داستان استوکستیک

​

آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

شما برای بررسی بازارهای مالی از جمله بازار بورس سهام، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که میتوانند به شما کمک کنند تا بتوانید روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و بر اساس ترفندهای مختلف، به کمک یک یا چند اندیکاتور، آینده‌ی قیمت را پیش بینی کنید. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای معروف به نام استوکاستیک Stochastic می پردازیم. سعی کرده ایم یک آموزش کامل درباره استفاده از اندیکاتور استوکاستیک ارائه دهیم تا شما بتوانید با درک کارکرد این اندیکاتور، از آن به نحو احسن در معاملات خود استفاده کنید. با همراه باشید.

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک

در ابتدا اجازه بدهید ببینیم استوکاستیک در کدام دسته از اندیکاتورها قرار داستان استوکستیک دارد. اگر با اندیکاتورها آشنا نیستید، ابتدا مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید. اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته داستان استوکستیک می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

قبل از آنکه به کارکرد اندیکاتور استوکاستیک در معاملات بپردازیم اجازه بدهید نگاهی به فرمول این اندیکاتور بیاندازیم. این اندیکاتور از منجنی تشکیل شده است:

فرمول منحنی اول K% :

فرمول اول اندیکاتور استوکاستیک k%

• c قیمت بسته شدن است.
• L14 پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر (که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه باشد، در واقع 14 کندل آخر )
• H14 بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند، 14 کندل اخیر)

در عدد 14 هیچ تقدسی وجود ندارد! شما به عنوان تحیلگر میتوانید در تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید.

فرمول منحنی دوم D%:

فرمول دوم اندیکاتور استوکاستیکD%

نوسانات منحنی K% شدیدتر از منحنی D% است و از همین رو کراس این دو منحنی برای ما اهمیت خواهد داشت.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

ما همیشه گفته ایم شما نمیتوانید تنها با تکیه بر یک اندیکاتور به معامله بپردازید. اما در این قسمت میخواهیم به استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic بپردازیم. این به این معنی نیست که شما باید بر این اساس معامله کنید. این مطلب تنها برای آشنایی با موارد استفاده از این اندیکاتور است و شما باید سیگنال های دریافت شده از ان به کمک ابزارهای دیگر اعتبار سنجی کنید.

اما استراتژی معامله با استوکاستیک چگونه است؟ به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. اگر بازه را روی 14 قرار دهید تقریبا میتوانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای داستان استوکستیک مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.

واگرایی مثبت در استوکاستیک

استراتژی معاملاتی قدرتمند به کمک اندیکاتور Stochastic و MACD

همان طور که گفتیم شما نمی توانید تنها به کمک یک اندیکاتور به معامله بپردازید و در بازارهای مالی به موفقیت برسید. در واقع تکیه بر یک اندیکاتور میتواند یک اشتباه بزرگ از سوی یک تریدر باشد. بنابراین معمولا استراتژی هایی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته میشود و تمامی اصول سرمایه گذاری (مثل داستان استوکستیک تعیین حد ضرر و حد سود) در ان مشخص است میتواند باعث کسب سود مستمر از بازارهای مالی شود. از این رو در این قسمت میخواهیم یک استراتژی معاملاتی با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات را به شما معرفی کنیم که به کمک دو اندیکاتور Stochastic و MACD طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر درمورد این استراتژی قدرتمند به لینک زیر مراجعه کنید.

جمع بندی آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را مشخص میکند و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص میکند. آموزش اندیکاتور استوکاستیک بسیار ساده است و در خلال این مقاله با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدید. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک STOCHASTIC

در بازارهای مالی که روند ها بسیار کوتاهند و یا بعارت ساده تر حرکت روند دار (صعودی – نزولی) سخت به چشم می خورد، تریدرها به دنبال اندیکاتورهایی هستند که نسبت به تغییرات سریعتر عکسالعمل نشان دهند. اندیکاتور استوکاستیک از اندیکاتورهایی است که در این گونه بازارهای برای نوسانگیری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. استوکاستیک که گاها استوکستیک هم تلفظ شده و یا نوشته می شود ممنتوم حرکتی را نشان می دهد، به همین منظور در بازارهایی که نوسان زیادی وجود دارد و به سرعت مسیر حرکت قیمتی تغییر می کند به بهترین صورت از خود عملکرد نشان میدهد. در ادامه ایم مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور Stochastic آشنا شویم.

• نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
  • نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

  همانطور که اشاره شد این اندیکاتور ممنتوم حرکت قیمت را اندازه می گیرد، برای درک عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بهتر است اول ممنتوم را یاد بگیریم. اگر بخوایم بسیار ساده در مورد ممنتوم صحبت کنیم باید یک توپ را در نظر بگیرید که بسمت بالا پرتاب می شود، قبل از آنکه توپ بخواهد به سمت پایین برگردد ابتدا سرعت بالا رفتنش کم و کمتر می شود و در یک لحظه متوقف شده و دوباره به سمت پایین شروع به حرکت می کند، این تغییرات سرعت و ایست در نقطه چرخش را ممنتوم می گویند. حال اگر ممنتوم یک حرکت را بتوان دقیق اندازه گرفت می توان نقاط چرخش را حدس زد، چرا نگفتم محاسبه و گفتم حدس؟ ببینید در فیزیک تمامی نیروهای وارده بر مثلا توپ شناسایی و اندازه گیری می شود اما در حرکت قیمتی شرایط را نمی شود صد در صد شناسایی نمود.

  نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  برای اینکه بتوانیم ممنتوم حرکتی را بدست آوریم بایستی آخرین وضعیت را با وضعیت های قبلی مقایسه کنیم، در اندیکاتور استوکاستیک نیز وضعیت همانگونه است که با توجه به تنظیمات اندیکاتور 5 یا 14 کندل آخر به عنوان معیار سنجش انتخاب می شود. استوکاستیک از دوخط تشکیل شده است که یکی را ضریب K و دیگر درصد D است.

  هر دوی این خطوط توسط فرمول زیر محاسبه میشود، علاوه بر متفاوت بودن فرمول آنها تعداد کندل های در نظر گرفته شده نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. برای K تعداد 5 یا 14 کندل و برای D 3 کندل در نظر گرفته می شود، پس k کندتر از D می باشد.

  K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

  نحوه نمایش اندیکاتور استوک استیک

  اندیکاتور استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و به همین منظور در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. همانند دیگر اسیلاتورها اندیکاتور استوکاستیک نیز در پایین چارت قیمتی در یک پنجره جدا گانه نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین دو مقدار 0 تا 100 نوسان می کند و این محدوده توسط 3 خط تفکیک شده است، خط وسط که 50 را نشان می دهد و دو خط بالا و پایین حد بالای و پایین ممنتوم را مشخص می کند مقدار این دو خط بر حسب تنظیمات کاربر تغییر می کند.

  سیگنال دهی اندیکاتور Sochastic

  ما قبلا در مورد مووینگ اوریج ها و انواع کند و سریع بودن آنها و نحوه برخود با نقاط تلاقی دو مووینگ کند و سریع در یک مقاله جدا مفصلا صحبت کرده ایم و همچنین شما می توانید در صورت نیاز به دوره آموزش مووینگ اوریج مراجعه نمایید. داستان استفاده از استوکاستیک نیز شبیه مووینگ های می باشد.

  

  بطوری که هر دو خط در زیر سطح پایین قرار گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند یعنی خط K بالاتر از خط D قرار گیرد، سیگنال خرید به کاربران میدهد چرا که داستان استوکستیک در این حالت شتاب خرید در بین فعالین بازار افزایش می یابد. وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح بالایی می‌باشند و خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند یعنی خط k در زیر خط D قرار می گیرد در این حالت سیگنال فروش صادر شده، چراکه شتاب منبوط به فروشندگان در حال افزایش می باشد.

