استراتژی Moving average

Moving Averages 14

استراتژی مووینگ اوریج برای ورود به معاملات

به احتمال زیاد تا به حال در مورد میانگین متحرک و ساز و کار آن اطلاعات خوبی کسب کرده اید، در این مقاله می‌خواهیم به استراتژی مووینگ اوریج برای ورود به ترید بپردازیم و اینکه چطور می توان با آن به معامله گری پرداخت.

پیش از آن لازم است یادآوری کنیم که مووینگ اوریج ها می توانند هم روند بازار را به شما نشان دهند و هم اینکه چه زمانی روند قصد برگشت و تغییر حرکت دارد. تنها کاری که باید انجام داد اضافه کردن چند مووینگ اوریج با تنظیمات مختلف به چارت معاملاتی خود و انتظار برای کراس آن هاست. کراس مووینگ اوریج وقتی اتفاق می افتد که یکی از روی دیگری گذر کند و آن را قطع نماید.

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که داده های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می‌شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند. استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه‌هایی برای استفاده از نوع میانگین متحرک وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک نیز محبوب هستند و می‌توانند متناسب با هر بازه زمانی، مناسب سرمایه‌گذاران بلند مدت و معامله‌گران کوتاه مدت باشند.

چرا بايد از استراتژي ميانگين متحرك قيمت استفاده كنيم؟

میانگین متحرک به کاهش میزان شلوغي و هرج و مرج اضافي در نمودارهاي قیمتي کمک می‌کند. همچنين هنگامي كه شما مووينگ اوريج را بررسی مي‌کنید مي‌توانید ایده اولیه‌ای را در خصوص حركت قیمت، بدست آورید.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند، همانطور که در شکل روبرو نشان داده شده است مووينگ اوريج به عنوان يك سطح مقاومت براي حركت صعودي قيمت نشان داده شده است.

استراتژی مووینگ اوریج به زبان ساده

زمانی که یک مووینگ آن یکی را قطع می کند، سیگنال احتمالی خوبی برای تغییر روند در بازار خواهیم داشت، بنابراین این حالت به شما کمک می کند تا در زمان خوبی با یک ترید خوب وارد بازار شوید. با یک ورود خوب، احتمال کسب سودهای بزرگتر و بیشتر با ریسک کمتر نیز نصیب شما خواهد شد.

اجازه دهید یک نگاه به چارت دلار ین USDJPY زیر بیاندازیم تا به کمک آن استراتژی معامله با مووینگ اوریج را بتوانیم بهتر توضیح دهیم.

در نمودار بالا می بینیم که این زوج ارز از ماه آوریل تا ماه جولای در یک روند صعودی بسیار زیبا در حال حرکت بوده و تا حوالی قیمت 124.00 بالا رفت است. اما پس از آن به آرامی به سمت پایین آمده و در اواسط ماه جولای مشاهده می کنیم که مووینگ اوریج 10 به زیر 20 آمده و به عبارتی یک کراس یا تقاطع روی داده است. پس از آن چه شده؟

بله درست حدس زدید، یک روند نزولی خیلی خوب! اگر شما در آن موقع با استراتژی مووینگ اوریج یک پوزیشن معاملاتی فروش باز کرده بودید می توانستید هزاران پیپ از بازار سود بگیرید.

البته شاید تمامی سیگنالهایی که توسط این استراتژی بوجود می آید منجر به هزاران پیپ سود نگردد و حتی ممکن است پوزیشن های ضررده را نیز تجربه کنیم. اما اگر به خوبی حد ضرر خود را مشخص کنید و در جای مناسب حد سود قرار دهید، می توانید سودهای بسیار خوبی توسط این روش معاملاتی از بازار بگیرید.

استراتژی های معاملاتي Crossovers

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است. نوع اول آن بر اساس یک تقاطع قیمتي است، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالاتر یا پایین‌تر می‌رود تا نشان دهنده تغییرات احتمالی در روند باشد.
استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی با تايم‌ فريم بلندتر و دیگری در محدوده زماني كوتاه‌تر. وقتی ميانگين متحرك در دوره زماني كوتاه‌تر از ميانگين متحرك بلند مدت عبور کند، ما با يك سیگنال خرید روبروييم، استراتژی Moving average استراتژی Moving average زیرا نشان می‌دهد روند در حال تغییر است. این روش به اصطلاح صلیب طلایی شناخته می‌شود.

