نحوه محاسبه خط مک دی MACD

MACD Indicator

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ هرآنچه درمورد MACD باید بدانید

اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در بورس چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش نحوه محاسبه خط مک دی MACD اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران بورس این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از نحوه محاسبه خط مک دی MACD EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به MACD، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار بورس چه زمانی بالا است.

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیشاز حددر قیمت های اخیر بازار بورس توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در بورس توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر بورس توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار بورس کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار بورس توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی نحوه محاسبه خط مک دی MACD مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در بورس چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار بورس به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در بورس چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت بورس شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسیدر روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار بورس روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار بورس خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد بورس تایید می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

اموزش اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است، این اندیکاتور در دسته بندی نوسانگر ها یا اوسیلاتور ها قرار گرفته و تحلیل های آن اطلاعات دقیقی از میزان هیجان خریداران و فروشنده گان در اختیار ما قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی در سال1979 توسط آقای جرالد بی اپل در آمریکا معرفی شد که در ابتدا برای استفاده در تحلیل تکنیکال بازار سهام و تشخیص روند های بازار کاربرد داشت، و امروزه به ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیل گران مبدل شده است، این ابزار و سیگنال های دریافتی از آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار قابل اطمینان و کم خطا ظاهر شد به نحوی که اکثر معامله گران در تایم فریم های مختلف حتما نیم نگاهی به وضعیت خطوط این اندیکاتور قبل از معامله می‌اندازند.

معرفی اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی شامل سه مولفه خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم:

1.خط مکدی MACD :

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می‌گردد و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ آبی مشخص شده است.

فرمول محاسبه خط مکدی= EMA 12 – EMA 26

2.خط سیگنال

خط سیگنال از میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی حاصل می‌شود نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این خط نمودار و قیمت ها محاسبه نمی‌شوند بلکه از مقادیر خط مکدی برای رسم این خط استفاده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ نارنجی نمایش داده شده است. خط سیگنال نسبت به خط مکدی واکنش کمتری نسبت به قیمت ها نشان می‌دهد و همواره از شیب ملایم تری نسبت به خط سیگنال برخوردار است که در صورتی که با رنگ های جدا گانه این دو خط تفکیک نشوند از این طریق می‌توان آنها را شناسایی نمود.

فرمول رسم خط سیگنال =EMA [MACD,9]

3.هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که در اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود در واقع این نمودار میله ای اختلاف دو خط مکدی و سیگنال را که در بالا توضیح دادیم مشخص می کنند، هنگامی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار گیرد این نمودار مثبت شده و با رنگ سبز یا آبی نمایش داده می شود، هنگامی که دو خط سیگنال و مکدی روی هم بیفتند آن نقطه نقطه صفر یا روی خط مبنای هیستوگرام قرار می‌گیرد و همچنین اگر خط سیگنال بالا تر از خط مکدی قرار گیرد نمودار های هیستوگرام به زیر خط مبنا رفته و منفی می‌شوند و با رنگ قرمز در اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر هیستوگرام اندیکاتور مکدی مشخص شده است.

فرمول رسیم هیستوگرام : خط سیگنال – خط MACD

سیگنال ها در اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند به منزله ی سیگنال صعودی و یک موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی جهت ورود به بازار است پس از این تقاطع هیستوگرام نیز مثبت شده و به رنگ سبز در می‌آید چرا که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار خواهد گرفت و اگر خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند برعکس آنچه که گفته شد مورد انتظار خواهد بود و تداعی کننده شرایط نزولی در بازار است و موقع مناسبی برای خروج از بازار در نظر گرفته می‌شود و پس از آن هیستوگرام نیز به زیر صفر رفته و قرمز خواهد شد دریافت این سیگنال از اندیکاتور مکدی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد در تصویر شکل زیر شرایط نزولی و صعودی بازار در اندیکاتور مکدی نمایان شده است.

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور مکدی

واگرایی از جمله کاربرد های بسیار مهم در اندیکاتور مکدی است، واگرایی هنگامی پدید می‌آید که اندیکاتور روندی خلاف روند نمودار قیمتی را نشان دهد و به دو نوع واگرایی مخفی Hidden divergence و واگرایی مثبت regular divergence تقسیم می‌شوند که هر کدام از این واگرایی ها نیز دو نوع مثبت و منفی را دارا می‌باشند.

واگرایی معمولی مثبت RD+

این واگرایی نشان از معکوس شدن روند در نمودار قیمت می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرید، در این واگرایی نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی میسازد اما هنگامی که نقاط متناظر با این دو کف را در اندیکاتور با خطوط مکدی مقایسه کنیم درمی یابیم که کف جدید در اندیکاتور بالاتر از کف قبلی می‌باشد که به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شده وپس از آن افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود.