  اگر شما به روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن و مبحث واگرایی نیز تسلط داشته باشید می توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای تشخیص واگرایی و یا واگرایی مخفی استفاده کنید. در برخی موارد دیده شده است که استوکاستیک واگرایی هایی کهه توسط RSI تشخیص داده نشده را نیز بخوبی نشان می دهد، اما باتوجه به سرعتی که دارد مناسب برای تریدهای بلند مدت نمی باشد.

  بطور کلی اگر جزء آندسته از تریدرهایی هستید که دوست دارید در تمامی حالات بازار به معامله کردن بپردازید، و یا در بازاری فعالیت دارید که اغلب به صورت نوسانی بوده و کمتر شاهد روند های صعودی و نزولی بلند مدت می باشید، حتما با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده و از آن برای معاملات و تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک چون اندیکاتوری است که خیلی سریعتر از دیگر اندیکاتور هابه تغییرات عکس العمل نشان میدهد، یک ابزار مفید و کاربردی برای ترید های کوتاه مدت و سریع می باشد.

  درس ۹ : اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

  

  در این درس، به معرفی اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم. هم‌چنین، توضیحاتی را نیز درباره‌ مسائل فنی، تحلیل بازار، و مشکلات این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

  اسیلاتور یا نوسان‌ساز استوکاستیک (تصادفی) حاوی اطلاعاتی درباره‌ی مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور قیمت‌های پایانی (قیمت بسته شدن) یک دارایی را در طول یک چارچوب زمانی خاص، با بازه‌ی قیمتی آن مقایسه می‌کند.

  تاثیرپذیری اسیلاتور استوکاستیک برای نشان دادن پیشرفت قیمت با تغییر دوره‌ی زمانی تغییر می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را برای محدوده‌ی سقف تا کف در طول یک دوره‌ی زمانی معین ارزیابی می‌کند. به طور کلی، از استوکاستیک برای تشخیص وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

  اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

  فرض بگیریم اگر سقف قیمت ۱۱۰، کف قیمت ۱۰۰، و قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۸ باشد، بازه‌ی قیمتی یعنی اختلاف میان سقف و کف قیمت، ۱۰ خواهد بود؛ که در فرمول K% در مخرج قرار می‌گیرد. از طرفی، اختلاف بین قیمت بسته شدن و کف قیمت نیز ۸ است؛ که آن نیز در صورت کسر قرار می‌گیرد. ۸ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۰.۸۰ یا ۸۰ درصد.

  این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید تا به K% دست یابید – اگر قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۳ بود، K% مساوی بود با ۰.۳۰ × ۱۰۰. هنگامی که قیمت بسته شدن به سقف قیمت نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک بیش‌تر از ۵۰ می‌شود، و اگر قیمت بسته شدن به کف نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک زیر ۵۰ می‌آید. K% زیر ۲۰ نشان می‌دهد قیمت در این دوره‌ی مشخص به کف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع فروش قرار داریم. از سویی دیگر ، K% بالاتر از ۸۰ نیز نشان می‌دهد، طی یک دوره‌ی مشخص، قیمت به سقف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع خرید قرار داریم.

  اسیلاتور استوکاستیک در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط جرج لین معرفی شد. طبق تعریف جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک ناحیه‌ی قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) سهام را در رابطه با حدود سقف و کف قیمت سهام، طی یک دوره‌ی نامشخص (معمولا یک دوره‌ی ۱۴ روزه) نشان می‌دهد.

  به گفته‌ی جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک به دنبال قیمت یا حجم بازار یا چیزهایی نظیر این‌ها نیست. بلکه به گفته‌ی وی، این اسیلاتور به دنبال سرعت یا قدرت قیمت است. هم‌چنین، جرج لین معتقد است، تغییرات قدرت یا سرعت قیمت سهام به خودی خود می‌توانند تخمین‌های بازار را تغییر دهند.

  از این رو، هنگامی که اسیلاتور استوکاستیک واگرایی‌های گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) را نشان می‌دهد، از آن می‌توان برای پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده کرد. در ضمن، این موضوع نخستین، واضح‌ترین، و اساسی‌ترین سیگنال معاملاتی است که جرج لین شناسایی کرده است.

