نحوه محاسبه لات سایز

فرض کنید می خواهید 1 لات یا 100000 واحد AUD/USD معامله کنید، اندازه معامله معادل 100000 AUD است.

انتشارات عطران: کتاب “آموزش فارکس(تشریح کامل جزئیات)” نویسنده “آرزو امیدی”

بازار مبادله ارز، که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “F x ” شناخته می شود و بزرگترین بازار مالی در جهان است.بازار F X یک بازار جهانی و بدون مرکزیت است یعنی هیچ مرکز فیزیکی در دنیا ندارد و در آن واحد های پولی جهان دست به دست مبادله می شوند. نرخ تبدیل ارز هر ثانیه تغییر می کند بنابراین یک بازار دائماً گداخته و جاری است.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در F X این است. LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و… استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می ‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار / یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 دلار بر مبنای یورو خریداری کرده ‌اید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای F X عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر کرد. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می ‌شود.

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما 5000 دلار و مارجین استفاده شده 1000 دلار است، مارجین لول 500 درصد است. برای یادگیری بهتر سطح مارجین چیست از فرمول زیر استفاده کنید.

لوریج چیست ؟ (Leverage)

به ابزاری که توانایی معامله مقادیر بیشتر با مبلغ سپرده بسیار کمتر در حساب را می دهد، لوریج گویند. همانطور که در درسهای قبلی توضیح دادیم، لوریج یا اهرم معاملاتی به نوعی اعتباری است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا بتوانید معاملات با حجم بالاتر نسبت به موجودی خود انجام دهید.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتاً محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات نحوه محاسبه لات سایز بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم تقریباً اجتناب ناپذیر است.

سابقه فعالیت در بازار فارکس

اینکه بروکری تازه یک سال است که ثبت شده و شروع به کار کرده است هرچند دلیل بر کلاهبردار بودن آن نیست ولی ریسک کار را بالا می برد. همیشه سعی کنید با بروکرهایی کار کنید که سابقه چندین ساله در بازار را داشته باشند. این سابقه باعث می شود کیفیت کار بروکر نمایان شود و اگر ضعفی دارد منتشر شود. در حال حاضر آنقدر بروکر با سابقه در دسترس وجود دارد که نیازی به قبول ریسک کار با بروکر تازه وارد نیست.

نوبت چاپ: اول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران: 66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4

محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.

RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.

این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.

برخی از مزایای RR Like Tradingview

• محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
• دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات RR Like Tradingview

• چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

ابتدا از طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.

در ادامه با دو بار کلیک بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

با توجه به تصویر بالا :

1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود

2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر

3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود

4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود

5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

لات در فارکس چیست؟ آشنایی با مفهوم Lot در معاملات فارکس

لات در فارکس چیست؟ حتما در مباحث آموزش فارکس و یا در ورود به استفاده از سیگنال فارکس بارها شده است که کلمه لات یا Lot در معاملات فارکس را شنیده اید و برایتان سوال شده است که لات چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟ چطور میتوان با تعیین بهترین lot در معاملات فارکس به بالاترین سود رسید و از ریسک غیر معقول دوری کرد؟ پس در این مطلب تا پایان همراه ما باشید تا به صورت کامل این موضوع را برای شما شرح دهیم!

لات در فارکس چیست؟

به طور خیلی خلاصه باید بگوییم لات در معاملات فارکس اساسا به اندازه یک معامله یا مقداری که یک معامله گر در هر زمان معامله می کند اشاره دارد. برای مثال شما اگر با هزار دلار وارد فارکس شوید و استارت تریدینگ خود را بزنید، سود و زیان حاصل و مدیریت ریسک آن به مراتب با یک حساب ده هزار دلاری فرق دارد! کما اینکه یک حساب ده هزار دلاری هم با حجم سرمایه صد هزار دلار بسیار فرق دارد!

از آنجایی که اندازه لات مستقیما بر ریسکی که می پذیرید تاثیر می گذارد، این اولین چیزی است که باید قبل از شناسایی نقاط ورودی یا خروجی خود کاملا درک کنید. حتی بهترین استراتژی معاملاتی فارکس نیز شما را شکست خواهد داد، اگر ایده روشنی از اندازه لاتی که باید استفاده کنید نداشته باشید. در ادامه ابعاد و اندازه و نام اصطلاحات رایج مفهوم لات را بیشتر توضیح می دهیم تا این موضوع کاملا شفاف شود!

