بررسی شاخص ATR

استراتژی شاخص ATR گزینه های باینری

برای معامله موفقیت آمیز گزینه های باینری، معامله گران باید نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و بازار را درک کنند. اما این کار آسانی نیست و نوسان مداوم قیمت این فرآیند را پیچیده تر می کند.

اما با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند و شاخص های مفید مانند ATR، می توان درک بهتری از بازار ایجاد کرد. شاخص هایی مانند ATR به معامله گر کمک می کند تا قیمت یک دارایی را به طور دقیق پیش بینی کند.

این شاخص درک این موضوع را برای معامله گران آسان می کند نوسانات بازار. به این معنی که به معامله گر کمک می کند تا بداند در یک بازه زمانی معین در بازار چه مقدار دارایی جابه جا می شود.

اما چگونه ATR می تواند به معاملات باینری آپشن کمک کند؟ محدودیت های آن چیست؟ و چگونه می تواند به معاملات روزانه کمک کند؟ پاسخ این سوالات و موارد دیگر را در این راهنما خواهید یافت.

آنچه در این پست خواهید خواند

نشانگر ATR چیست؟

اندیکاتور ATR که به عنوان شاخص میانگین واقعی نیز شناخته می شود، ابزاری فنی است که ایده ای از حرکت قیمت یک دارایی ارائه می دهد. این نوسانات را بر اساس حرکت بازار گذشته محاسبه می کند.

این موضوع بیشتر به معامله گر کمک می کند تا بداند قیمت یک دارایی چگونه تغییر می کند. علاوه بر این، از طریق ATR، معامله گران همچنین می توانند از حال و هوای آن مطلع شوند بازار تجارت.

برای اینکه بفهمید یک دارایی در گذشته چقدر جابجا شده است، ATR نسبت به قیمت بالا و پایین می‌رود.

معامله گران می توانند ارزش ATR را تعیین کنند با محاسبه یک سری محدوده واقعی. معامله‌گران می‌توانند جریان بالا را از بسته قبلی، زیاد فعلی را از پایین فعلی و جریان پایین را از نزدیک قبلی کم کنند تا در مورد محدوده‌های جریان مختلف اطلاعات کسب کنند.

پس از تعیین مقدار محدوده های مختلف، معامله گران می توانند به راحتی ATR را محاسبه کنند. شما می توانید محاسبه ATR را برای هر چند دوره که می خواهید تکرار کنید.

اندیکاتورهای ATR چگونه می توانند در معاملات کمک کنند؟

میانگین واقعی نشانگر نقش مهمی در معاملات باینری آپشن ایفا می کند زیرا کمک می کند محدوده حرکت را پیش بینی کنید. بدون کمک شاخص ATR، یک معامله گر هرگز نمی تواند حرکت قیمت را به طور دقیق حدس بزند.

برخلاف سایر اندیکاتورهای گزینه های باینری که معامله گران برای تجزیه و تحلیل فاصله حرکت بازار استفاده می کنند، ATR محدوده حرکت را نشان می دهد.

برای کمک به شما در دریافت ایده بهتر از نحوه کمک ATR در معاملات گزینه ها، در اینجا چند نوع مختلف از گزینه های باینری آورده شده است.بررسی شاخص ATR بررسی شاخص ATR

Quotex - تجارت با سود بالا

Quotex - تجارت با سود بالا

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

گزینه های تک لمسی

گزینه های تک لمسی قیمت هدف دارند. در اینجا معامله گران باید پیش بینی کنند که آیا بازار به قیمت هدف می رسد یا خیر.

اگر قیمت مورد نظر را لمس کند، معامله گران مبلغ زیادی را دریافت خواهند کرد. این پرداخت بیشتر از چیزی است که معامله گران می توانند با گزینه های بالا/پایین به دست آورند.

با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند محدوده حرکت را حدس بزنند و پیش‌بینی بالا/پایین را به پیش‌بینی لمسی تبدیل کنند. این بدان معناست که آنها می توانند پرداخت بهتری کسب کنند.