  محاسبه‌ی اسیلاتور استوکاستیک

  • K٪ مساوی است با ۱۰۰ × (کف ــ سقف) ÷ (کف – قیمت بسته شدن)

  

  C یعنی قیمت پایانی، L یعنی کف قیمت، و H یعنی سقف قیمت، بازه‌ی زمانی 14 روزه

  • D٪ مساوی است با میانگین متحرک ساده‌ی ۳ روزه‌ی K٪
  • K٪ را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا از حالت اعشاری خارج شود

  فرضیه‌ی کلی این اندیکاتور بر این مبنا است که در بازاری که به سمت صعودی گرایش دارد، قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شوند، و در بازاری که به سمت نزولی گرایش دارد، قیمت‌ها به کف نزدیک خواهند بود؛ به عبارت دیگر، قیمت، چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، به یک مقدار بیشینه (حداکثری یا حداقلی) می‌رسد و در آن‌جا دچار بازگشت یا اصطلاح خواهد شد . سیگنال‌های معامله هنگامی ایجاد می‌شوند که K٪ از یک میانگین متحرک در ۳ دوره عبور کند؛ در این حالت، به آن D٪ گفته می‌شود.

  استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

  سه نوع فوق‌العاده از اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. به صورت پیش‌فرض، این سه نوع اسیلاتور عبارت هستند از اسیلاتور استوکاستیک سریع (۱۴،۳)، اسیلاتور استوکاستیک آهسته (۱۴،۳)، و اسیلاتور استوکاستیک کامل (۱۴،۳،۳). برای محاسبه‌ی K٪ از همان چارچوب زمانی ۱۴ دوره‌ای استفاده می‌کنیم. به خاطر داشته باشید، K٪ در اسیلاتور استوکاستیک سریع هموار نشده (unsmoothed) است – یعنی داده‌ها دارای نویز هستند؛ و K٪ در اسیلاتور استوکاستیک آهسته در یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۳ روزه هموار شده است.

  عدد ‌«۳‌» در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک سریع و آهسته (۱۴،۳) دوره‌ی زمانی داستان استوکستیک میانگین متحرک برای D٪ را تنظیم می‌کند. معامله‌گرانی که در این نمودارها به دنبال انعطاف‌پذیری بالا هستند، اساسا می‌توانند برای تنظیم چارچوب زمانی از اسیلاتور استوکاستیک کامل، برای K٪ از داده‌های هموار (smoothing) و برای D٪ از میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

  به علاوه، این اندیکاتور را می‌توانید بالا، پایین، یا پشت طرح اصلی‌تان تنظیم کنید. قرار دادن اسیلاتور استوکاستیک پشت قیمت، معامله‌گران را قادر می‌سازد به آسانی نوسان‌های اندیکاتور را با نوسان‌های تخمینی هماهنگ کنند.

  

  

  اصطلاحات مختلف مربوط به اسیلاتور استوکاستیک عبارت هستند از اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی گاوی خرسی (صعودی نزولی) و تنظیمات گاوی خرسی (صعودی نزولی). اشباع خرید به طور ضمنی به معنی حرکت صعودی تمام قیمت‌ها؛ و اشباع فروش به معنی زیان و حرکت نزولی است.

  در نقطه‌ای که قیمت به چنین محدوده‌های بسیار بالا یا بسیار پایین برسد (بیشینه‌ی قیمت)، احتمال بازگشت وجود دارد. با وجود این، با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان این بازگشت را تایید کرد.

  وضعیت خاص گاوی یا صعودی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به کف جدیدی سقوط کنند و هم‌زمان اسیلاتور روندی نزولی را نشان ندهد. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرس‌ها در حال کاهش است، و گاوها یک بار دیگر خود را برای کنترل بازار آماده می‌کنند – معمولا این وضعیت خاص نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند نزولی است - منظور از خرس‌ها یعنی معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت هستند و منظور از گاوها یعنی معامله‌گرانی که منتظر افزایش قیمت هستند.

