دنیای اندیکاتور

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

بهتر است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی می‌باشد که در استفاده از اندیکاتورها میبایست به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خطوط عابر پیاده را در کف خیابان در نظر بگیرید، وقتی به آنها نزدیک می‌شویم از سرعت خود کاسته و یا حتی متوقف می‌شویم. در واقع این خطوط مبنای تصمیم‌گیری ما در حین رانندگی می‌باشند؛ همچنین در کنار دنیای اندیکاتور خطوط عابر پیاده یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز قرار گرفته است که اشاره به همین موضوع دارد. ولی اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم‌گیری ما هست پس چه لزومی دارد که یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز در کنار آن قرار بگیرد؟
در برخی از روزها که وضعیت جوی مناسبی حاکم نیست و ممکن است هوا مه آلود باشد و یا سطح جاده به وضوح قابل مشاهده نباشد این تابلو می‌تواند به ما کمک بزرگی کند.

اندیکاتورها نیز مانند مثال فوق مبنای تصمیم‌گیری ما نیستند و صرفا به ما کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.
2. نوسانگرها (Oscillator): همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.
3. حجم (Volume): دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.
4. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات با هم ناهماهنگ رفتار کنند شاهد واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی که نمودار قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.

در صورتی که نشانه‌هایی از واگرایی در اندیکاتورها یافت شود بیانگر ضعف در روند میباشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییر روند گردد.
اگر واگرایی در نواحی برگشتی مشاهده گردد می‌تواند احتمال برگشت را افزایش داده و یکی از خبرهای مثبت برای تحلیلگرانی محسوب می‌شود که آن ناحیه برگشتی را شناسایی کرده‌اند.

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

اندیکاتور مکدی توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نامهای خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنالهایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تجریه نشان داده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی داشته‌اند؛ لذا تصمیم داریم تا در آینده به صورت کامل و با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از اندیکاتورها توضیحاتی ارائه دهیم. قطعا بعد از یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل شما نسبت به قبل افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل دقیق‌ و داشتن یک استراتژی خوب همیشه دقدقه تریدرهای بازارهای مالی بوده و این دلیلیست تا آنها بدنبال تاییدیه ای مطمئن برای ورود به معامله باشند. اندیکاتورها از نشانگر‌هایی هستند که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرند. خیلی از معامله‌گران آنها را راهی میانبر و قابل اعتماد برای ورود به معامله می‌دانند. اما برخی دیگر اندیکاتورها صرفا یار کمکی پرایسن اکشن تلقی می‌کنند. بنظر شما کدام طرز تفکر صحیح است؟ پاسخ این سوال در نحوه استفاده از اندیکاتورها و استراتژی معامله گری تاثیر دارد. اما قبل از توصیه های آموزشی در استفاده از اندیکاتور بیایید ابتدا با آنها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicators) ابزاریست متشکل از مجموعه‌ توابع ریاضی که برای درک و تحلیل بهتر نمودارهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توابع ممکن است برگرفته از رفتار گذشته بازار، قدرت خریداران و فروشندگان و موارد دیگر باشند. به عنوان مثال، آنها می توانند تأیید کنند که آیا بازار در حال ادامه روند یا اینکه در حال تغییر آن است. اندیکاتورها همچنین می‌توانند اطلاعات خاصی از بازار را ارائه دهند، مانند زمانی که یک دارایی در محدوده‌ای بیش از حد خرید یا فروش باشد.

اندیکاتور ها را به چه صورت میبینیم؟

اندیکاتورها به دو صورت قابل نمایش هستند:

• در یک منطقه جداگانه در زیر نمودار قیمت مانند استوکاستیک و MACD
• به طور مستقیم در نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، کانال ها یا باندهای بولینگر

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها سیگنال های معاملاتی را تولید می کنند. هر اندیکاتور در صورت موافقت حرکت قیمت با توابع خود سیگنال می‌دهد. اندیکاتورها در درجه اول از دنیای اندیکاتور لحاظ سبک کاری به دسته تقسیم زیر ‌می‌شوند:

اندیکاتورهای روندمحور که در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری دارند

اندیکاتورهای نوسانی- محدوده ای که در محدوده بازارها کارایی بهتری دارند.

اندیکاتورهای روند

روند روی نمودار و همچنین قدرت آن، همیشه واضح نیست و یک شاخص روند می تواند آن را واضح تر کند. شاخص های روند تمایل به ماهیت عقب ماندگی دارند، یعنی نسبت به موقعیت قیمت عقب تر هستند.