گزینه های نردبان

علاوه بر گزینه های تک لمسی، معامله گران می توانند هنگام معامله با گزینه های نردبانی از ابزار ATR نیز استفاده کنند. این نوع گزینه های باینری مشابه گزینه های بالا/پایین اما با کمی پیچ و تاب کار می کند.

گزینه های نردبان قیمت فعلی بازار دارند. با کمک ATR می توانید بفهمید که آیا ارزش یک دارایی بر قیمت بازار تاثیر می بررسی شاخص ATR گذارد یا خیر. اگر اینطور باشد، می توانید انتظار پرداخت 1500% را داشته باشید.

گزینه های مرزی

گزینه های مرزی یک کانال قیمت در حدود قیمت فعلی بازار برای این نوع آپشن باینری، معامله گران باید زمانی که قیمت بازار از کانال قیمت داده شده خارج می شود، تجزیه و تحلیل کنند.

بنابراین، با استفاده از ATR، می توانید حدس بزنید که آیا قیمت یک دارایی از کانال قیمت خارج می شود یا خیر.

ATR یکی از بهترین شاخص هایی است که معامله گران می توانند برای بهبود پیش بینی معاملات از آن استفاده کنند. و با پیش بینی بهتر، می توانید پرداخت بهتری برنده شوید.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

معاملات روزانه با اندیکاتور ATR

ابزار ATR یک شاخص عالی برای نمودارهای معاملات روزانه مانند 60 ثانیه یا معامله 5 دقیقه ای. به این دلیل که به محض باز شدن بازار، ATR بالاتر می رود. به عنوان مثال، اگر بازار در ساعت 11:00 صبح باز شود، اندیکاتور برای مدتی به سمت بالا حرکت می کند.

این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که ATR از نوسانات بازار می گوید و بازار هنگام باز شدن بیشترین نوسان را دارد. پس از چند دقیقه بالا رفتن، اندیکاتور شروع به کاهش می کند و اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد زیرا بازار در این مدت نوسان زیادی ندارد.

هنگامی که ATR کاهش می یابد، تنها تصوری از میزان حرکت قیمت یک دارایی به دست می دهد.

توقف ضرر ATR

اگر قیمت دارایی طبق پیش بینی حرکت نکند، توقف زیان انتهایی راهی برای خروج از بازار است. همچنین، اگر حرکت قیمت در جهت درست باشد، به معامله گر کمک می کند تا به سمت نقطه خروج حرکت کند.

یک نشانگر ATR می تواند به شما کمک کند تا بفهمید در کجا می توانید توقف ضرر را در بازار قرار دهید تا از ضرر بزرگ جلوگیری کنید. برای تعیین نقطه مناسب برای قرار دادن استاپ ضرر عقبی، می توانید قرائت ATR را در دو ضرب کنید.

اگر سهام می فروشید، می توانید حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی، دو برابر سطح ATR قرار دهید. با این حال، اگر در حال خرید سهام هستید، حد ضرر را زیر قیمت ورودی، دو برابر سطح ATR قرار دهید.

علاوه بر این، اگر قیمت یک دارایی به طور مطلوب در حال حرکت است، می توانید با قرار دادن آن زیر قیمت ورودی، دو برابر ATR کنید.

محدودیت های شاخص ATR

درست مثل بقیه نشانگر معاملات، ATR نیز محدودیت های خاصی دارد. در اینجا دو نفر از آنها هستند.

تغییر محیط بازار

با کمک ATR، می توانید از روند قیمت قبلی یک دارایی مطلع شوید، اما آینده می تواند با آنچه پیش بینی می شود متفاوت باشد. این می تواند اتفاق بیفتد زیرا معاملات پایانی می تواند بازار را کند کند و هر فلش خبری مهم می تواند نوسانات بازار را مختل کند.

برد مساوی جهت نیست

ATR فقط در مورد دامنه حرکت می گوید. اما دامنه حرکت ایده روشنی در مورد اینکه آیا بازار بیش از حد حرکت کرده است یا نه، نمی دهد.