  

  وضعیت خاص خرسی برای شناسایی یک بازگشت احتمالی در الگوی گاوی یا صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط، این وضعیت خاص هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سقف بالاتری برسد و اندیکاتور سقف پایین‌تری را نشان دهد.

  

  اسیلاتورهای مومنتوم کار معامله‌گران را برای رسیدن به سود آسان‌تر می‌کنند؛ به خصوص وقتی آن‌ها با استفاده از این اسیلاتورها بتوانند بهترین زمان را برای ورود به بازار یا خروج از آن تشخیص دهند. این استراتژی تحقیقی می‌تواند معامله‌گران را به روش آسان‌تری مجهز کند تا به وسیله‌ی آن داستان استوکستیک بتوانند سود خود را افزایش دهند.

  مزایا و معایب استوکاستیک

  از جمله مزایا اندیکاتور استوکاستیک می‌توان به سهولت استفاده از آن، قابلیت آن در نشان دادن سیگنال‌های مختلف ( اشباع خرید و فروش، واگرایی، الگوهای صعودی و نزولی)، قابلیت استفاده از آن در هر چارچوب زمانی، بهره‌ بردن از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، قابلیت ادغام آن با سایر ابزارها، و دسترسی به آن در تمام پلتفرم‌های تحلیلی اشاره کرد. هر چند، این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های نادرستی را نیز نشان بدهد، به خصوص زمانی که تنظیمات آن به درستی انجام نشده باشند. هم‌چنین، برای اطمینان از دقت این اندیکاتور، لازم است آن را به همراه سایر اندیکاتورها به کار بگیرید - یعنی بهتر است صحت نتایج تحلیل‌‌تان را با استفاده از چند ابزار دیگر نیز امتحان کنید.

  شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

  

  ​

  هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت داستان استوکستیک نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

  شاخص مقاومت نسبی (RSI)

  ج. و وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

  نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

  نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال داستان استوکستیک های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

  لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی داستان استوکستیک از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

  واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاتیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

  آموزش اندیکاتور استوکاستیک

  

  اندیکاتور یا داستان استوکستیک اسلاتور استوکاستیک از اندیکاتور های بسیار مهم و کاربردی است که برای بررسی سرعت روند بازار از آن استفاده می کنند. می توان گفت که این اندیکاتور نسبت به دیگر اندیکاتور ها توسط افراد بسیار زیادی استفاده شده و کاربرد خیلی زیادی دارد. از جمله کاربرد های آن می توان استفاده در واگرایی و بدست آوردن سیگنال خرید و فروش اشاره کرد.

  همانند سایر اندیکاتور های کاربردی این اندیکاتور هم دارای یک فرمول است که برای ترید با این اندیکاتور از آن استفاده می شود. در فیلم آموزشی زیر می توان به صورت کامل با فرمول اندیکاتور استوکاستیک و قسمت های مختلف آن آشنا شد.

  مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

  برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور به صورت مختصر و مفید در این قسمت اشاره خواهیم کرد:

  این نوسانگر در اواخر دهه ۱۹۵۱ معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. از این اندیکاتور می توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان پیش خرید یا پیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت.

  • یک منحنی اصلی (مشکی k%) و یک منحنی سیگنال (قرمز d%) دارد که بین صفر و صد نوسان می کند.
  • منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود.
  • مثل سایر نوسانگر ها نواحی ۸۰ و ۲۰ خطوط بیش خرید و بیش فروش را مشخص می کند.
  • خروج از ۸۰ داستان استوکستیک به سمت ۱۰۰ = بیش خرید، احتمال حرکت نزولی بازار = زمان فروش
  • ورود ۲۰ به سمت ۰ = بیش فروش، احتمال صعود بازار= زمان خرید
  • عبور صعودی منحنی اصلی به بالای منحنی سیگنال نشانه احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آنی قیمت ها است.

  در این قسمت که نیاز به توضیح دادن نخواهد داشت و تنها باید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید این اندیکاتور را تحلیل کرده و شیوه استفاده از آن را در ترید ها آموزش خواهیم داد.