شاخص‌های روند محور تمایل به ماهیت عقب ماندگی دارند و برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می‌شوند و به یافتن نقاط ورود‌ و خروج از بازار کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای روند می توانند معامله گر را قادر سازند تا:

• شناسایی کنند که آیا بازار در یک روند است یا خیر
• جهت و قدرت آن روند را تعیین کنند
• به یافتن ورودی ها و خروجی ها به داخل و خارج از بازار کمک کنند.

نوسان نگار Oscillator

هنگامی که قیمت در یک محدوده حرکت می کند، یک اندیکاتور نوسان نگار با نشان دادن اینکه آیا کالا یا ارزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، به تعیین مرزهای بالا و پایین آن محدوده کمک می کند. آنها این کار را با نوسان بین یک سطح بالا و یک سطح پایین انجام می دهند. این اندیکاتورها در دسته اندیکاتورهای همگام با قیمت و تقریبا پیشرو جای می‌گیرند.( در ادامه در مورد دنیای اندیکاتور موقعیت زمانی سیگنال دهی اندیکاتورها صحبت می‌کنیم.)

اندیکاتورهای نوسانی در یک محدوده مورد استفاده قرار می گیرند و تمایل دارند ماهیت پیشرو داشته باشند، که تعیین می کنند که آیا دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

اگر یک اندیکاتور نوسان نگار نشان دهد که یک ابزار بیش از حد خریده شده است، یک معامله گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت های فروش خواهد بود. به همین ترتیب، اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک ابزار بیش از حد فروخته شده است، یک معامله گر به احتمال زیاد به دنبال یافتن موقعیت های خرید است .

چه موقع از اندیکاتورهای روندمحور و نوسان نگارها استفاده کنیم؟

نوع اندیکاتورهای مورد استفاده بستگی به سیستم معاملاتی و در نهایت به انتخاب معامله گر بستگی دارد. اندیکاتورهای نوسانی در بازارهای درگیر در یک محدوده مفید هستند، در حالی که اندیکاتورهای روند در بازارهای دارای روند کارایی بهتری دارند.

به عنوان مثال، اگر ترجیح می‌دهید در بازارهای متنوع معامله کنید، اندیکاتورهای نوسانی مانند شاخص(اندیکاتور) تصادفی، کانال کالا یا شاخص های قدرت نسبی برای کمک به تصمیم گیری معاملات مفید خواهند بود.

اگر ترجیح می دهید در یک بازار روند دار معامله کنید، اندیکاتورهای روند، مانند MACD یا میانگین قیمت (MA) مفیدتر خواهند بود.

اندیکاتورها از لحاظ زمان سیگنال دهی به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند:

• اندیکاتورهای با تاخیر – ارائه سیگنال هایی که پس از رفتار قیمت، آن را تایید می‌کنند.
• اندیکاتورهای پیشرو – ارائه سیگنال‌ها قبل از وقوع قیمت

اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها میزان تغییر در عمل قیمت را اندازه گیری می‌کنند و می‌توانند زمانی که رفتار قیمت در حال کاهش یا افزایش است را ثبت کنند.

اندیکاتورهای پیشرو می توانند سیگنال هایی را زودتر از موعد ارائه دهند، در حالی که اندیکاتورهای عقب افتاده معمولاً برای تأیید عملکرد قیمت، مانند قدرت یک روند، استفاده می شوند.

به عنوان مثال، اگر عمل قیمت به سرعت افزایش یافته و سپس شروع به کند شدن کند، یک اندیکاتور پیشرو می تواند این تغییر را در حرکت ثبت کند و از این رو سیگنالی را ارائه دهد که ممکن است دارایی در موعد برگشت باشد.

اندیکاتورهای با تاخیر :

یک اندیکاتور متاخر معمولاً برای تأیید آنچه که عمل قیمت انجام داده است استفاده می شود، مانند اینکه آیا عمل قیمت وارد یک روند شده است یا خیر. آنها را اندیکاتورهای عقب مانده از این جهت متاخرمی نامند که عقب‌تر از رفتار قیمت هستند و نسبت به اندیکاتورهای پیشرو دیرتر سیگنال می‌دهند.

از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟

انتخاب اندیکاتورها در وحله اول بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی دارد. مثلا معامله‌گرانی که به سبک اسکالپ SCALP)) کار می‌کنند ترجیح میدهند از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنند زیرا ممکن است از حرکت قیمت جا بمانند. اما معامله گران سبک اسنایپر یا کسانی که معاملات بلند مدت انجام میدهند ترجیح می‌دهند علاوه بر تایید اندیکاتورهای پیشرو، منتظر تایید اندیکاتور متاخر یا عقب مانده نیز بمانند تا با خیال راحت تر اقدام به معامله کنند. توصیه میکنیم در هر سبکی از معامله گری قبل از انتخاب اندیکاتور از میزان اعتبار آن مطلع شوید تا درصد خطای معامله گری شما کاهش یابد.

