نحوه خواندن نشانگر MACD

هنگامی که خط از سطح صفر MACD از بالا به پایین عبور می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار کاهش قیمت را دارید.

سیگنال و نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این یک نشانگر/نوسانگر حرکتی پیرو روند است که توسط جرالد آپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. MACD ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای تعیین قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. بر روی داده های قیمتی که به صورت سری زمانی رسم می شود، محاسبه می شود.

ایده پشت MACD ساده است. درجه/میزان جدایی بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (MA) نشان‌دهنده قدرت یک روند است. همچنین حرکت آن روند را نشان می دهد. منطق اساسی این است که یک MA کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد قیمت فعلی است. در حالی که یک MA بلندمدت منعکس کننده عملکرد قیمت قبلی، علاوه بر عملکرد قیمت فعلی است. اگر تفکیک خوبی بین این دو MA وجود داشته باشد، به این معنی است که عملکرد قیمت فعلی از اقدام قیمت قبلی دور می شود. این نشان می دهد که بازار روند صعودی یا نزولی دارد.

نحوه استفاده و سیگنال مکدی

با استفاده از MACD سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت توسط خط MACD و خط سیگنال تولید می شوند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، ممکن است به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است به عنوان سیگنال فروش تعبیر شود. این 2 خط حول خط صفر در نوسان هستند که در سمت راست محور Y پانل پایین نمودار بالا مشخص شده است.

هنگامی که خط سیگنال یا خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، سیگنال فروش داده می شود، و هنگامی که هر یک از خط صفر عبور می کند، سیگنال خرید داده می شود. خط صفر نیز قابل توجه است زیرا می تواند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کند.

اسیلاتورهایی مانند MACD معمولاً زمانی که به سطوح مرزی خود می رسند بیشترین ارزش را دارند. با این حال، MACD از نظر تئوری می تواند به طور نامحدود افزایش یا کاهش یابد. اگر بخواهید افراطی‌های نسبی را برای نشانگر MACD اعمال کنید (یعنی MACD و خطوط سیگنال نسبتاً از خط صفر فاصله دارند)، سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود: وقتی خط MACD نسبتاً زیر خط صفر است و بسیار منفی است.

در قلمرو، می تواند نشان دهد که یک سرمایه گذاری ممکن است بیش از حد فروخته شود (یعنی سیگنال خرید). از طرف دیگر، وقتی MACD نسبتاً بالای خط صفر در قلمرو بسیار مثبت است، می‌تواند نشان دهد که ممکن است سرمایه‌گذاری بیش از حد خرید شده باشد (یعنی سیگنال فروش).

تایید روند یکی از تکنیک هایی که تحلیلگران فنی ممکن است برای تأیید جهت روند استفاده کنند، تعیین این است که آیا اندیکاتور MACD در ارتباط با قیمت، اوج های بالاتر یا پایین تر را ایجاد می کند. برخی از معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند منتظر یک "محرک" یا نوعی تایید واگرایی هستند.

فیلتر اندیکاتور مکدی

برای دانلود فیلتر اندیکاتور مکدی میتوانید به سایت بورسیکار مراجعه کنید و از انجا دانلود کنید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد.

مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از دو میانگین متحرک و یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام است. در ادامه به معرفی اجزای این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

چگونه از مکدی استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد مکدی از ۳ عنصر کلیدی تشکیل می‌شود. دو میانگین متحرک نمایی و یک نموداره میله‌ای. نمودار‌های میانگین متحرک از دو بازه زمانی کوتاه‌تر (سریع) و کندتر ( آهسته) تشکیل می‌شود. دلیل استفاده از ۲ بازه زمانی قابلیت ایجاد کراس (تقاطع) دو میانگین متحرک است که خود مهم‌ترین سیگنال اندیکاتور مکدی به حساب می‌آید.

خط نارنجی رنگ نمودار سیگنال، خط آبی نمودار مکدی و میله‌ای قرمز و سبز میانی هیستوگرام هستند.

هرگاه سیگنال لاین یا خط نارنجی، خط آبی را قطع کند، به منزله سیگنال خرید یا فروش تلقی می‌شود. کراس صعودی (حرکت به سمت بالا) به معنی سیگنال خرید و کراس نزولی به معنی سیگنال فروش است. نمودار میله‌ای یا هیستوگرام نیز نشانگر قدرت نسبی بازار یا مومنتوم است.

