد از رعایت تمامی راهکارهای ذکر شده و انجام آن‌ها، تنها یک نکته بسیار باقی می‌ماند. غلبه بر ترس فاکتوری بسیار مهم برای مدیریت ریسک و سرمایه است. با وجود ترس در صورت بروز هر نوسانی در بازار ممکن است تصمیم هیجانی و اشتباه بگیرید. بنابراین سعی کنید به‌دور از حواشی و در آرامش به سرمایه‌گذاری بپردازید. اگر ریسک پذیر باشید و با تحلیل، دست به خرید و فروش بزنید، جایی برای ترس وجود نخواهد داشت.

کمپانی های مطرح مدیریت سرمایه

ـ BlackRock (با سرمایه تحت مدیریت بیش از 7 تریلیون دلار)

ـ The Vanguard Group (با سرمایه تحت مدیریت بیش از 6 تریلیون دلار)

ـ UBS Group (با سرمایه تحت مدیریت بیش از 3.5 تریلیون دلار)

ـ JPMorgan Chase (با سرمایه بیش از 2.5 تریلیون دلار) https://www.jpmorgan.com

جمع‌بندی

اگر نگاه‌تان به بازار بورس، نگاهی جدی است و قصد فعالیت در بازار را دارید، باید از ریسک‌پذیر بودن نترسید و با علم و دانش کافی ریسک ذاتی موجود در بازار را مدیریت کنید. مدیریت ریسک و سرمایه در موفقیت شما بسیار تاثیرگذار است بنابراین تخصیص تصمیم برای یادگیری اصول و روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه انتخابی بسیار هوشمندانه است. کارگزاری اقتصاد بیدار با طراحی انواع مقالات و کلاس‌های آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته در این مسیر با شما خواهد بود و امکان یادگیری هر آنچه که نیاز است را برای شما فراهم می‌کند.

انواع ریسک در بازار سهام

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش مدیریت ریسک در بازار بورس با توصیه های کاربردی

آموزش مدیریت ریسک در بازار بورس با توصیه های کاربردی

ریسک، نوعی عدم اطمینان در رسیدن به نتایج دلخواه است. یعنی احتمال اینکه ما به هدفمان نرسیم یا حتی بدترین نتیجه ممکن را بگیریم. ریسک در هر پدیده ای می تواند رخ دهد در این مقاله قصد داریم بگوییم منظور از ریسک در بورس چیست، انواع ریسک در بورس را معرفی کنیم و بگوییم مدیریت ریسک در بورس به چه معناست و سپس مدیریت ریسک و سرمایه در بورس را با ذکر نکته های طلایی به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

منظور از ریسک در بازارهای مالی و بورس چیست؟

قبل از اینکه درباره مدیریت ریسک در بورس صحبت کنیم به طور کلی اشاره ای به ریسک موجود در بازارهای مالی خواهیم کرد. در تعریف ریسک باید به سه نکته توجه کرد یعنی هر جایی که این ۳ مورد وجود داشته باشد احتمال ریسک بیشتر می شود:

۱- عدم شناخت

هر جایی که عدم آگاهی و عدم شناخت راجب یک پدیده وجود داشته باشد احتمال ریسک وجود دارد. در مبحث ریسک در بورس، این پدیده یک پدیده مالی است.

۲- توجه به هدف

هر جایی که در حال فاصله گرفتن از هدف خود باشید ریسک افزایش می یابد. در ورود به بازار های مالی و بورس به هدف خود توجه کنید. هر جایی که احساس کردید در حال فاصله گرفتن از اهداف خود هستید اقدام مناسب را انجام دهید.

۳- انحراف از طرح اصلی

روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد. در بررسی ریسک باید دقت کنیم که این ریسک چه عواقب و خطراتی برای ما انواع ریسک در بازار سهام به همراه دارد. علل وقوع ریسک نیز اهمیت زیادی دارد.

بزرگترین ریسکی که در بازارهای مالی ما را تهدید می کند بحث از دست دادن اصل سرمایه یا بخشی از سرمایه می باشد. ریسک بعدی از دست دادن همه یا بخشی از سود می باشد که عواقب کمتری نسبت به مورد قبلی دارد.

در مدیریت ریسک در بازار بورس تمرکز اصلی باید بر روی حفظ اصل سرمایه باشد.