در همین حال، هنگامی که ميانگين متحرك کوتاه مدت از مووينگ اوريج بلند مدت به سمت پايين نزول كند، سیگنال فروش داده است، زیرا نشان می‌دهد روند قيمتي در حال تغییر است. این اتفاق به عنوان صلیب مرگ شناخته می شود.

استراتژي میانگین متحرک Guppy Multiple

میانگین متحرک Guppy Multiple گوپی، از دو مجموعه جداگانه از میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. مجموعه اول برای سه، پنج، هشت، ده، دوازده و پونزده روز معاملاتی گذشته است. داریل گوپی، معامله‌گر استرالیایی و مخترع GMMA، معتقد بود که این مجموعه اول احساسات و جهت معامله‌گران کوتاه مدت را برجسته می‌کند. مجموعه دوم از EMA ها برای سي، چهل، پنجاه و شصت روز قبل تشکیل شده است.

در صورتي كه برای تغيير ماهیت حركت قيمتي یک جفت ارز خاص باید تعدیلاتی انجام شود، این میانگین متحرک نمایی بلندمدت است که تغییر می‌کند. این مجموعه دوم قرار است فعالیت سرمایه‌گذاران بلند مدت را نشان دهد.

اگر به نظر نمی رسد که یک روند کوتاه مدت از میانگین های بلند مدت حمایت می‌کند، ممکن است نشانه خسته شدن روند بلند مدت باشد. برای تصویر بصري، با استفاده از سیستم گوپی، می‌توانید میانگین متحرک کوتاه مدت را یک رنگ و همه میانگین متحرک‌هاي بلند مدت را یک رنگ دیگر قرار دهید.

معایب Moving averages چيست؟

میانگین متحرک بر اساس داده‌های زماني قيمت به ما اطلاعات ميدهد، و هیچ مبناي خاص ديگري در مورد محاسبه و پیش‌بینی قيمت ندارد. بنابراین، نتایج با استفاده از میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت مووينگ اوريج و سیگنال‌های معاملاتي آن احترام می‌گذارد و در مواقعی دیگر، این شاخص‌ها هیچ هم‌پوشاني خاصي را نشان نمی‌‌دهد.

یک مشکل عمده ديگر نيز این مسئله است که در صورت تغییرات خاص قیمت، نمودار ممکن است به بالا و يا پايين بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم متفاوت معاملاتي را ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، بهتر است استفاده از ميانگين متحرك را تا مدتي كنار بگذارید یا از شاخص‌هاي دیگری برای روشن شدن روند پيش رو در بازار استفاده کنید. وقتی مووينگ اوريج‌ها برای مدتی در هم پیچیده می‌شوند، همین امر می تواند چندین معامله باخت و سيگنال هاي نادرست را براي شما ایجاد کند.

میانگین متحرک در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می‌کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر قيمتي چندان دقيق عمل نمی‌کند. تعدیل بازه زمانی می‌تواند به طور موقت این مشکل را برطرف کند، اگرچه در برخی مقاطع، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک (ها) رخ می دهد.

تریدهای موفق چطور معامله می کنند؟

کاری که اغلب تریدرهای موفق انجام می دهند این است که با هر بار کراس کردن اندیکاتورها، پوزیشن قبلی خود را چه در سود و چه در ضرر می بندند و پوزیشن جدیدی باز می کنند.

برای مثال در سایت بیبی پیپز یک تریدری که اسم استراتژی خود را که از همین مقاله گرفته HLHB نام گذاری کرده، به محض کراس جدید پوزیشن را می بندد و حد ضرر خود را نیز در فاصله 150 پیپی نقطه ورود قرار می دهد.

دلیل این موضوع این است که شما نمی دانید کراس بعدی اندیکاتور چه زمانی اتفاق می افتد و ممکن است با باز گذاشتن بیش از حد معامله، ضرر جبران ناپذیری به خود بزنید.

