شیب نزولی ارزش معاملات

روند نزولی در حجم و ارزش معاملات

به نظر می‌رسد دلیل اصلی سیر نزولی حجم و ارزش معاملات در روزهای اخیر کمبود نقدینگی در بازار و نزدیک شدن به انتهای دوره باشد که انتظار می‌رود با ورود نقدینگی جدید به بازار باز هم شاهد رونق در معاملات باشیم.

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز دوشنبه 95.04.21 در بازار برق بورس انرژی 695 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 17 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 73 درصدی همراه بوده است.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات بارپایه روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز شیب نزولی خود را حفظ کرد و کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشاهده می‌شود؛ روند نزولی قیمت همچنان پایدار بوده و در مسیر نزول به قیمت 320,000 ريال رسیده است.

امروز در بازار برق بورس انرژی، معاملات در نمادهای کم‌باری و بار پایه به انجام رسید و تغییر محسوسی در قیمت به ثبت نرسید. به نظر می‌رسد دلیل اصلی سیر نزولی حجم و ارزش معاملات در روزهای اخیر کمبود نقدینگی در بازار و نزدیک شدن به انتهای دوره باشد که انتظار می‌رود با ورود نقدینگی جدید به بازار باز هم شاهد رونق در معاملات باشیم.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 13950429 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13950429 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در طول دوره روندی نزولی داشته و در حال حاضر در محدوده 325,000 ريال قرار دارد.

روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشاهده می شود؛ قیمت در طول دوره روندی نزولی داشته و در انتهای دوره در محدوده 520,000 ريال به ثبات رسیده است.

در این نماد تا به امروز 311 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 14 . 04 . 1395 با 145 مگاوات می‌باشد.

شیب نزولی شاخص‌کل

در معاملات دیروز بورس تهران بیش از 947میلیون برگه دارایی مالی به ارزش یک‌هزار و 921میلیارد ریال در 65 هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد.

در معاملات دیروز بورس تهران بیش از 947میلیون برگه دارایی مالی به ارزش یک‌هزار و 921میلیارد ریال در 65 هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد. بر این اساس روز گذشته شاخص کل 2 واحد بالا رفت و در رقم 98 هزار و 100 به کار خود پایان داد. شاخص بازار اول نیز 45 واحد صعودی شد اما شاخص بازار دوم

222 واحد افت کرد. همچنین نمادهای فولادمبارکه، فولاد خوزستان و ارتباطات سیار ایران امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. این در حالی بود که نمادهای پالایش نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تهران و مپنا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص، مانع از رشد این متغیر شدند. در بازار گروه‌های خودرو، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعتی قرار گرفتند. همچنین صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای معادن منگنز ایران، گروه صنعتی بوتان، لیزینگ ایرانیان، ملی سرب و روی ایران، لبنیات پاک، لنت ترمز ایران و ایرکا پارت صنعت بود. در مقابل نمادهای کمک فنر ایندامین، ایران ارقام، کابل البرز، سرمایه‌گذاری ملت، فیبر ایران، داده‌پردازی ایران و داروسازی امین با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. بر اساس این گزارش دیروز سرمایه‌گذاران بورسی برای خرید واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، حق تقدم سرمایه‌گذاری نیرو، لیزینگ ایران، اوراق صکوک فولاد کاوه کیش، اوراق صکوک اجاره سایپا و اوراق مشارکت شهرداری سبزوار بیشترین تقاضا و طولانی‌ترین صف‌های خرید را ثبت کردند. به گزارش سنا در مقابل گروهی از سرمایه‌گذاران با عرضه‌های سنگین تلاش کردند از سهام نهادهای مالی بورس و اوراق بهادار، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، اوراق صکوک سایپا، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار و اوراق مشارکت شهرداری مشهد خارج شوند. این نمادها سنگین‌ترین صف‌های فروش را داشتند. در پایان معاملات حق تقدم سرمایه‌گذاری نیرو با معامله 152میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و اوراق صکوک ایران خودرو با معامله 189میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

ریزش نماگر فرابورس

در سوی دیگر معاملات در مجموع بازارهای فرابورس ایران در حالی پایان یافت که بیش از 238میلیون ورقه به ارزش یک‌هزار و 437میلیارد ریال در فرابورس دادوستد شد و شاخص کل با

2 واحد افت در نزدیکی ارتفاع 1092واحدی قرار گرفت. بر این اساس تعداد 88میلیون سهم به ارزش 265میلیارد ریال در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس خرید و فروش شد و به ترتیب دو نماد «ذوب» و «بکهنوج» بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص داد. نماد ذوب‌آهن همچنین در صدر نمادهای پربیننده قرار گرفت و با رشد قیمت پایانی همراه شد. همان‌طور که اشاره شد، شاخص کل فرابورس ایران با افت 2واحدی همراه شد که عمده بار منفی بر آیفکس از جانب نمادهای «مارون»، «زاگرس» و «کوثر» تا سطح حداکثر 3.6واحد رقم خورد. در مقابل تاثیر مثبت از جانب نمادهای «دماوند»، «زاگرس» و «بپاس» مانع از ریزش بیشتر این نماگر شد. افزون بر این روز گذشته نمادهای «بساما»، «غفارس» و «غپآذر» تا سطح 5درصد با بیشترین رشد قیمت روبه‌رو شدند. در مقابل نمادهای «زنگان»، «کاسپین» و «کوثر» تا سطح حداکثر 11 درصد با بالاترین افت قیمتی را تجربه کردند. در جریان معاملات همچنین شاهد عرضه اخزا613 برای نخستین‌بار در بازار اوراق با درآمد ثابت بودیم که بر پایه آن هر ورقه از این سری اسناد خزانه 715 هزار ریال کشف قیمت شد. در سوی دیگر در مجموع بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نیز یک میلیون ورقه به ارزش بیش از 942هزار ریال دادوستد شد و اخزا606 بالاترین حجم و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص داد. خریداران و فروشندگان اوراق تسهیلات مسکن هم در بیش از 72 هزار ورقه تسه به ارزش بالغ بر

46 میلیارد ریال را میان خود دست به دست کردند که قیمت این اوراق در بازه 624 هزار تا 696 هزار ریال دادوستد شد.