مزایای استفاده از اندیکاتورها چیست؟

همانطور که گفتیم اندیکاتورها می‌توانند به عنوان مرجعی برای تحلیل تکنیکال (اگر چه نه به وسعت روش پرایس اکشن) باشند، مخصوصا زمانی که نتوانیم نشانه‌ای از پرایس اکشن در مورد حرکت بازار دریافت کنیم. قدرت و ضعف روندها ،نقاط برگشتی و اشباع خرید و فروش از نمونه نشانه های منشا شده از اندیکاتورهاست.

آیا میـتوانیم به سیگنالهای اندیکاتورها اعتماد کنیم؟

اینکه سیگنال یک اندیکاتور چقدرقابل اعتماد است بستگی به عواملی ماننداستراتژی شخصی، اعتبار، دقت در تحلیل و محبوبیت آن اندیکاتور دارد. اعتبار یک اندیکاتور در گرو میزان عملکرد مثبت آن است که خود وابسته به دقت است. در صورت دقت در سیگنال‌دهی اعتبار اندیکاتور بالا می‌رود و در نتیجه محبوبیت آن افزایش می یابد. اندیکاتورهای ترند و محبوب معمولا از دقت بالاتری برخوردارند زیرا تریدرهای بیشتری معاملات خود را بر اساس سیگنالهای این اندیکاتورها انجام می‌دهند و باعث حرکت قیمت در بازار می‌شوند. پس هنگام انتخاب یک اندیکاتور به این نکته توجه داشته باشید. البته بعضی از معامله گران ترجیح می‌دهند با استفاده از چند اندیکاتور دقت کار خود را بالا ببرند که خود ملزم رعایت چند نکته آموزشیست که در ادامه بیان می‌کنیم…

ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتورهای روند و نوسان نگار برای استفاده در شرایط مختلف بازار می‌تواند سودمند باشد. شرایط بازار به طور مداوم از محدوده ((retrace به روند و دوباره به محدوده تغییر می کند، بنابراین شما می توانید هر شاخص را با توجه به قدرت آن استفاده کنید.

در یک بازار متغیر، شاخص نوسانی – تصادفی – مفیدتر و در یک بازار جهت‌دار، شاخص روند – میانگین متحرک – مفیدتر است.

از بارگذاری بیش از حد نمودارها خودداری کنید

هنگامی که مشخص شد که شاخص ها چقدر می توانند مفید باشند، ممکن است تمایل به استفاده بیش از حد از آنها در یک نمودار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر سه اندیکاتور نوسانی را در زیر نمودار اضافه کرده باشد، سه اندیکاتور وجود دارد که همان اطلاعات را ارائه می دهد.

افزودن شاخص های بیشتر که اطلاعات یکسانی را به نمودار ارائه می دهند، آنها را قابل اعتمادتر نمی کند. آنها به سادگی همان اطلاعات خرید و فروش بیش از حد یکسان را به روش های مختلف نشان می دهند و فقط فضای بیشتری را در نمودار شما اشغال می کنند. پس اگر از چند اندیکاتور برای معامله‌گری استفاده می‌کنید از وجود تفاوت در نحوه سیگنال‌دهی آنها مطمئن شوید.

متاتریدر چیست؟ دانلود متاتریدر و دانلود اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال

یکی از مزایای پیشرفت تکنولوژی، همین تسهیل دسترسی به همه‌ی کالاها بوده و مهمتر از آن، روند سرمایه گذاری نیز به مراتب ساده‌تر از قبل شده است. اما یک مشکل به وجود آمده و آن هم بزرگ شدن دنیای سرمایه گذاری و طبیعتا پیچیده‌تر شدن آن است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در گذشته‌ی نه چندان دور، برای همه‌ی کارها باید به صورت فیزیکی در یک مکان حاضر میشدیم و کار خود را انجام میدادیم. مثلا برای خرید طلا باید به طلافروشی، برای خرید دلار به صرافی، و حتی خرید روزمره باید با حضور در مغاره‌ها انجام میشد. اما با پیشرفت تکنولوژی، دیگر نیاز نیست که برای کارهای خود از خانه خارج شوید. یکی از مزایای پیشرفت تکنولوژی، همین تسهیل دسترسی به همه‌ی کالاها بوده و مهمتر از آن، روند سرمایه گذاری نیز به مراتب ساده‌تر از قبل شده است. اما یک مشکل به وجود آمده و آن هم بزرگ شدن دنیای سرمایه گذاری و طبیعتا پیچیده‌تر شدن آن است.