منظور از مدیریت ریسک در بورس چیست؟

مدیریت ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.
مدیریت ریسک شاخه جدیدی از علم مدیریت است. امروزه ریسک و انواع گرایشهای مرتب با آن مانند مطالعات ریسک، ارزیابی ریسک، تحلیل ریسک در گستره متنوع انواع ریسک در بازار سهام موضوعاتی نظیر امور مالی و اعتباری و سرمایه گذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژه های صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است. بر این اساس سال ۲۰۰۷ را سال گرایش تجارت به سمت مدیریت ریسک دانسته اند.
ما در زندگی شخصی خود نیز در حال مدیریت ریسک هستیم، در هنگام انجام کارهای ساده مانند رانندگی، و یا امور مهم تر مانند برنامه های پزشکی یا بستن قرار داد های بیمه ای، تلاش در مدیریت ریسک داریم.
به طور کلی مدیریت ریسک به معنای تونایی ارزیابی موقعیت و انجام واکنش ها مناسب در برابر مشکلات است.‏
ما در زندگی شخصی خود به طور ناخودآگاه در حال مدیریت ریسک هستیم ولی زمانی که صحبت از مدیریت ریسک در اقتصاد و بازار های مالی می شود تشخیص ریسک ها نیاز به علم و آگاهی بیشتری دارد.

راهکارهایی برای مدیریت ریسک در بورس

به طور کلی مدیریت ریسک شامل پنج مرحله است: تعیین اهداف، شناسایی ریسک ها، ارزیابی ‏ریسک ها، تعریف راه حل در برابر ریسک ها و نظارت. البته بسته به زمینه کاری این مراحل میتواند ‏متفاوت باشد.‏ در ادامه به صورت تخصصی تر درباره مدیریت ریسک در بورس خواهیم گفت:

۱.تعیین اهداف و مفاد و برنامه ریزی

در مرحله ی اول باید تعیین کرد که اهداف اصلی چه هستند، در این مرحله باید سطح و نوع مدیریت ریسک، متناسب با ریسک پروژه و اهمیت پروژه تعیین شود. به طور کلی شرکت یا فرد باید تعیین کنند که برای رسیدن به هدف خود چقدر می توانند ریسک کنند. البته این امر مستلزم ارزیابی کامل محیط اطراف و جو داخلی یا محیط فرهنگی سازمان است.

۲. شناسایی ریسک ها

مرحله بعدی شناسایی و تعریف ریسک احتمالی است، با شناسایی ریسک رخدادهایی که ممکن است بر روند کار اثرات منفی بگذارند مشخص می شوند. در واقع در این مرحله افراد تیم دور یکدیگر جمع شده، ریسک های احتمالی را شناسایی می کنند و آنها را در لیست ریسک های پروژه ثبت می کنند.

۳.ارزیابی ریسک ها

بعد از مرحله ی شناسایی ریسک ها، ارزیابی ریسک ها مطرح است، در این مرحله ریسک ها بر اساس اهمیتی که دارند رتبه بندی می شوند. با مدیریت صحیح و شناسایی ریسک، هزینه‌های احتمالی ناشی از آنها در طول اجرای پروژه مدیریت خواهند شد.

۴. اداره کردن

مرحله چهارم تعیین راه حل برای ریسک ها بر اساس رتبه بندی و اهمیت آنها می باشد، در این مرحله راه حل مناسب در صورت وقوع رخداد نامطلوب را می توان شناسایی کرد. ۴ روش برای اداره کردن ریسک ها وجود دارد که می تواند برای مدیریت ریسک در بورس نیز بکار گرفته شود:

کاهش: به معنای ایجاد طرح هایی عملیاتی برای کاهش احتمال ریسک و پیامدهای آن است.

اجتناب: به معنای ایجاد تغییر در چیزی برای اجتناب کامل از ریسک می باشد.

واگذاری: به معنای انتقال و واگذاری ریسک به گروه دیگر می باشد برای مثال خرید بیمه.

پذیرش: این روش بدون ایجاد طرح های کاهشی، احتمال وجود ریسک را می پذیرد.

۵. نظارت و گزارش دهی

مرحله پنجم نظارت و گزارش دهی است، با نظارت می توان از کارکرد های موثر برنامه های مربوط به اداره کردن اطمینان حاصل نمود. این مرحله اغلب نیاز به جمع آوری و تجزیه و تحلیل دائمی داده ها دارد.‏

۵ مرحله بالا مراحل کلی برای مدیریت ریسک است که از آن می توانید برای انجام همه کارهای هم خود استفاده کنید. در ادامه راهکارهای تخصصی تری به منظور مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار به شما معرفی می کنیم:

۶. پیش بینی قیمت دلار

۷. قیمت نفت و سایر کامودیتی ها را دنبال کنید.