برای غلبه بر این دو محدودیت، باید به طور فعال شاخص ATR را بررسی کنید. غلبه بر محدودیت ها نیز به شما کمک می کند تا پیش بینی خوبی از معاملات داشته باشید.

نتیجه

اندیکاتور ATR ابزار بسیار خوبی است که معامله گران می توانند از آن برای آگاهی از نوسانات بازار استفاده کنند. با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند میزان واقعی قیمت دارایی را محاسبه کنند و حال و هوای بازار را درک کنند.

با این حال، اندیکاتور ATR دارای محدودیت های خاصی است که معامله گران نمی توانند از آنها اجتناب کنند. اما مطمئناً می توانید با زیر نظر گرفتن بازار بر این محدودیت ها غلبه کنید.

در مجموع، ATR یک ابزار عالی برای معامله باینری آپشن و سودآوری زیاد است. همچنین من را بخوانید سایر استراتژی های معاملاتی.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

© 2022 Binaryoptions.com. تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است برای حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما واجد شرایط نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، اما ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام	کوکی Borlabs
تامین کننده	صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف	تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی	borlabs-cookie
انقضای کوکی	1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یا محدودهٔ متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص محدودهٔ واقعی، بزرگترین مقدار از بین موارد زیر می‌باشد: بالاترین قیمت منهای پایین‌ترین قیمت حال حاضر، قدرمطلق بالاترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن؛ و قدرمطلق پایین‌ترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن. دامنهٔ متوسط واقعی در این صورت یک میانگین متحرک است که عموماً از دورهٔ 14 روزهٔ آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور ATR یک شاخص تحلیل تکنیکی است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
• به‌طور معمول یک سری از شاخص‌های دامنهٔ واقعی از یک میانگین متحرک 14 روزه مشتق می‌شوند.
• اندیکاتور ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازار های مالی قابل استفاده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین قدم برای محاسبهٔ اندیکاتور ATR، یافتن یک سری مقادیر دامنهٔ واقعی برای یک اوراق بهادار یا سهام است. دامنهٔ قیمتی یک سهام برای یک روز معاملاتی مشخص به‌سادگی قابل‌محاسبه است، بیشترین قیمت منهای کمترین قیمت. در ضمن، دامنهٔ واقعی فراگیرتر و به این شرح است:

نحوهٔ محاسبهٔ اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های تجاری بیشتری استفاده کنند، در حالی که در دوره‌های طولانی‌تر احتمال تولید سیگنال‌های تجاری کمتر است.

به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط مایل به تجزیه‌وتحلیل نوسانات سهام در طی یک دورهٔ 5 روزه معاملاتی است. بنابراین، معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

فرض می‌کنیم که داده‌های قیمتی که قبلاً اتفاق افتاده‌اند به‌ترتیب معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی را منهای کمترین قیمت فعلی را محاسبه می‌کند، قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را حساب می‌کند و قدرمطلق کمترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را نیز حساب می‌کند.

این محاسبات از محدودهٔ واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام شده است و سپس از بررسی شاخص ATR آن میانگین گرفته می‌شود که در نتیجه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌دست می‌آید.

اندیکاتور ATR به شما چه می‌گوید؟

این میانگین در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازارهای مالی قابل استفاده است. به‌عبارت ساده‌تر، یک سهام که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و سهامی با نوسانات پایین نیز ATR کمتری دارد.

ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد و یک ابزار مفید برای افزودن به سیستم معاملاتی است. این ابزار ایجاد شده است تا معامله‌گران بتوانند دقیق‌تر نوسانات روزانهٔ یک دارایی یا سهام را با استفاده از محاسباتی ساده، اندازه‌گیری کنند.

این شاخص، جهت و مسیر قیمت را نشان نمی‌دهد، از آن در درجهٔ اول برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از فواصل خالی یا اصطلاحاً gapها و محدود کردن فرازوفرودهای نمودار، استفاده می‌شود. محاسبهٔ ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده‌های قیمتی که اتفاق افتاده‌اند نیاز دارد.