با تسهیل دسترسی به دارایی‌های متعدد سرمایه گذاری، سهام یک شرکت آلمانی که تا پیش از این فقط در بورس آلمان عرضه شده بود (برای مثال)، اکنون به سادگی در اختیار شما قرار گرفته و با چند کلیک میتوانید آن را بخرید یا بفروشید. این تنوع گزینه‌های سرمایه گذاری باعث شده تا سرمایه گذاران نیاز به دانش بیشتر و شناخت عمیق‌تر از ماهیت دارایی‌های قابل معامله داشته باشند. اولین قدم برای اتصال به دنیای سرمایه گذاری، استفاده از یک پلتفرم معتبر معاملاتی است و بعد از آن، اندیکاتورها هستند که روند بازار و اطلاعات عمیقی را در اختیار شما قرار میدهند. در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به پلتفرم های معاملاتی اصلی دنیا و همچنین در خصوص اندیکاتورها و کاربرد آنها نکاتی را به شما خواهیم آموخت.

متاتریدر چیست؟

یکی از اولین پلتفرم‌های معاملات جهانی که با استقبال روبرو شد و توانست در کمتر از یک دهه، تبدیل به پلتفرم اول معاملاتی در سطح جهان تبدیل شود، متاتریدر بود. متاتریدر توسط شرکت متاکوتس MetaQuotes طراحی شده بود و کار اصلی آن، ایجاد یک سابقه‌ی معاملاتی از تمامی دارایی‌های جهانی و علاوه بر آن، امکان خرید و فروش بود. شرکت متاکوتس به سرعت تبدیل به انتخاب تمامی کارگزارن بین المللی گردید و حتی امروزه نیز اکثر بروکرهای جهانی، از همین پلتفرم استفاده کرده تا مشتریان آنها بتوانند به تمامی دارایی‌های قابل معامله دسترسی داشته باشند (نمودار تغییرات قیمت و حجم معاملات را در هر بازه‌ی زمانی مشاهده کنند) و همچنین با استفاده از خدمات بروکر، دارایی را معامله کنند.

شرکت متاکوتس فعالیت از سال 2000 میلادی تا کنون همواره در حال ارائه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی متنوعی بوده و از اولین نسخه‌های موفق آن میتوان به FX Charts اشاره کرد. این پلتفرم در زمان خود، جزو جدیدترین پلتفرم‌ها به حساب آمد و توانست انقلابی را در دنیای معاملات آنلاین ایجاد کند. سه سال بعد، اولین پلتفرم‌های معاملاتی برای موبایل با نام MetaTrader ارائه شدند.

اما در سال 2005 میلادی، نسخه‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی توسط متاکوتس ارائه شد که هنوز هم (با وجود گذشت بیش از 16 سال) جزو انتخاب‌های معمول تریدرها است. متاتریدر 4 آنقدر قدرتمند، سریع، راحت، امن و . بود که بسیاری از تریدرهای قدیمی حاضر نشده‌اند که به سراغ پلتفرم جدیدتر همین شرکت با نام متاتریدر 5 بروند. از دید این دسته از تریدرها، MT4 واقعا بی نظیر بوده و هیچ کمبودی وجود ندارد که نیاز به تغییر پلتفرم باشد.

متاتریدر 4 و متاتریدر 5

در سال 2010 میلادی، شرکت متاکوتس نسخه‌ی جدیدتر پلتفرم خود را با عنوان MetaTrader 5 معرفی کرد. از لحاظ قدرت و سرعت و همچنین تنوع دارایی‌های قابل معامله و نهایتا تعداد اندیکاتورهای قابل استفاده، متاتریدر 5 بسیار کاملتر از نسخه‌ی قبلی خود بود. شاید مهمترین تغییر در این پلتفرم نسبت به نسخه قبلی، اضافه شدن قسمت مربوط به عمق بازار یا همان Depth of Market بوده که برای بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، سیگنال مهمی به شمار میرود. با این حال، انتخاب میان MT4 یا MT5 به عهده‌ی خود سرمایه گذار بوده و اکثر بروکرها، هر دو نسخه را برای کاربران خود ارائه کرده‌اند. برای اینکه با تفاوت این دو پلتفرم آشنا شوید، مقاله‌ی متاتریدر را بخوانید.