کاهش ارزش معاملات بورس/ فرار حقیقی ها از بازار سهام

اقتصاد نیوز : بورس تهران در این هفته نوسانات کوچکی داشت و در مجموع، افت کوچکی را ثبت کرد. شاخص کل بورس در یک هفته ۱۹۹۵۱ واحد معادل ۱.۳ درصد افت کرد.

شاخص هم وزن ۶۰۱ واحد معادل ۱۴ صدم درصد کاهش یافت و شاخص فرابورس ۲۵۰ واحد ۱.۲۱ درصد افت را شیب نزولی ارزش معاملات شیب نزولی ارزش معاملات به ثبت رساند. تغییرات شاخص ها در این هفته کوچک بود و شاخص طی ۵ روز معاملاتی عملا فقط درجا زده است.

ارزش معاملات در این هفته کاهشی بود. به جز روز شنبه که کمی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان معامله خرد در بازار سهام انجام شد، در ۴ روز معاملاتی بعدی هر روز ارزش معاملات کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بود.

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هم ارزش معاملات حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ از کمترین عددهای ارزش معاملات روزانه محسوب می شوند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «فرار حقیقی ها از بورس /روند نزولی ارزش معاملات» بخوانید.

صدور چند سیگنال منفی به بورس

شاخص های اصلی بازار سهام این هفته همگی منفی بودند و با کاهش مواجه شدند. البته روند کاهشی آن ها سریع و پرشتاب نبود.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار سهام این هفته روندی در جهت کاهش قیمت ها داشت و با اینکه در برآیند کلی هفتگی شاخص ها با کاهش مواجه شدند، اما کاهش آن ها زیاد نبود.

شاخص کل بورس این هفته با کاهش حدود 22000 واحدی، افت 1.44 درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن بیش از 7 هزار واحد افت کرد و 1.64 درصد از ارتفاع آن کم شد. شاخص کل فرابورس هم با کاهش 268 واحدی، افت 1.25 درصدی داشت.

به طور کلی این کاهش شاخص ها چندان نگران کننده نبودند چراکه در روندهای نزولی شدید بورس ممکن است هر شاخص در یک روز معاملاتی بیشتر از کل این هفته افت کند.

شیب نزولی ارزش معاملات

اما ارزش معاملات در این هفته اصلا خوب نبود. ارزش معاملات خرد در بازار سهام هر روز کاهش داشت و از 5400 میلیارد تومان در روز شنبه، به 3900 میلیارد تومان در روز چهارشنبه رسید.

از آنجا که ارزش معاملات یکی از معیارهای اساسی در تحلیل های مربوط به آینده بازار است، کاهش ارزش معاملات باعث ایجاد نگرانی در بازار شده و بسیار مورد توجه همه فعالان بورس قرار گرفته است.

پنج روز متوالی خروج پول حقیقی

این هفته در تمام روزهای معاملاتی، حقیقی ها از بازار پول خارج کردند. 451 میلیارد تومان در روز شنبه، 646 میلیارد تومان در روز یکشنبه، 296 میلیارد تومان در روز دوشنبه، 6 میلیارد تومان در روز سه شنبه و 222 میلیارد تومان در روز چهارشنبه از بازار پول خارج شد.

خروج پول حقیقی از بازار آن هم به مدت 5 روز متوالی، نشان دهنده ناامیدی فعالان بازار نسبت به آینده بورس است. البته این موضوع خیلی سریع می تواند تغییر جهت دهد و درصورت بروز تحرکات مثبت، حقیقی ها هم به سرعت نقدینگی خود را به بورس تزریق می کنند.

صندوق ها و اوراق بدهی همچنان مورد توجه هستند

این هفته، سومین هفته متوالی است که صندوق ها و اوراق بدهی مورد توجه فعالان حقیقی قرار گرفته اند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که آینده بورس چندان روشن نیست و حقیقی ها ترجیح می دهند نقدینگی خود را وارد صندوق ها و اوراق کنند که درآمد ثابتی دارند و از نوسانات منفی در امان بمانند.

به جز روز شنبه که 68 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به اوراق بدهی و صندوق ها تزریق شد، در سایر روزها جریان معکوس بود و حقیقی ها پول خود را به سمت این ابزارهای مالی بردند. بیشترین تزریق پول حقیقی به صندوق ها و اوراق بدهی هم در روز چهارشنبه رخ داد که عدد آن 207 میلیارد تومان بود.

بازار در دست فروشندگان است

این هفته در تمام روزهای معاملاتی قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی بود. شاخص قدرت خریداران حقیقی در کمترین حالت به 0.81 رسید و در بیشترین حالت، 0.97 بود.

نکته قابل توجه اینکه در هفته گذشته هم از 5 روز معاملاتی، طی 4 روز قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بود که این موضوع نشان می دهد فعلا خریداران قدرتمند بازار عقب نشینی کرده اند و دست به خرید نمی زنند.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه شیب نزولی ارزش معاملات بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان شیب نزولی ارزش معاملات در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز شیب نزولی ارزش معاملات انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.