استفاده از ATR معمولاً به‌عنوان روشی برای خروج از بازار بدون توجه به نوع تصمیم‌گیری و یا استراتژی ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تکنیک محبوب به‌عنوان ” chandelier exit” یا “خروج پله‌ای” شناخته شده است و توسط Chuck LeBeau ارائه شده است.

خروج پله‌ای در یک روند صعودی، یک نقطهٔ خروج یا stop زیر بالاترین قیمت ثبت‌شده از زمان ورود شما ثبت می‌کند. فاصلهٔ بین بالاترین قیمت ثبت‌شده و قیمتی که برای خروج سفارش گذاشته شده، محدوده‌ایست که با مضربی از عدد ATR تعریف می‌شود. برای مثال: از لحظهٔ ورود به بازار، ما می‌توانیم سه برابر عدد ATR را از بالاترین قیمت ثبت شده در یک روند صعودی، کم کنیم و آن نقطه را برای خروج در نظر بگیریم.

دامنهٔ واقعی متوسط همچنین می‌تواند یک علامت یا نشانه از حجم معاملات در بازارهای زیرمجموعه برای معامله‌گر باشد. می‌توان از رویکرد ATR برای دسته‌بندی موقعیت‌ها استفاده کرد که تمایل یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات زیربنایی بازار نشان می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به‌عنوان نمونه، فرض کنید مقدار اول یک ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنهٔ واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR بر تعداد روزهای آن منهای یک، و سپس اضافه کردن دامنهٔ واقعی دورهٔ فعلی به آن حاصل ضرب، تخمین زد. در مرحلهٔ بعد، عدد به‌دست آمده را بر بازهٔ زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به‌عنوان مثال، مقدار دوم ATR عدد 1.35 تخمین زده می‌شود، 5 / ((1.09) + (5-1 ) * 1.41). این فرمول می‌تواند در کل دورهٔ زمانی تکرار شود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور دامنهٔ متوسط واقعی دو محدودیت اصلی وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است – به این معنی که تفسیر آن می‌تواند سلیقه‌ای باشد. هیچ مقداری از ATR وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید كه روند در حال برگشت است یا خیر. در عوض، خواندن ATR همیشه باید در مقایسه با اعداد خوانده شدهٔ قبلی باشد تا درک و احساس از قدرت یا ضعف یک روند را به‌دست آورید.

دوم، ATR همچنین فقط نوسانات را می‌سنجد و نه جهت حرکت قیمت‌ها. این ممکن است گاهی اوقات منجر به سیگنال‌های درهم آمیخته می‌شود، به‌ویژه هنگامی که بازارها چرخش را تجربه می‌کنند یا وقتی که روندها در نقاط عطف هستند.

به‌عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR در پی یک حرکت گسترده در روند موجود، ممکن است باعث شود که برخی از معامله‌گرها فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند، اما ممکن است واقعاً این‌گونه نباشد.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور ATR در واقعیت قابل استفاده است؟ تجربه یا دیدگاه خود را در مورد مقاله «اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟» چیست با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ATR

اسیلاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیل‌گر بازار بورس، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال” معرفی شد. این اسیلاتور نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی در آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. اATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده‌های واقعی استفاده می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

فرمول میانگین برد واقعی

اولین قدم در محاسبه ATR، یافتن یک سری مقادیر در محدوده واقعی برای یک ضمانت با وثیقه است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، صرفاً مقدار محدوده بالای آن منهای مقدار محدوده پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی گسترده‌تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

N= دوره زمانی طی شده

Tri= یک محدوده خاص از مقادیر واقعی

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی

معامله گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند. برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می‌تواند مقدار اسیلاتور ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده‌های قیمت به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین قیمت فعلی را منهای پایین قیمت فعلی، قدر مطلق بالای قیمت فعلی منهای بسته قبلی و قدر مطلق مقدار پایین فعلی منهای بسته قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می‌شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌طور میانگین محاسبه می‌شود.

ATR چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها ساخته بود، اگرچه این اندیکاتور می‌تواند برای سهام و شاخص‌ها نیز استفاده شود. ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اسیلاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی با دقت بیشتری اندازه گیری شوند.