تفاوت متاتریدر در بروکرهای مختلف

تقریبا تمامی بروکرهای دنیا از پلتفرم معاملاتی متاتریدر (هم MT4 و هم MT5) برای ارائه‌ی خدمات خود به مشتریان استفاده میکنند. با این حال، بین نسخه‌هایی که توسط بروکرها در اختیار مشتریان قرار میگیرد، تفاوت‌هایی نیز وجود داشته که باعث ایجاد پرسش‌هایی در ذهن مخاطبان شده است.

اگرچه بروکر Metatrader را رایگان در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، اما تمامی بروکرها باید بابت استفاده از متاتریدر، هزینه‌ی ماهیانه به شرکت متاکوتس پرداخت کنند. بنابراین، بعضی از بروکرها برای کاهش هزینه‌ی خرید یا اجاره‌ی این پلتفرم معاملاتی، آپشن‌هایی را از آن کم می‌کنند. مثلا نمودار شاخص دلار آمریکا که یکی از اندیکاتورهای مهم برای تحلیل تکنیکال است، در کمتر بروکر ارائه شده و به نظر میرسد تنها بروکر آلپاری این اندیکاتور مهم را در متاتریدر خود ارائه کرده باشد. بنابراین، دنیای اندیکاتور دلیل تفاوت آپشن‌های ارائه شده در این اندیکاتورها، تنها بخاطر نوع قرارداد بروکرها با شرکت متاکوتس است.

اندیکاتور چیست؟

با بزرگ شدن بازارهای سرمایه گذاری و همچنین اتصال بازارهای مختلف در یک نقطه و امکان خرید و فروش آن توسط یک کارگزاری (از طریق متاتریدر)، ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته است. از آنجاییکه حالا دارایی‌ها در سطح جهانی در حال معامله هستند و رفتارها تابع قوانین و شرایط یک کشور خاص نیست، تحلیل کردن و در نتیجه رسیدن به نقطه‌ی صحیح ورود و خروج بازار دشوار شده است. از سال‌ها قبل، معادلات ریاضی به همراه علم اقتصاد و نهایتا روانشناسی، دست به دست هم دادند و ابزارهای قدرتمندی را به نام اندیکاتورها ایجاد کردند. وظیفه‌ی اصلی اندیکاتورها، بیرون کشیدن اطلاعات داخل نمودارهای تغییر قیمت هر دارایی است. مهمترین کاربرد آنها نیز در بخش تحلیل تکنیکال بازار سرمایه بوده، اما در بعضی از آنه در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند.

اندیکاتورها فقط و فقط دو چیز را در نظر میگرند: اول تغییرات قیمت و دوم هم حجم معاملات. اما همین دو پارامتر مهم (زیر بنای تحلیل تکنیکال) اطلاعات و سیگنال‌هایی از بازار نشان میدهند که زیربنای تحلیل تکنیکال را شکل میدهد. به دلیل تکیه بر همین دو پارامتر، از تحلیل تکنیکال و ابزار آن (اندیکاتورها)، میتوان فارغ از نوع بازار و نوع دارایی استفاده کرد تا به چند داده‌ی مهم رسید:

• کانال قیمت
• روند قیمت
• سطوح حمایت
• سطوح مقاومت
• احتمال بازگشت بازار

تمامی داده‌های فوق به تریدر کمک میکند تا در نقطه‌ی مناسب وارد بازار شده و در نقطه‌ی مناسب نیز از بازار خارج شود. اگرچه اخبار ناگهانی (مثلا اعلامیه‌ی فدرال رزرو آمریکا) میتواند بر روی تغییرات آنی قیمت اثر بگذارد، اما این تحلیل‌ها میتواند تا درصد بسیار بالایی، آینده‌ی یکی دارایی را ارزیابی کند. بسیاری از افرادی که قصد دارند وارد بازار سرمایه گذاری شوند، در اولین گام از دوره‌های آموزشی با اندیکاتورها آشنا میشوند. جالب است بدانید که تعدادی از اندیکاتورها به صورت پیشفرض برروی تمامی متاتریدرها ارائه شده است. اما بعضی از اندیکاتورهای تخصصی را باید از وبسایت های معتبر دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد. برای دیدن لیست اندیکاتورهای تخصصی فارکس و همچنین دانلود اندیکاتور میتوانید به این مقاله مراجعه کنید.

هر اندیکاتور یک هدف اصلی داشته و عموما باید از آنها در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. تریدرهای حرفه ای زمانی وارد معامله میشوند که حداقل چند اندیکاتور مهم، سیگنال مثبت در خصوص خرید یا فروش داده باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت تخصصی ایران بروکر مراجعه کنید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت دنیای اندیکاتور نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دنیای اندیکاتور دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر دنیای اندیکاتور گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار دنیای اندیکاتور دنیای اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی دنیای اندیکاتور این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.