• درصورت نحوه خواندن نشانگر MACD همزمانی سیگنال مکدی با عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به مثبت یا برعکس بر اعتبار سیگنال می‌افزاید.
• هرچه سیگنال میانگین متحرک از عمق بیشتری باشد، اعتبار بیشتر است.
• اندیکاتور مکدی نیز مانند دیگر اندیکاتور‌ها امکان شخصی‌سازی کردن را دارد. تحلیلگران می‌توانند بسته به نیاز خود دوره تناوب عناصر مکدی را تغییر دهند.
• استفاده از دوره‌های کوتاه‌‎‌تر برای بررسی تایم فریم‌های بزرگ مانند هفتگی یا ماهانه مناسب است.

بررسی هیستوگرام

نمودار هیستوگرام متشکل از احتساب فاصله بین دو میانگین متحرک است. هرچه این دو میانگین به هم نزدیک باشند، میله‌های هیستوگرام کوتاه‌تر است و نشان‌دهنده این است که بازار در حالت انقباضی قرار دارد. از طرف دیگر هرچه دو میانگین متحرک از هم دورتر باشند میله‌های هیستوگرام بلند‌تر می‌شود. فاصله دو میانگین متحرک نشان‌دهنده ایجاد مومنتوم و شروع تحرکات در بازار است. عبور هیستوگرام از نقطه صفر نیز می‌تواند نشانگر ضعف در روند‌ها و تمایل به پایان رساندن آن باشد.

بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی

مکدی مانند دیگر اسیلاتور‌ها قابلیت نشان دادن‌ واگرایی را دارد. همواره واگرایی‌ها یکی از مهم‌ترین نمایه‌هایی است که اسیلاتور‌ها نمایش می‌دهند. واگرایی زمانی اتفاق می‌اوفتد که حرکت اصلی قیمت با حرکت اسیلاتور خلاف جهت شوند. به‌عنوان مثال نمودار درحال ثبت سقف‌های بالاتر است اما اسیلاتور سقف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند. واگرایی‌ها اغلب اعتبار بالایی دارند و می‌توانند حرکت بازار را حتی برای کوتاه مدت تغییر دهند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی بسیار محبوب و پرکاربرد است. اما لازم به ذکر است، مکدی نیز مانند تمام سیستم‌های دیگر نقاط ضعف و قوت مربوط به خودش را دارد. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور‌ باید آن را باسیستم‌های دیگر مانند پرایسن اکشن یا دیگر اندیکاتور‌هایی مانند بولینگر بند یا RSI ترکیب کرد. بهتر است قبل از استفاده از این سیستم‌های معاملاتی با پول واقعی، آنها را بارها و بارها به‌صورت دمو امتحان کرده تا به تجربه کافی دست یابید.

نحوه انجام معاملات با استفاده از شاخص میانگین همگرایی متحرک (MACD) در Binarium

نشانگر MACD برای معاملات در بازارهای نیمه بی ثبات مناسب است. با این حال ، نمودار باید روند مشخصی را نشان دهد. نمودار با دامنه باریک تر نسبت به استفاده از سایر شاخص های روند ، سیگنال های کاذب کمتری تولید می کند.

چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟

شاخص ها به بازرگانان کمک جدی می کنند. همه آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند ، بنابراین استفاده از چندین نشانگر همزمان می تواند مفید باشد. بنابراین ، در صورت تغییر روند در نقاط عطف ، از اسیلاتورها می توان به طور م insideثر در بازار بی ثبات استفاده کرد.

مزیت اصلی سیستم MACD این است که هم به عنوان یک شاخص حرکت و هم روند کار می کند. از آنجا که نشانگر روند را دنبال می کند ، می تواند سیگنال های صحیحی را ارائه دهد. اگر از آنها به درستی استفاده کنید ، می توانند برای شما سودآوری ایجاد کنند.

چگونه می توان با استفاده از نشانگر MACD در Binarium معاملات انجام داد؟

اول از همه ، شاخص را به نمودار خود اضافه کنید.