نشانگر جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می‌شود. محاسبه اسیلاتور ATR نسبتاً ساده است و فقط به اطلاعات قیمت در گذشته نیاز دارد. ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده روند استفاده می‌شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری برای ورود می‌تواند اعمال شود.

یکی از تکنیک‌های محبوب که به عنوان “خروج لوستر” شناخته می‌شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شده‌است، به این شکل محاسبه می‌شود: خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید، قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع بررسی شاخص ATR و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می‌شود.

به‌عنوان مثال، ما می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن بپردازیم از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، بورس و فارکس استفاده کنید. برای موفقیت در معامله گری سعی کنید بررسی شاخص ATR بصورت ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

من قصد دارم به نمودار اتریوم به تتر (ETHUSDT) این اندیکاتور را اضافه کنم.

برای افزودن اندیکاتور ATR به نمودار در تریدینگ ویو می توانید در بخش بالایی سایت ، روی گزینه Indicators کلیک کنید. عبارت atr را جستجو نمایید.

نام کامل اندیکاتور Average True Range می باشد. روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

تفاوتی نمی کند در چه تایم فریمی از آن استفاده می کنید.

تنظیم پیش فرض اندیکاتور عدد 14 است. می توانید آن را تغییر دهید اما معمولا اعداد پیش فرض بهتر جواب می دهند. برا تغییر رنگ یا عدد می توانید به قسمت پایین نمودار و روی اندیکاتور ATR بروید کادری نمایان می شود روی گزینه settings یا چرخ دنده کلیک کنید و تنظیمات را تغییر دهید.

توجه نمایید این اندیکاتور فقط نوسان را به شما نشان می دهد و نباید فقط بر اساس آن معامله کنید بیشتر معامله گران از آن برای تایید استراتژی خود استفاده می کنند.

با هر اندیکاتور تا به آن تسلط کامل پیدا نکرده اید وارد معامله نشوید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR

در این قسمت قصد دارم یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR را به شما آموزش دهم.

در تریدینگ ویو افراد زیادی اندیکاتورهای مختلفی را آماده کرده و بصورت رایگان قرار داده اند و شما می توانید از آنها استفاده کنید.

یکی از این اندیکاتورها ، که می توانید در قسمت indicators آن را جستجو نمایید Noros MA+ATR Strtegy است بر روی آن کلیک کنید در قسمت پایین یک صفحه باز می شود روی علامت منها کلیک کنید تا بسته شود.

پیشنهاد می شود ابتدا تحلیل خود را انجام دهید سپس با استفاده از این اندیکاتور مطمئن شوید آیا تحلیل شما درست بوده است یا خیر.

توجه : حتما مدتی در حالت دمو از ان استفاده کنید و اگر مطمئن شدید خوب کار می کند از ان استفاده نمایید.

پیشنهاد می شود این مقاله را نیز مطالعه نمایید: بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

معامله کردن با اندیکاتور ATR

اندیکاتورATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد که دارایی به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران روزانه که می خواهند معامله را شروع کنند ، کمک کند و می تواند برای تعیین محل حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد .

بررسی شاخص ATR

شاخص ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن قیمت دارایی بالا و پایین می رود. قرائت ATR جدید با گذشت هر دوره زمانی محاسبه می شود. در نمودار یک دقیقه ای ، یک قرائت ATR جدید در هر دقیقه محاسبه می شود. در نمودار روزانه ، ATR جدید هر روز محاسبه می شود یعنی بر اساس تایم فریم.

همه این قرائت ها برای ایجاد یک خط پیوسته ترسیم شده اند ، بنابراین معامله گران می توانند ببینند که چگونه نوسانات در طول زمان تغییر کرده است.

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.

مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین در نظر گرفته می شود. به طور معمول ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است. J. Welles Wilder Jr. ، که ATR را توسعه داد ، از فرمول زیر برای دوره های بعدی-پس از اتمام ATR اولیه 14 دوره ای، برای هموارسازی داده ها استفاده کرد:

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تجاری کمک کند

معامله گران روزانه می توانند در مورد میزان حرکت دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا سعی در معامله دارند استفاده کنند.