نکته مهم در مورد استراتژی مووینگ اوریج

نکته ای که می بایست قبل از تست کردن این روش به آن توجه کنید این است که این روش در بازارهایی با روندهای بزرگ عملکرد فوق العاده ای از خود نشان می دهد اما در بازارهای رنج و نوسانی نمی تواند به خوبی نتیجه دهد. در بازارهای رنج شما پشت سر هم سیگنالهای خرید و فروش اشتباه دریافت خواهید کرد که نتیجه ای جز ضرر ندارند.

اما اگر بتوانید به توصیه همیشگی عمل کنید و روند را دوست خود بدانید و در مواقع صحیح از آن بهره بجویید، قطعا جزو موفق ترین تریدرهایی خواهید شد که بازار به خود دیده است!

نتيجه گيري پاياني در خصوص ميانگين متحرك

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری براي معامله‌گران ساده می‌کند. این امر مشاهده روند قيمتي را آسان‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در برخی موارد، این مسئله ممکن است خوب و به سود معامله‌گران استراتژی Moving average باشد، و در برخی دیگر، ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. میانگین متحرک با دوره زماني کوتاه‌تر (به عنوان مثال 20 روز) سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره زماني طولانی‌تر (مثلا 200 روز) به تغییرات قیمت واكنش نشان می‌دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج در بازار فاركس است. مووينگ اوريج ها همچنین می‌توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را براي شما برجسته کنند.

میانگین متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی عمل ميكند و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

در نهايت براي شما عزيزان استفاده از بهترين بروكر هاي فاركس را پيشنهاد ميكنيم تا با آسودگي خاطر بيشتر به معاملات خود بپردازيد.

آموزش استراتژی ۳ Moving Averages

استراتژی که قصد توضیح آنرا داریم یک استراتژی برای تریدهای کوتاه مدت میباشد .

این استراتژی در عین سادگی درصورت تسلط کافی دارای قدرت مناسبی نیز میباشد .

در این استراتژی از سه اندیکاتور Moving Averages با ورودی های مختلف استفاده میکنیم .

Moving Averages اول با پریود ۹۶

Moving Averages 96

پس از این تنظیمات باید چارت شما به این شکل باشد

Moving Averages 96

از این اندیکاتور برای پیدا کردن روند کلی در تایم فریم ۱۵ دقیقه استفاده میکنیم

به این شکل که هر زمان یک کندل کامل به همراه شدوهای آن در بالای این خط بسته شد روند را ضعودی

و هر زمانی یک کندل کامل به همراه شدوهای آن در زیر این خط مشاهده کردیم روند کلی را نزولی مینامیم.

نکته امکان اشتباه بودن وجود دارد بعنوان مثال در تصویر فوق عدد های ۱ و ۳ و ۴ روند را به درستی

و در کندلی که با عد ۲ مشخص شده است روند را به اشتباه نمایش داده است .

این موینگ را از این پس آبی میبانیم.

Moving Averages دوم با پریود ۲۸

Moving Averages 28

پس از این تنظیمات باید چارت شما به این شکل باشد

Moving Averages 28

از این موینگ اوریج برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده میکنیم

البته نه به تنهایی و با استفاده از موینگ اوریج سوم

این موینگ را از این پس زرد مینامیم

Moving Averages سوم با پریود ۱۴

Moving Averages 14

پس از فراخوانی چارتی مشابه تصویر زیر باید داشته باشید

Moving Averages 14

این موینگ را از این پس قرمز مینامیم.

بریم سر اصل مطلب

تایم فریم مورد نظر ۱۵ دقیقه در جفتهای ارزی میباشد.

شیوه ورود به معامله با استفاده از استراتژی ۳ Moving Averages

ما با استفاده از موینگ آبی رنگ روند کلی را به دست می آوریم

سپس با استفاده از دو مورنگ زرد و قرمز به دنبال سیگنال ورود میگردیم.