نشانگر MACD را می توان با سیستم های مختلفی ترکیب کرد. ما یکی از موثرترین روش ها را در نظر خواهیم گرفت.

وقتی خط سیگنال با سطح صفر MACD از پایین به بالا تلاقی می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار افزایش قیمت را دارید.

هنگامی که خط از سطح صفر MACD از بالا به پایین عبور می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار کاهش قیمت را دارید.

شاخص MACD توضیح داده شده است

واگرایی متحرک همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . MACD ابزاری برای دنبال کردن روند است که از میانگین متحرک برای تعیین حرکت سهام ، ارز رمزنگاری شده یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

نشانگر Moving Average Convergence Dvergence که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است ، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنالها را براساس عملکرد یا داده های گذشته ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می شود.

قبل از غواصی در مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است . میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که میانگین مقدار داده های قبلی را در طی یک دوره از پیش تعریف شده نشان می دهد. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین های متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) هستند و می توان آنها نحوه خواندن نشانگر MACD را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMA ها تمام ورودی های داده را به طور مساوی وزن می کنند ، EMA ها به جدیدترین مقادیر داده (امتیاز جدیدتر قیمت) اهمیت بیشتری می دهند.

MACD چگونه کار می کند

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین ، نشانگر MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در ردیابی معکوس های احتمالی یا ورودی و خروجی مفید باشد.

هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام براساس اختلاف بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تنظیم می شوند. این دوره ممکن است به روشهای مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه می پردازد. هنوز هم ، شاخص MACD ممکن است متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تنظیم شود.

با فرض بازه های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالای و زیر خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خط متقاطع خط مرکزی را نشان می دهد ، هنگامی که EMA 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی هستند ، به معامله گران می گوید.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه همیشه دقیق نیستند ، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیشتر از ثبت تصویری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

با این حال ، به جای افزودن خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است ، که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که بحث شد ، تنظیمات پیش فرض MACD براساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است - از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی تحلیل گران فنی و نمودارشناسان دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت نشانگر MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنالهای کاذب و اطلاعات گمراه کننده بیشتری خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش پیداست ، نشانگر واگرایی همگرایی متحرک میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر گرایش پیدا می کنند و وقتی از هم دور می شوند همگرا هستند.

هنوز هم ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط میانی) ، یا بالای یا زیر خط سیگنال (تقاطع های خط سیگنال) اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که هم خط متقاطع و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنالهای دروغین و روی حیله و تزویر زیادی تولید کند - به خصوص در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین ، نباید فقط به شاخص MACD اعتماد کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

تقاطع های خط وسط زمانی اتفاق می افتد که خط MACD یا روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی از بالای خط مرکزی عبور می کند ، مقدار مثبت MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت یک حرکت صعودی قویتر را نشان می دهد ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

کراس اوور خط سیگنال

وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از طرف دیگر ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند که آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.

اگرچه عبور متقابل سیگنال می تواند مفید باشد ، اما همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین ارزش دارد که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات ، در نمودار مکان قرار گیرد. به عنوان مثال ، اگر کراس اوور خواستار خرید شود اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی باشد (منفی) ، شرایط بازار همچنان ممکن است نزولی محسوب شود. برعکس ، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه بالقوه فروش باشد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالای خط صفر) ، شرایط بازار همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

واگرایی MACD و قیمت

همراه با خطوط متقابل و خط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین می توانند از طریق واگرایی بین نمودار MACD و اقدام قیمت دارایی ها ، بینش ایجاد کنند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارز رمزنگاری شده بالاتر باشد در حالی که MACD بالاترین سطح را ایجاد کند ، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت ، این نشان می دهد که علی رغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل نیست . واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند که مقدم بر تغییر قیمت باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین روند صعودی ایجاد کند که با دو سطح نزولی روی قیمت دارایی همسو شود ، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود ، که نشان می دهد با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند که معکوس قیمت ها باشند ، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

افکار پایانی

وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل فنی می رسد ، نوسان ساز Moving Average Convergence Divergence یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است بلکه به دلیل شناسایی هم روند بازار و هم حرکت بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بیشتر شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنالهای متعدد کاذب و گمراه کننده ای ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های ناپایدار یا در طی اقدامات با روند ضعیف یا قیمت های جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنالها از MACD با سایر شاخص ها - مانند شاخص RSI - استفاده می کنند.