واگرایی منفی عادی RD-

هنگامی که نمودار قیمت موفق به ساخت سقف بلند تری از سقف قبلی می‌شود اما بر روی اندیکاتور مکدی سقف جدید ارتفاع کمتری از سقف قبلی دارا باشد واگرایی منفی عادی رخ داده است، در این حالت آنچه بیشتر احتملال می‌رود معکوس شدن روند صعودی و نزول قیمت است در تصویر شکل زیر این حالت روی نمودار و نقاط متناظر با آن بر روی خط مکدی نمایش داده شده است.

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی هنگامی رخ می دهد که قیمت، سقف پایین تری از سقف قبلی ساخته است اما در اندیکاتور مکدی اگر نقاط متناظر با این دو سقف را نسبت به یکدیگر بسنجیم مشاهده می‌کنیم که سقف جدید مرتفع تر از سقف قبلی است، در این حالت ادامه ی روند نزولی مورد انتظار است چرا که واگرایی مخفی برخلاف واگرایی عادی مطابق روند قیمت های نمودار عمل می‌کند بنابراین کاهش قیمت ها و نزولی شدن بازار در این نوع از واگرایی مخفی منفی مورد انتظار خواهد بود.در تصویر زیر واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی مثبت HD+

این نوع واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که در نمودار کف جدیدی بالاتر از کف قبلی ایجاد شده باشد اما نقاط متناظر با این دو کف در اندیکاتور خلاف جهت عمل کرده و کف جدید را پایین تر از کف قبلی نشان دهند، با توجه به این که در واگرایی مخفی روند قیمت معمولا مطابق نمودار عمل می‌کند شرایط بازار در این حالت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت، در شکل زیر این حالت در نمودار و با رسم شکل نمایش داده شده است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که به اختصار اندیکاتور MACD نامیده می‌شود یک اندیکاتور تکانه‌ای جهت تعقیب روند است و مشخص کننده‌ی رابطه‌ی میان دو میانگین متحرک در نمودار قیمت است. مکدی شامل یک خط سریع، یک خط آهسته و یک هیستوگرام است. ورودی‌های این شاخص عبارتند از یک میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرک کندتر و عددی که دوره را برای یک میانگین متحرک نشان می‌دهد.

در ادامه مقاله قصد داریم به‌طورکامل به معرفی اندیکاتور مک‌دی بپردازیم، اما پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه‌ی مقاله، از دوره آموزش پرایس اکشن آکادمی پارسیان بورس دیدن فرمایید! در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن را به‌طورکامل آموزش خواهید دید و تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای پرایس اکشن خواهید شد!

MACD Indicator

اندیکاتور MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد نیز معرفی می‌شود. باید این نکته را در نظر گرفت که یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد، واکنش بیشتری به تغییرات اخیر نشان می‌دهد. در حالی که یک میانگین متحرک ساده، برخورد یکسانی با تمامی مشاهدات بازه‌ی زمانی مشخص خواهد داشت.

این اندیکاتور که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد، از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای حاصل می‌شود. نتیجه‌ی حاصل از این محاسبه خط مکدی را به دست می‌دهد. پس از آن، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از مکدی، روی خط کشیده می‌شود و خط سیگنال را به‌وجود می‌آورد. سیگنال لاین را می‌توان صادرکننده‌ی سیگنال‌های معامله درنظر گرفت.

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور مکدی باید گفت اگر میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای بیشتر شود، مقدار اندیکاتور مثبت خواهدشد. اگر وضعیت نمودار عکس این موضوع را نشان دهد، مکدی منفی خواهدبود. هرچه قدر که مکدی از خط پایه (Baseline) در جهت بالا یا پایین فاصله بگیرد، تفاوت این میانگین‌ها بیشتر خواهد شد.

معامله‌گران معمولاً اوراق بهاداری را می‌خرند که در آن‌ها خط مکدی خط سیگنال را پشت سرگذاشته و خود بالاتر رود؛ و زمانی دست به فروش می‌زنند که مکدی را پایین‌تر از خط سیگنال بیابند.

تفسیر اندیکاتور MACD با استفاده از نمودار

اندیکاتورهای مکدی به روش‌های مختلف تفسیر می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش یا کاهش‌های سریع قیمت‌ را در برمی‌گیرد.

خط سریع مکدی، تفاوت حرکت میانگین بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. خط آهسته‌ی مکدی معرف میانگین متحرک خط سریع آن است. تعداد دوره‌ها با عبارت MA-period تعریف می‌گردد که همان دوره‌ی مکدی است.