۸. ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازار را روی کاغذ بنویسید و بررسی کنید.

۹. تعداد سهام موجود در سبد خود را محدود کنید و همچنین به ضریب همبستگی اجزای سبد و ضریب انواع ریسک در بازار سهام بتای سهامتان توجه کنید.

۱۰. استراتژی معاملاتی داشته باشید

استراتژی معاملاتی شما باید این ویژگی ها را داشته باشد: نقطه ورود مناسب را پیدا کند. حد سود و حد ضرر مناسبی برای شما تعیین کند. نسبت دفعات برنده به بازنده شدن استراتژی قابل قبول باشد. در صورت برنده شدن سود خوبی بگیرید و در صورت بازنده شدن ضرر شما را محدود کند.

۱۱. بر اخبار و شایعات مسلط باشید.

۱۲. روی مرز بین طمع و ترس حرکت کنید.

۱۳. حجم معاملات خود را مدیریت کنید. از خرید سهم با حجم معاملات پایین خودداری کنید.

دقت کنید که در معامله نباید بیش از دو درصد از سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید به این معنی که اگر قرار شد با ضرر خارج شوید نهایتا ۲ درصد از سرمایه خود را از دست بدهید. برای سرمایه گذاری خود حد ضرر تعیین کنید.

۱۴. با آموزش و آگاهی وارد بازار بورس و سرمایه شوید تا ریسک معاملات را کاهش دهید.

۱۵. از تک سهم شدن در بورس بپرهیزید.

۱۶. از کانال های غیر رسمی بورسی سیگنال خرید و فروش نگیرید.

۱۷. قبل از خرید سهام وارد سایت کدال شوید و صورت های مالی شرکت را مطالعه کنید و از سودآوری شرکت مطمئن شوید.

۱۸. خرید سهام بیمه شده یکی از راه هایی است که می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری شما کمک کند. برخی شرکت ها با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام خود را بیمه می کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با بیمه کردن سهم با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی کلیک کنید.

ریسک های مالی، انواع آن و نحوه مدیریت آن ها

در بالا به راهکارهایی برای مدیریت ریسک در بازار بورس اشاره کردیم. مدیریت ریسک مالی به فرآیند پیشرفت تدریجی و دائمی ارزش مالی قابل قبول در هر سازمان اشاره دارد، دلایل مختلفی برای عدم موفقیت یک استراتژی یا معامله وجود دارد. مثلا یک تریدر ممکن است سرمایه خود را به دلیل حرکت منفی بازار یا فروش به دلیل احساس ترس از دست بدهند.

هرگونه فعالیتی که منجر به از بین رفتن سرمایه شود را می‎توان نوعی ریسک مالی دانست. برای آشنایی و آموزش مدیریت ریسک در بورس باید با انواع ریسک هایی که بورث را تهدید می کنند آشنا باشیم. طور کلی ریسک ها را می ‎توان به سه نوع ریسک تجاری ، ریسک غیر تجاری و ریسک مالی طبقه بندی کرد.

۱.ریسک تجاری:

این نوع ریسک توسط خود شرکت های تجاری به منظور به حداکثر رساندن ارزش سهام وسود انجام می ‎شود. به عنوان مثال شرکت ها به منظور بازار یابی کالاهای جدید خود برای فروش بیشتر ریسک های پر هزینه ای را متحمل می شوند.

۲. ریسک غیر تجاری:

این نوع ریسک ها تحت کنترل شرکت ها نیست. خطرات ناشی از عدم تعادل اقتصادی و سیاسی را می توان ریسک های غیرتجاری نامید. در بحث مدیریت ریسک در بورس باید توجه ویژه ای به ریسک های غیرتجاری داشت.

۳. ریسک مالی:

ریسک مالی باعث ضرر و خسارت های مالی برای شرکت ها می شود، بر این اساس ریسک مالی را می ‎توان به انواع مختلفی از قبیل ریسک در بازار، ریسک اعتباری ، نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک قانونی ، ریسک سوداگرانه و ریسک ارزی تقسیم کرد.

انواع ریسک های مالی :

این نوع ریسک ناشی از تغییر در قیمت ابزارهای مالی است. ریسک بازار را می توان به دو گروه جهت دار و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. ریسک مستقیم ناشی از تغییر قیمت سهام، نرخ بهره و… است. جهت گیری ریسک به دلیل جابه جایی در قیمت سهام، نرخ بهره و … ایجاد می ‎شود و از طرف دیگر ریسک غیر مستقیم می ‎تواند با خطرات ناپایداری همراه باشد.

ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می آید. این نوع ریسک، زمانی اتفاق می ‎افتد که فرد نتواند به تعهدات خود در قبال همتایانش عمل کند. ریسک اعتباری به دو دسته ریسک اساسی و ریسک تسویه حساب طبقه بندی می شود.

این نوع ریسک ناشی از عدم توانایی در انجام معاملات است. ریسک نقدشوندگی را نمی توان در علوم مالی همانند ریسک مالی یا ریسک تجاری محاسبه کرد. ریسک نقدینگی را می ‎توان به ریسک نقدینگی دارایی و ریسک نقدینگی سرمایه گذاری تقسیم کرد. هر چقدر خرید و فروش دارایی سریع انجام شود ریسک نقدینگی کمتر خواهد بود. از سوی دیگر زمانی است که فردی خواستار سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچکی باشد ،باید برای خرید یا فروش آن ها چند روز یا چند هفته منتظر بماند و ممکن است قیمت کمتری برای فروش پیشنهاد دهد.

ریسک عملیاتی عموما ناشی از اشتباه های انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. سرمایه گذاران میتوانند با تنوع بخشیدن به انواع سهام خود این ‏ریسک را کاهش دهند. ریسک عملیاتی را می ‎توان به ریسک کلاهبرداری و ریسک مدل طبقه بندی کرد . ریسک کلاهبرداری به دلیل عدم کنترل ایجاد می ‎شود و ریسک مدل به دلیل کاربرد نادرست مدل ایجاد می ‎شود.

ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی انجام پذیر نباشد. در واقع این نوع ریسک مالی ناشی از محدودیت های قانونی مانند دادخواست ها است. این ریسک با ریسک اعتباری ارتباط دارد ، چرا که طرفین معامله اگر در معامله دچار ضرر و زیان گردند به دنبال بستری قانونی برای زیر سوال بردن اعتبار معامله می باشند. ریسک قانونی به صورت شکایت سهام داران علیه شرکتی که ضررده باشد، می تواند ظاهر گردد.

فواید مدیریت ریسک در بورس

مدیریت ریسک کار بسیار مهمی است، اگر به موقع طی شروع یک پروژه آغاز شود می تواند سودمند بوده و ابزار قدرتمندی برای شناسایی زود هنگام ضعف ها باشد. به بیان کلی مدیریت ریسک ، مشخص می کند که چگونه با ریسک ها روبرو شویم. مدیریت ریسک می‌خواهد به ما بگوید قرار نیست از کارهای پرخطر فرار کنیم، قرار است با احتیاط در مسیر حرکت کنیم و جوری پیش برویم که کمترین ریسک را داشته باشیم. مدیریت ریسک یک تمرین نیست که تنها در ابتدای پروژه‌ها به آن بپردازید، بلکه یک کار مداوم است که باید برای آن توجه و زمان صرف کنید.

مدیریت ریسک به خصوص در بازارهایی که کمتر قابل پیش بینی هستند مانند بورس اهمیت بیشتریس پیدا می کند. همه افراد حاضر در بازار سرمایه باید آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ببینند تا بتوانند در شرایط بحرانی سرمایه خود را نجات دهند و با رفتار شتابزده باعث ضرر بیشتر در بورس نشوند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

انواع ریسک در بازار سهام

در شرایطی ۱۰۷ شرکت کارگزاری وابسته به بانک ها و سازمان ها و یا بخش خصوصی مجوز فعالیت در بورس ۵۰ ساله ایران را دارند که انواع ریسک شرکت های کارگزاری را بررسی و اعلام کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صنعت کارگزاری یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران بشمار می رود که به اندازه تاریخ بورس ایران قدمت دارد و طی سال های اخیر با تغییر دستورالعمل ها و مقررات و اندازه بازار ، با تحولات عدیده ایی روبرو شده و گاه با چالش ها و مشکلات سختی دست و پنچه نرم کرده است.

در این میان در شرایطی 107 شرکت کارگزاری وابسته به بانک ها و سازمان ها و یا بخش خصوصی مجوز فعالیت را دارند که ماهنامه بورس تهران در گزارشی انواع ریسک شرکت های کارگزاری را بررسی و اعلام کرد: هدف نهایی بازارسرمایه رسیدن به بازاری شفاف، کارآ و استیفای حقوق سرمایه‌گذاران است. بر این اساس صنعت کارگزاری یکی از پایه‌های اصلی و بی‌بدیل توسعه بازار سرمایه است.