چگونه شاخص همگرایی متحرک متحرک (MACD) در StormGain کار می کند

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین خط مرکزی که به خط صفر نیز معروف است ، در نوسان است.

• خط MACD (1): به تعیین حرکت رو به بالا یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
• خط سیگنال (2): یک EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص معکوس های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• هیستوگرام (3): نمای گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین های متحرک نمایی با توجه به قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA نحوه خواندن نشانگر MACD معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شود. این دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله بر تنظیمات روزانه تمرکز می کند. با این وجود ، شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های تجاری مختلف سفارشی شود.

با فرض محدوده های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خطوط مرکزی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط اصلی محاسبه می شود و به این ترتیب بینش بیشتری از حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه آنها همیشه دقیق نیستند ، هنگامی که خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی نیست جز ثبت بصری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، هیستوگرام به جای افزودن یک خط متحرک سوم ، از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که گفته شد ، تنظیمات پیش فرض MACD بر اساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره ای است - بنابراین MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی از تحلیلگران فنی و نمودارها دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر ، مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازارهای ارزهای رمزنگاری شده ، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش مشخص است ، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک روابط میانگین های متحرک را دنبال می کند و همبستگی بین این دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر گرانش می یابند همگرا و هنگامی که از هم جدا می شوند واگرا می شوند.

با این وجود ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاحاً کراس اوور هستند که زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا یا زیر خط مرکزی (کراس اوورهای خط مرکزی) ، یا از بالا یا زیر خط سیگنال (تقاطع خط سیگنال) عبور می کند.

به خاطر داشته باشید که هم خطوط مرکزی و هم خطوط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتند و سیگنال های غلط و حیله گر زیادی تولید کنند - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزنگاری شده. بنابراین ، نباید تنها به شاخص MACD تکیه کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

کراس اوورهای خط مرکزی زمانی اتفاق می افتند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کند. وقتی از نحوه خواندن نشانگر MACD نحوه خواندن نشانگر MACD خط مرکزی عبور می کند ، مقدار MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از خط مرکزی عبور کند ، MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روز بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است ، در حالی که یک خط منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

متقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از سوی دیگر ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) در نظر بگیرند.

در حالی که کراس اوورهای سیگنال می توانند مفید باشند ، اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین باید به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات در نظر بگیرید که کجا در نمودار قرار دارند. برای مثال ، اگر متقاطع درخواست خرید داشته باشد اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی (منفی) باشد ، ممکن است شرایط بازار همچنان نزولی تلقی شود. برعکس ، اگر یک خط متقاطع سیگنال یک نقطه فروش بالقوه را نشان دهد ، اما شاخص خط MACD مثبت باشد (بالاتر از خط صفر) ، شرایط بازار همچنان همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

MACD و اختلاف قیمت

همراه با خطوط مرکزی و خطوط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین ممکن است بین واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارزهای رمزنگاری شده به بالاترین حد خود برسد ، در حالی که MACD یک سطح پایین را ایجاد کند ، واگرایی نزولی خواهیم داشت ، که نشان می دهد علیرغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. به واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تفسیر می شوند ، زیرا تمایل دارند قبل از معکوس شدن قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین ترین سطح صعودی را ایجاد کند که با دو پایین ترین سطح قیمت دارایی مطابقت داشته باشد ، این یک واگرایی صعودی تلقی می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی قبل از معکوس شدن قیمت ها هستند ، که به طور بالقوه نشان دهنده پایین ترین قیمت کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

بستن افکار

وقتی نوبت به تحلیل تکنیکی می رسد ، نوسان ساز واگرایی همگرایی متحرک یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است ، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و شتاب بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بسیاری از شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های غلط و گمراه کننده متعددی را ارائه دهد - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار یا در حین حرکت قیمتی ضعیف یا جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران از MACD با شاخص های دیگر - مانند شاخص RSI - برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.