یک قانون ساده برای ورود وجود دارد و آن هم این است که

چنانچه موینگ زرد توسط موینگ قرمز در جهت روند کلی بازار قطع شد

و یک کندل کامل شامل بدنه و شدو پس از قطع شدن بدون برخورد به این دو موینگ

باز و بسته شد در کندل بعدی وارد معامله خواهیم شد

به تصویر زیر دقت کنید :

۳ Moving Averages

۱: روند کلی صعودی است

۲: موینگ قرمز موینگ زرد را قطع کرده

۳: کندل مشخص شده اپن و کلوز کامل بعد قطع موینگ زرد و قرمز را دارد

۴ : در کندل مشخص شده به معامله خرید وارد میشویم

زمان خروج در استراتژی ۳ Moving Averages

برای خارج شدن از معامله هم یک شرط ساده داریم

هرزمانی که در جهت عکس معامله صورت گرفته کندلی کامل زیر موینگ زرد رنگ برای روند صعودی
و بالای موینگ زرد رنگ برای روند نزولی بسته شد از معامله خود خارج میشویم .

بعنوان مثال در تصویر فوق ما یک معامله خرید داشتیم

پس برای خروج مانند تصویر زیر عمل خواهیم کرد

۳ Moving Averages

۱: اولین کندل نزولی که بصورت کامل زیر موینگ زرد رنگ تشکیل و بسته شده است
در کندل بعدی از معامله خودمان خارج میشویم

این معامله را با ۴۰ پیپ سود خارج خواهیم شد

دقت استراتژی Moving average داشته باشید که درست است که روند کلی همچنان صعودی به نظر میرسد اما
موینگ آبی فقط برای اینکه در چه جهتی به دنبال نقطه ورود باشیم کاربرد دارد و برای

خروج از شیوه گفته شده استفاده میکنیم

مثال برای معامله فروش در روند نزولی به همراه نقطه خروج :

Moving Averages 36

۱:موینگ آبی روند نزولی را نمایش میدهد
۲: موینگ قرمز موینگ زرد را در جهت نزولی قطع کرده است
۳: کندل کامل باز و بسته شده است در زیر دو موینگ آبی و زرد
۴: کندل صعودی در بالای موینگ زرد باز و بسته شده است و از معامله با ۳۶ پیپ خارج میشویم .

تعیین حد ضرر در معاملات با استراتژی Moving Averages 3

از آنجایی که در تایم فریم ۱۵ دقیقه با این استراتژی کار میکنیم حد ضرر کوچکی خواهد داشت

ولی باید این حد ضرر را به نسبه هر جفت ارزی به دست آورد
بعنوان مثال طبق بررسی های ما در جفت ارزی یورو دلار حد ضرر بین ۲۰ تا ۲۵ پیپ نرمال میباشد

یا در جفت ارزی پوند به دلار آمریکا حد ضرر ۲۵ پیپی طبق بررسی های ما منطقی به نظر میرسد

شما برای استفاده از این روش در جفتهای ارزی متفاوت باید گذشته و واکنش بازار را بررسی و حد ضرر را

۱: این یکی از روشهای معاملاتی با ۳ موینگ اوریج بود که توضیح داده شد

روشهای دیگری نیز وجود دارند که بدون در نظرگرفتن قطع موینگ قرمز و زرد درصورتی که هر سه موینگ

در یک روند همراه باشند با تکیه بر حمایت و مقاومتها وارد معامله میشوند (( توضیح در پستی دیگر ))

۲: در زمانی که کندلها نزدیک به موینگ آبی با برخرد به آن هستند به هیچ وجه معامله نمیکنیم با این روش

۳: این روش در هر جفت ارزی سیگنالهای ورودی کمی میدهد اما تغریبا همین سیگنالها قدرت خوبی دارند

پس به دنبال مدام سیگنال گیری نباشید و با اصول روش همراه باشید

۴ : این آموزش صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد و هیچ ضمانتی در خصوص اینکه شما بتوانید
با این روش از بازار سود بگیرید وجود ندارد پس حتما تا زمانی که بطور کامل بر روی آن مسلط نشده اید

حتما و حتما و حتما آنرا در حساب دمو تست کنید و در بازار ریل با این روش وارد معامله نشوید