این صنعت هم ‌اکنون حدود 50 سال قدمت دارد و با‌ وجود این سابقه طولانی و تنوع خدمات به طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران، کماکان با محدودیت‌هایی روبه‌رو‌ است.

این مشکلات در شرایطی پدید آمده که اکثر آنها به واسطه عوامل خارجی به صنعت تحمیل شده و هزینه‌های آن، صرفا توسط صنعت کارگزاری پرداخت و افزایش آن منجر به افزایش ریسک صنعت می‌شود؛ درصورتی که فضای کسب و کار در صنعت کارگزاری ارتقا یابد، کارگزاران که ضلع اصلی مثلث بازار سرمایه هستند، در توسعه و افزایش کارآیی بازار سهم بیشتری خواهند داشت.

با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن به هر یک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد.

در این راستا، احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکت‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند.

در کارگزاری، طبقه‌بندی‌ های مختلفی از ریسک مطرح است که به دو بخش درون‌زا و برون‌زا تقسیم می‌شود. ریسک‌های درون‌زا که ناشی از عملیات کارگزاری بوده و می‌توان آن را مدیریت کرد یا کاهش دهد، شامل ریسک اعتباری، ریسک مالی و ریسک عملیاتی است. ریسک‌های برون‌زا نیز که ناشی از عملیات کارگزاری نبوده، بلکه به دلیل محدودیت‌ها و شرایط حاکم بر صنعت کارگزاری ایجاد می‌شود، شامل ریسک قوانین و ریسک بازار است.

اندازه‌گیری ریسک

در رابطه با اندازه‌گیری تعاریف متنوعی ارائه شده است. اندازه‌گیری به معنای استفاده از قواعدی برای نسبت دادن اعداد به یکسری از ویژگی‌ها به‌گونه‌ای که آن ویژگی‌ها را به‌صورت کمیت نشان دهد، به کاربرده می‌شود. برای اندازه‌گیری نیازمند تعریف و تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری هستیم. شاخص، امری است که به ‌وسیله آن بتوان کمیت، کیفیت و تغییرات یا ثبوت یک موضوع را تشخیص داد و اندازه‌گیری کرد. شاخص خودش هدف نیست، بلکه نشانگر تحقق هدف است. شاخص‌ها خود کمی و کیفی هستند. سعی بر آن است تا شاخص‌های لازم برای اندازه‌گیری انواع ریسک شناسایی و معرفی شود.

ریسک اعتباری مشتریان

شاخص‌های برآورد ریسک اعتباری مشتریان کارگزاری شامل (اعتبارسنجی، عملکرد مشتری و نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان).

اعتبارسنجی

اگر کارگزاری دارای سازوکاری برای اعتبارسنجی و اخذ تضامین کافی باشد، ریسک اعتباری کارگزاری کاهش پیدا می‌کند. پس اعتبارسنجی خود دو مولفه داشته باشد: 1. سیستم اعتبار سنجی و 2. وثایق.

سیستم اعتبارسنجی: در رابطه با نوع مشتری ما می‌توانیم مولفه‌های متفاوتی را برای اعتبارسنجی مدنظرقراردهیم. مشتریان کارگزاری به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند.

سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقیقی: بررسی وضعیت درآمدی، وضعیت هزینه‌ای، ثبات شغلی و اقامتی.

سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقوقی: بررسی نسبت‌های سرمایه در گردش، سود انباشته، فروش، سود به کل دارایی‌ها و نسبت ارزش حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها.

وثایق: هر چقدر نسبت قابلیت نقدشوندگی وثایق اخذشده توسط کارگزاری‌ها به بدهی مشتریان بیشتر باشد، ریسک کارگزاری کاهش پیدا می‌کند.

عملکرد مشتری

هر چقدر عملکرد مشتریان اعتباری موفق‌تر باشد، ریسک اعتباری مشتریان کاهش پیدا می‌کند. بنابراین برای برآورد عملکرد مشتری از نسبت تعداد معاملات موفق (معاملاتی که مشتری در آن سود کرده است) مشتری به کل معاملات مشتری در یک بازه مشخص استفاده می‌شود. هر چقدر این نسبت بالاتر باشد ریسک اعتباری مشتری کاهش پیدا می­ کند.

نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان

هر چقدر نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان بیشتر باشد، ریسک اعتباری مشتریان کاهش پیدا می­ کند. این نسبت رابطه معکوسی با ریسک اعتباری مشتریان دارد.

ریسک مالی

برای محاسبه ریسک مالی در کارگزاری­ ها از شاخص نسبت­ های مالی استفاده می‌شود. این شاخص ­ها همان نسبت‌های کفایت سرمایه است. نسبت‌های کفایت سرمایه شامل نسبت جاری و نسبت بدهی است که در آن هر قلم از دارایی با توجه به ریسک آن قلم با یک ضریب تعدیل در محاسبه نسبت در نظر گرفته می‌شود.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی ناشی از خطاهای انسانی، تکنیکی و ضعف کنترل­ های داخلی است. در کارگزاری می‌توان ریسک عملیاتی را در چهار حوزه بررسی کرد: 1. ریسک فرآیندی، 2. ریسک سیستمی و 3. ریسک معاملاتی و 4. ریسک انسانی.

ریسک فرآیندی

این ریسک ناشی از وجود فرآیندهای نامناسب در کارگزاری‌ها است. برای اندازه­ گیری میزان ریسک، می‌توان فرآیندهای استاندارد در کارگزاری را طراحی و نسبت عدم مطابقت با آن را به عنوان ریسک فرآیندی در نظر گرفت.

ریسک سیستمی

ریسک سیستمی در کارگزاری‌ها به سیستم‌هایی که کارگزاران در فعالیت‌های خود از آن استفاده می‌کنند، برمی‌گردد. برای اندازه‌گیری این ریسک می‌توان از شاخص‌های مانند انطباق سطوح دسترسی با چارت سازمانی، درصد خرابی سیستم و قطع ارتباطات در یک بازه زمانی، ویژگی‌های آن سیستم و نحوه پشتیبان‌گیری اطلاعات و . را مورد استفاده قرار داد.

ریسک معاملاتی

ریسک معاملاتی به حساب‌های مشتریان در کارگزاری مرتبط است. این ریسک در واقع مربوط به معاملات مشتریان در رابطه با سهم‌های خاص(سفته­ بازی) و سبد دارایی مجموعه‌ای از مشتریان (خطای ترکیب) را دربرمی‌گیرد. این نوع ریسک با رصد حساب‌های مشتریان مشخص می‌شود. به‌ عنوان نمونه تک ‌سهم شدن یک یا مجموعه‌ای از مشتریان عمده در یک دوره می‌تواند ریسک کارگزاری را افزایش دهد.

ریسک انسانی

ریسک مربوط به خطاها و اشتباهات انسانی، کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های غیرمجاز مربوط به پرسنل کارگزاری است. سه عامل برای اندازه‌گیری آن در نظر گرفته می‌شود: 1. نیروی انسانی (سوابق، وثایق و بقا)، 2.کنترل‌های داخلی (دسترسی، نظارت و تفکیک وظایف) و 3. درصد اشتباهات در بازه زمانی مشخص.

ریسک قوانین

نبود ساختارهای مناسب قانون‌گذاری و نظارت، فقدان چارچوب برای خود قانون‌گذاران، تفاسیر گوناگون از قوانین و تعدد نهادهای ناظر و. می‌تواند باعث تغییر قوانین و ایجاد ریسک قوانین برای کارگزاری شود که ممکن است هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل کند (مانند عوارض کسب و پیشه ) یا محدودیت‌هایی (مانند محدودیت‌های معاملاتی، لغو مجوز) ایجاد کند. برای اندازه‌گیری ریسک قوانین ناگزیریم عامل مالی (زیان و هزینه) را به‌عنوان شاخص ریسک تعیین و ریسک را اندازه­ گیری کنیم.

ریسک بازار

نوسانات مربوط به بازار را ریسک بازار گویند. ریسک بازار برای کارگزاری­ ها از دو جنبه قابل محاسبه است:

1. اندازه بازار (کارمزد معاملات کل بازار ) و 2. سهم از بازار (سهم از کارمزد معاملات کل بازار).

ریسک اندازه بازار

به حجم کلی معاملات بازار برمی‌گردد و بر مبنای نوسانات بازار نسبت به زمان مبنا سنجیده می‌شود.

ریسک سهم از بازار

بر مبنای تفاوت نوسان کارمزد کارگزاری نسبت به نوسان کارمزد کل بازار سنجش می‌شود. یعنی نوسان کارمزد کارگزاری نسبت به زمان مبنا فارغ از نوسان بازار را ریسک سهم از بازار گویند.