فرض کنید سهام به طور متوسط ​​روزانه 1 دلار حرکت می کند. هیچ خبر مهمی در دست نیست ، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته است. محدوده معاملات (بالا منهای پایین) 1.35 دلار است.

قیمت در حال حاضر 35 درصد بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، و اکنون شما از یک استراتژی سیگنال خرید دریافت می کنید سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد ، اما از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، احتمال این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را بیشتر گسترش می دهد ، ممکن است تصمیم محتاطانه ای نباشد. معامله بر خلاف شانس پیش می رود. پس در این موارد از ATR برای تایید استفاده می کنیم.

از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، به احتمال زیاد قیمت سقوط می کند و در محدوده قیمتی که قبلاً تعیین شده باقی می ماند.

در حالی که خرید یکبار قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه است - و محدوده آن بسیار فراتر از حد متوسط ​​است - محتاطانه نیست ، فروش یا شورت احتمالاً گزینه خوبی است ، با فرض اینکه یک سیگنال فروش معتبر رخ دهد.

ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشدATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی جامع برای فیلتر کردن معاملات استفاده شود و به تنهایی از آن نباید استفاده شود.

به عنوان مثال ، در شرایط بالا ، نباید فقط به این دلیل قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بیشتر از حد معمول باشد ، اقدام به فروش نکنید. تنها در صورت وقوع سیگنال فروش معتبر ، بر اساس استراتژی خاص شما ، ATR می تواند معامله را تأیید کند.

اگر قیمت پایین بیاید و نزدیک به پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت روز بزرگتر از حد معمول باشد ، عکس آن نیز ممکن است رخ دهد.

در این مورد ، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند ، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط فراوان از آن استفاده کنید.

در حالی که ممکن است قیمت همچنان در حال سقوط باشد ، برخلاف شانس است. به احتمال زیاد قیمت بالا می رود و بین بالا و پایین روزانه که قبلاً تعیین شده باقی می ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید.

شما باید قرائت های ATR تاریخی را نیز مرور کنید. اگرچه ممکن است سهام فراتر از ATR فعلی معامله شود ، اما ممکن است حرکت بر اساس سابقه سهام کاملاً عادی باشد.

تمایلات معاملات روزانه ATR

اگر از ATR در نمودار روزانه ، مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید ، ATR درست پس از باز شدن بازار افزایش می یابد. برای سهام ، هنگامی که مبادلات عمده ایالات متحده در 9:30 صبح ET باز می شود ، ATR در اولین دقیقه حرکت می کند.

دلیل این امر این است که بازترین زمان ، بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از بسته شدن دیروز است.

پس از جهش در فضای باز ، ATR معمولاً بیشتر روز را در حال کاهش می گذراند. نوسانات شاخص ATR در طول روز اطلاعات زیادی ارائه نمی دهد مگر اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است.

به همان روشی که از ATR روزانه برای مشاهده میزان حرکت دارایی در روز استفاده می کنند ، معامله گران روزانه می توانند از ATR یک دقیقه ای برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر کمک کند.

سود مورد انتظار خود را بگیرید ، آن را بر ATR تقسیم کنید ، و این معمولاً حداقل تعداد دقایقی است که طول می کشد تا قیمت به هدف برسد.

اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد ، قیمت حدود 3 سنت در دقیقه در حال حرکت است. اگر پیش بینی می کنید قیمت افزایش می یابد و خرید می کنید ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت برای جمع آوری 15 سنت حداقل پنج دقیقه طول بکشد.

حد ضرر با ATR

از دست دادن حد ضرر متحرک یک راه برای خروج از یک معامله است اگر حرکت قیمت دارایی در برابر شما است و خلاف تفکر شما حرکت می کند بسیاری از معامله گران روزانه از ATR استفاده می کنند تا دریابند که حد ضرر خود را در کجا قرار دهند.