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	مخفف
۱	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)	SMA
۲	میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)	EMA
۳	میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)	SMMA
۴	میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت استراتژی Moving average استراتژی Moving average داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین اطلاعات قیمت های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) است. همان طور که می دانید فعالیت در بازارهای مالی به آسانی که فکر می کنید نبوده و شما به عنوان یک تریدر و معامله گر علاوه بر اینکه باید بر تحلیل های تکنیکال و سبک های مختلف آن اعم از پرایس اکشن ICT و پرایس اکشن RTM مسلط باشید؛ همچنین میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته می تواند نکات بسیار خوبی برای شما داشته باشید.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

میانگین‌ های متحرک یا همان Moving Average فرمولی ساده دارند، این اندیکاتور را باید خودتان تنظیم کنید، عددی که به آن وارد می کنید حاصل میانگین گرفتن از تعداد مشخصی از قیمت در کندل هاست، مووینگ اوریج به ما کمک می‌ کنند تا روند را تأیید و به کمک آن سودهای بیشتری را کسب کنیم. مووینگ اوریج ها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده آنها در تحلیل ها است. لذا MAها را می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم برای قیمت دانست؛ همچنین فرمول مورد استفاده در اندیکاتور مووینگ اوریج در تصویر بالا آمده است.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن MA در تریدینگ ویو ابتدا باید وارد اضافه کردن اندیکاتورها شوید، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید در باکس جستجو عبارت MA را سرچ کنید و گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کنید، بعد از اینکه این اندیکاتور برای شما فعال شد می توانید وارد تنظیمات شده و اطلاعات و داده هایی که می خواید بر روی نمودار شما به نمایش درآید را تغییر بدهید، همان طور که گفتیم این اندیکاتور را شما به راحتی می توانید تغییر دهید و میانگین های دوره های خاصی از قیمت را داشته باشید.

برای مثال می توانید میانگین کندل ها را بر روی عدد 20 قرار دهید، در این صورت با توجه به فرمولی که در بالا نیز گفته شده است، این اندیکاتور میانگین قیمتی 20 کندل گذشته را در نظر می گیرد، همین امر باعث می شود خطی منحنی بر روی نمودار شما بیوفتد، دقت داشته باشید که در صورتی که تایم فریم شما بالاتر باشد این میانگین برای شما اعتبار بیشتری دارد، چرا که نویز و احساسات در تایم فریم پایین بیشتر از تایم فریم بالاتر است.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

SMA

EMA

WMA

HMA

اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌ توان به روش‌ های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌ کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌ کند تا میانگین جدید روزانه را به دست بیاورد. هر میانگین به بعدی متصل می‌ شود و خط جریان را تشکیل می دهد. یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌ تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌ های اخیر اعمال می‌ کند.

اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و علت آن داده اضافی در قیمت اخیر است، قابل ذکر است که هیچکدام نسبت به دیگری برتری نداشته و هر کدام از آن ها کاربردهای خاصی دارند. یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و استراتژی Moving average در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌ شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام یا دیگر دارایی در ۵ روز گذشته محاسبه می‌ گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌ توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌ توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌ های مربوط به آن زمان را به دست آورد، فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است. برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌ کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌ شود و این اعداد با هم جمع می‌ شوند و میانگین گرفته می‌ شود.

داده‌ های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌ های دور‌ه‌ های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌ شوند، وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌ های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌ دار دارند. قیمت‌ های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند، محاسبه مووینگ اوریج بستگی به نوع آن اندیکاتور دارد. در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌ های اخیر اختصاص می‌ دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ ها توسط برنامه‌ ها محاسبه می‌ شوند، کاری که شما باید بکنید چینش استراتژی است.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ ترین و کاربردی‌ ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌ توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌ گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است، زمانی که نمودار شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد به معنی روند صعودی (گاوی) و هر زمان زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی (خرسی) است، دقت داشته باشید که هر چه میزان عدد مووینگ اوریج بالاتر باشد حمایت و مقاومت قویی تری برای قیمت است.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، استراتژی ‎ها و اهداف مختلفی وجود دارد. ساده ‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت است که البته باید با روش ‎های دیگر نیز ترکیب شود تا استراتژی کامل‎ تری را به شما دهد؛ استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می ‎گیرد، استراتژی کراس میانیگن ‎ها نام دارد. منظور از کراس، عبور میانگین‎ های قیمتی از روی هم دیگر است. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می کنیم، حال زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را، رو به بالا قطع کند یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را رو به پایین قطع کند یک سیگنال نزولی صادر می کند. مثال این استراتژی در تصویر بالا آمده است.

البته برای استفاده از این کراس ‎ها، می‎توانیم از اندیکاتور های MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید نام آن را در کادر اندیکاتورها سرچ کنید و آن ها را به نمودار خود اضافه کنید، تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA است. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد آن ها نیز مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است. بهترین حالت استفاده از میانگین‎ های قیمتی، ترکیب کردن آن ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد می تواند دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما را به عنوان تریدر افزایش بدهد؛ اما توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از مهم ترین فاکتورها است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست + استراتژی

میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص نمودار فنی است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، از EMA برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای استراتژی Moving average چندین EMA به طور همزمان با نوارهای میانگین متحرک آسان است.

محاسبه SMA و EMA

EMA برای بهبود ایده SMA با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی مرتبط تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، EMA سریعتر از SMA به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

خوراکی های کلیدی

• میانگین متحرک نمایی (EMA) برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، EMA ها وزن بیشتری به داده های اخیر (مرتبط تر) می دهند.
• محاسبه EMA شامل اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده (SMA) است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران امکان می دهد چندین EMA را همزمان ببینند.

فرمول محاسبه EMA با استفاده از ضریب و شروع با SMA است. سه مرحله در محاسبه وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار برای شما محاسبات را انجام می دهند):

1. SMA را محاسبه کنید
2. ضریب برای وزن دهی EMA را محاسبه کنید
3. EMA فعلی را محاسبه کنید

محاسبه SMA مانند محاسبه میانگین یا میانگین است. یعنی SMA برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های بسته شدن برای آن تعداد دوره است، تقسیم بر همان تعداد. بنابراین، به عنوان مثال، SMA 10 روزه فقط مجموع قیمت های بسته شدن 10 روز گذشته است، تقسیم بر 10.

فرمول ریاضی به این صورت است:

را S M A = n آ 1 را + آ 2 را + . . . + آ n را را جایی که: S M A = میانگین متحرک ساده آ n را = قیمت یک دارایی در دوره n n = تعداد کل دوره ها را

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

ضرب وزنی را = 2 ÷ ( دوره زمانی انتخاب شده + 1 ) = 2 ÷ ( 1 0 + 1 ) = 0 . 1 8 1 8 = 1 8 . 1 8 % را

(در هر دو مورد، ما SMA 10 روزه را فرض می کنیم.)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه EMA سهام می رسد:

را E M A = قیمت ( t ) × ک + E M A ( y ) × ( 1 – ک ) جایی که: تی = امروز y = دیروز ن = تعداد روز در EMA ک = 2 ÷ ( ن + 1 ) را

وزن داده شده به قیمت اخیر برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA دوره طولانی تر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA 10 روزه اعمال می‌شود، همانطور که در بالا انجام دادیم، در حالی که برای متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی EMA وجود دارد که با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای استفاده از قیمت بسته می شود.

استفاده از EMA: Moving Average Ribbons

معامله گران گاهی اوقات نوارهای میانگین متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی میانگین متحرک را به جای یک میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط همزمان پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، بر میانگین متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک که با شکل سه‌بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند، تفسیر آسانی دارند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌تر از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد یک روبان میانگین متحرک

برای ساخت یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در یک نمودار قیمت به طور همزمان رسم کنید. پارامترهای رایج شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و بازه هایی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

برای سهولت تجزیه و تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید – برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

وقتی روبان تا می‌شود – وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند – قدرت روند به احتمال زیاد ضعیف می‌شود و احتمالاً به یک معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و جدا شدن از یکدیگر باشند، برعکس صادق است، که نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی یا تقویت می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان استراتژی Moving average می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شوند.

خط پایین

تعداد ترجیحی و نوع میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی متفاوت باشد. اما EMA ها به ویژه محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از میانگین های دیگر عقب هستند. برخی از نمونه‌های روبان میانگین متحرک متداول شامل هشت خط EMA جداگانه هستند که طول آن از چند روز تا چند ماه متغیر است.