در زمان معامله ، به قرائت فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون کلی این است که ATR را در دو ضرب کنید تا یک نقطه توقف منطقی معقول تعیین شود.

بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است حد ضرر را در سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر در حال کوتاهی سهام هستید ، حد ضرر را در سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید.

اگر معامله خرید (long) دارید و قیمت مطلوب حرکت می کند ، حرکت حد ضرر را به دو برابر ATR زیر قیمت ادامه دهید و جابجا کنید در این سناریو ، حد ضرر فقط به سمت بالا حرکت می کند ، نه به سمت پایین.

همین روند برای معاملات فروش (short) نیز کار می کند ، فقط در این حالت ، حد ضرر فقط به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک معامله طولانی با 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. شما ضرر استاپ را در 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید. قیمت تا 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند.

حد ضرر را جابجا می کنید در حال حاضر به 10 دلار منتقل شده است. هنگامی که قیمت تا 10.50 دلار افزایش می یابد ، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 درصد سود در معامله ایجاد می کند. این امر تا سقوط قیمت تا رسیدن به نقطه توقف ضرر ادامه خواهد داشت.

سلب مسئولیت : ما هیچ مسئولیتی در برابر معاملات شما نداریم. حتما از هر ابزاری که قصد استفاده دارید آن را مدتی در حالت دمو تستس کرده و چنان چه مطمئن شدید آن ابزار مفید است استفاده نمایید.

از اینکه دقایقی را در کنار ما بودید از شما سپاسگذاریم.

امیدواریم مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟ | میانگین محدوده واقعی (ATR) یک اندیکاتور تکنیکال است که در بازارهای مالی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. این اندیکاتور محدوده‌ای از قیمت دارایی‌ها را در یک بازه زمانی معین، با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در عمل قیمت، تجزیه و تحلیل می‌کند.

به طور معمول، میانگین متحرک 14 روزه تنظیم می‌شود. برای اندازه‌ گیری نوسانات اخیر بازار، می‌توانید میانگین کوتاه‌ تری را تا 10 دوره و برای تجزیه و تحلیل نوسانات بلند مدت، می‌توانید میانگین را روی بیش از 20 دوره تنظیم کنید.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

شاخص میانگین دامنه واقعی توسط تحلیلگر تکنیکال جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) به عنوان یک اندیکاتور نوسانی برای بازار کالاها توسعه داده شد. علاوه بر این، می‌تواند برای هر بازار مالی که نوسانات را نشان می‌دهد، به ویژه سهام، جفت ارز و شاخص‌ها اعمال شود.

میانگین محدوده واقعی بر روی نمودار معاملاتی به عنوان یک خط میانگین متحرک منفرد ترسیم می‌شود که با دامنه‌های واقعی محاسبه می‌شود. این اندیکاتور معمولاً در نمودار کندل استیک است، جایی که نوسانات و شکاف قیمت به راحتی قابل تشخیص است. این نوع نمودارها مفید هستند؛ زیرا تریدرها می‌توانند از نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای موقعیت‌های خود استفاده کنند.

قاعده کلی این است که میانگین محدوده واقعی بالا نشان دهنده سطح بالاتری از نوسان است، در حالی که یک مقدار میانگین محدوده واقعی پایین سطح کمتری از نوسانات بازار را نشان می‌دهد. لطفاً توجه داشته باشید که این میانگین نشان دهنده روند بازار نیست، فقط نوسانات و شکاف قیمتی را نشان می‌دهد.

میانگین محدوده واقعی در مقابل انحراف معیار

انحراف معیار (Standard deviation) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هدف آن اندازه گیری نوسانات و کمک به تریدرها برای مدیریت ریسک معاملات است. انحراف معیار، پراکندگی مجموعه‌ای از داده‌ها را حول میانگین متحرک توصیف می‌کند، که معمولاً به جای دوره 14 روزه در دوره 20 روزه محاسبه می‌شود. با این حال، اگرچه میانگین دامنه واقعی و شاخص‌های انحراف استاندارد شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های متعددی، عمدتاً در نحوه محاسبه، دارند که آنها را از هم متمایز می‌کند. این می‌تواند در یک بازار متحرک تفاوت ایجاد کند و نشان دهد که کدام اندیکاتور مفیدتر است.

میانگین محدوده واقعی در تحلیل تکنیکال

میانگین محدوده واقعی یک جزء کلاسیک تحلیل تکنیکال است و نوسانات بازار را به روشی مشابه با شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اندازه‌گیری می‌کند. ATR می‌تواند برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش، بسته به میزان نوسان بازار، استفاده شود، بنابراین تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا در یک موقعیت پوزیشن لانگ (سیگنال خرید) یا پوزیشن شورت (سیگنال فروش) را انتخاب کند.

استراتژی میانگین محدوده واقعی در معاملات

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در ابتدا برای استفاده در بازار کالا ایجاد شد؛ اما از آن زمان به طیف گسترده‌ای از بازارها، شامل معاملات فارکس و سهام، گسترش یافته است. این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت مانند معاملات پوزیشن، معاملات روزانه و اسکالپینگ استفاده شود.

استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در فارکس

فارکس بزرگ ترین و نقد شونده ترین بازار مالی در جهان است و تریدرها اغلب ممکن است با ضررهای زیادی در ورود یا خروج از معاملات مواجه شوند. اگر یک تریدر از میانگین محدوده واقعی به طور مناسب در استراتژی خود استفاده کند، می‌تواند نوسانات فعلی بازار را ارزیابی کند و ببیند در کجا باید استاپ لاس و لیمیت اوردر را اعمال کند. هر چه میزان میانگین محدوده واقعی برای یک جفت ارز بیشتر باشد، باید از دستور استاپ لاس گسترده تری استفاده شود.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است؛ جایی که افزایش نوسانات بازار در نمودار کندل استیک جفت ارز GBP/JPY وجود دارد، شاخص محدوده واقعی نیز به شدت به سمت بالا پرش دارد. هنگامی که شکاف قیمتی وجود دارد، خط میانگین متحرک صاف و پایدار به نظر می‌رسد.

میانگین محدوده واقعی در معاملات روزانه

معاملات روزانه یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن کسب سودهای کوچک اما مکرر، قبل از بستن تمام موقعیت ها در پایان روز است. به محض باز شدن بازارهای مالی در صبح، از جمله بورس‌های اصلی، میانگین محدوده واقعی از سطح بسته شدن روز قبل جهش می‌کند، که نشان می‌دهد نوسانات بازار در ابتدای روز بیشتر است. تریدرهای روزانه می‌توانند ازمیانگین محدوده واقعی برای اندازه گیری عملکرد قیمت به صورت روزانه و همچنین در کوتاه مدت استفاده کنند.

ماشین حساب حد ضرر ATR در مدیریت ریسک

هنگام تصمیم گیری معاملاتی بر اساس میانگین دامنه واقعی، مهم است که استراتژی خروج خود را در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها از دستورات استاپ لاس، به عنوان روشی برای خروج از معامله در صورت حرکت بازارها در جهت نامطلوب به سمت موقعیت خود استفاده می‌کنند. با این حال، اگر بازار به نفع شما حرکت می‌کند، می‌توانید نقطه خروج را تغییر دهید.

به عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل نمودار قیمت، تریدرها اغلب از ATR برای تعیین محل استاپ لاس استفاده می‌کنند. شما می‌توانید میزان ATR فعلی را در دو ضرب کنید و حد ضرر را در این سطح قرار دهید.

اگر قصد خرید طولانی دارید، می‌توانید استاپ لاس را زیر قیمت ورودی قرار دهید و اگر قصد دارید کوتاه مدت معامله کنید، حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید. اگر قیمت در جهت سود بالقوه حرکت کند، حد ضرر تا زمانی که موقعیت را ببندید، پس از رسیدن به سطح حد ضرر، به حرکت خود ادامه می‌دهد. این استراتژی، به عنوان استراتژی «خروج لوستر (chandelier exit)» شناخته می‌شود.