4 نوع لات کدام است؟

• یک لات استاندارد معادل 100000 واحد ارز پایه است.
• مینی-لات 10 درصد lot استاندارد یا 10000 واحد ارز پایه است.
• یک میکرولات 1 درصد از lot استاندارد 1000 واحدی ارز پایه است.
• نانولات 0.1 درصد lot استاندارد 100 واحدی ارز پایه است.
  پس روشن است وقتی میگوییم شما با حجم 0.01 درصد معامله میکنید منظورمان این است که حجم سرمایه شما هزار دلار و هر پیپ $0.01 است و نیز معادل 0.1 درصد lot استاندارد می باشد که این مقدار هم کمترین حجم قابل سرمایه گذاری در این بازار است!

در حال حاضر در اغلب موارد پیش‌فرض، lot استاندارد است. شما می توانید به اندازه یک لات در تریدینگ ویو و پلتفرم متاتریدر 4 (MT4) در بهترین بروکر های فارکس معامله کنید.

فرض کنید می خواهید 1 لات یا 100000 واحد AUD/USD معامله کنید، اندازه معامله معادل 100000 AUD است.

نسبت lot و پیپ ها و ارزش یک پیپ در هر لات

لات در درک سود شما از بازار هم مهم است! همانطور که می دانید ارزش دارایی ها در نمودار ها، چارت ها و نسبت بندی صحیح آن ها به واسطه پیپ صورت می پذیرد، برای اینکه بتوانید هنگام معامله کردن در بازار فارکس متوجه شوید دقیقا چقدر از این بازار سود کسب کرده اید لازم است بدانید بر حسب پیپ و حجم لات معاملاتی چقدر سود کرده اید!

پیپ یا درصد در واحد، تغییر در ارزش بین دو ارز است. برای جفت ین، 1 پیپ 0.01 است در حالی که برای بسیاری از ارزهای دیگر، 1 پیپ معادل 0.0001 است. اگر جفت ارز EUR/USD مثلاً در 1.1385 باز شود و در 1.1395 بسته شود، نتیجه 10 پیپ اختلاف است. مثال دیگر USD/JPY است که در 107.400 باز می شود و در 107.420 بسته می شود، نتیجه 2 پیپ اختلاف است.

اگر حجم معامله یک لات استاندارد باشد فرمول به شرح زیر است:

1. (0.0001×100,000) = CAD 10
2. JPY 1,000 = (0.01×100,000)

خبر خوب این است که نیازی نیست این کار را به صورت دستی انجام دهید. شما به سادگی می توانید از هر یک از ماشین حساب های معتبر مثل سایت babypips ارزش پیپ موجود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.

چرا باید به لات، پیپ و ارزش پیپ اهمیت دهید؟

به صورت خلاصه به این دلیل که برای محاسبه سود و زیان به هر سه مورد نیاز دارید. فرمول این محاسبه به سادگی زیر است:

سود یا زیان = تعداد پیپ x ارزش در هر پیپ x اندازه lot

• بگذارید با مثال دیگری گام به گام مراحل محاسبه را از ابتدا جلو رویم، به عنوان مثال، وقتی EUR/USD را با قیمت 1.32140 خریداری می کنید و آن را با 1.32250 می بندید:

1. اول از همه تعداد پیپ یا همان رقم چهرم در اعشار را محاسبه میکنیم:
   تعداد پیپ = 11
2. اندازه lot = 1 (لات استاندارد)
3. ارزش هر پیپ (بنا به فرمول گفته شده در بالاتر) = 10 دلار آمریکا
4. سود = 11 * 10 * 1

پس سود یا زیان شما (بسته به پوزیشن خرید یا فروش) در این معامله یا 1 لات معادل 110 دلار آمریکا خواهد بود.

• مثال دیگر، زمانی که USD/JPY را با قیمت 107.55 می فروشید و آن را با قیمت 107.95 می بندید:

1. تعداد پیپ = 40
2. اندازه لات = 1 (lot استاندارد)
3. ارزش هر پیپ (JPY) = 1000 دلار JPY
4. سود = 40 نحوه محاسبه لات سایز * 1000 * 1

ضرر شما 40000 JPY خواهد بود و باید به ارز پایه (USD) تبدیل شود که عبارت است از:

• 40,000/107.95 = 370.54 دلار آمریکا

در تصویر زیر به خوبی تفاوت حجم معاملاتی یا lot را میتوانید مشاهده کنید:

نسبت اهرم و lot

احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه‌گذار کوچک مانند شما می‌تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند تا بتواند در معاملات کوچک سود های کلان به دست آورد؟ کارگزاری خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که 100000 دلار معادل یک لات برای خرید ارز به شما به عنوان بک وام بدون سود قرض می دهد.

تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن ها بدهید، که برای شما نگه می دارد.تا اینجا خیلی جذاب و وسوسه انگیز به نظر میرسد! اما باید بدانید این کار ریسک و عواقب زیادی دارد و در صورت استفاده نادرست میتواند حساب شما را به صورت کامل از بین ببرد! معاملات فارکس با حجم معاملات زیاد با استفاده از اهرم به این صورت است. توصیه میکنیم برای آموزش کامل این موضوع به مطلب اهرم یا لوریج چیست مراجعه کنید!

مقدار این پول قرضی یا به تعبیر دیگر مقدار اهرمی که استفاده می کنید برای ابجاد lot معاملاتی مد نظرتان به کارگزاری شما و آنچه که با آن احساس راحتی و امنیت می کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزار به سپرده ای نیاز دارد که به عنوان “مارجین” نیز شناخته می شود. هنگامی که پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کنید.

مارجین لازم برای هر لات در کارگزاری ها

کارگزار همچنین مشخص می کند که برای هر پوزیشن و lot معامله شده چقدر مارجین مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر اهرم مجاز 100:1 (یا 1٪ موقعیت مورد نیاز) باشد، و شما می خواهید پوزیشنی به ارزش 100000 دلار معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارید، مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد بقیه را “قرض” کنید. بدیهی است هر ضرر یا سودی به موجودی نقدی موجود در حساب شما کسر یا اضافه می شود.

حداقل سپرده حسن نیت یا همان مارجین برای هر لات از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار به حاشیه 1% نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100000 دلار معامله، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده در پوزیشن مد نظر می خواهد. فرض کنید می خواهید 1 lot استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، یک سپرده است. وقتی معامله خود را می بندید، آن را پس می گیرید.

اکنون می‌دانید که چرا درک اندازه لات در فارکس مهم است و چطور میتوانید با اتخاذ یک فرمول درست بفهمید دقیقا چقدر سود کرده اید و برای باز کردن معاملات جدید با سرمایه کم و اهرم بالا چقدر پول با در حساب تان داشته باشید!

البته توصیه میکنیم برای دقت و سرعت در محاسبه از یک ماشین حساب اندازه لات استفاده کنید، به جای انجام محاسبات دستی، می توانید یک میانبر انتخاب کنید و از یکی از ماشین حساب های اندازه حجم معاملاتی آنلاین استفاده کنید. این ابزار به شما می گوید بر اساس سطح ریسک، انتخاب جفت ارز و حد ضرر یا پیپ، چه اندازه پوریشنب را با چه حجمی را معامله کنید.

در نهایت ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودید در صورتی که هر سوال یا نکته ای دارید میتوانید از بخش تماس با ما در جریان بگذارید همچنین میتوانید با استفاده از بخش نظرات پایین همین صفحه به راحتی تجربیات خود را با دیگر معامله گران در میان بگذارید!

فارکس یار

در گذشته، فارکس در مبالغ خاصی به نام لات داد و ستد می شد. اندازه استاندارد برای هر لات 100000 واحد است. اندازه لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000، 100 واحدند.

تعداد واحدها	لات
100,000	Standard
10,000	Mini
1,000	Micro
100	Nano

همانطو رکه احتمالا می دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب "پیپ" اندازه گیری می شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. برای استفاده از این تغییر جزئی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز خاص دارید تا نحوه محاسبه لات سایز بتوانید سود یا زیان قابل توجه را ببینید.

فرض کنید، از اندازه لات (استاندارد) 100,000 واحدی استفاده می کنیم. اکنون برخی از مثالها را دوباره محسابه می کنیم تا ببینیم چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد.

1. USDJPY با نرخ تبادل 119.80

(0.01 / 119.80) x 100,000 = 8.34$ per pip (برای هر پیپ)

2. USDCHF با نرخ تبادل 1.4555

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = 6.87$ per pip (برای هر پیپ)

در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است:

1. EURUSD با نرخ تبادل 1.1930

(0.0001 / 1.1930) x 100,000 = 8.38 x 1.1930 = 9.99734 $ گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ

2. GBPUSD با نرخ تبادل 1.8040

(0.001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ

کارگزار شما ممکن است قرارداد دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر راهی که اینکار را انجام دهد، می تواند میزان ارزش پیپ برای معامله ارز مورد نظر را در زمان خاص به شما بگوید. با حرکت بازار، ارزش پیپ هم بسته به ارزی که در حال حاضر معامله می کنید حرکت خواهد کرد.

ضریب اهرمی چیست؟

احتمالا فکر می کنید یک سرمایه گذار کوچک مثل شما چگونه می تواند چنین مبالغ عظیم پول را معامله کند. کارگزارتان را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می دهد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می ماند اما لزوما آن را حفظ نمی نحوه محاسبه لات سایز کند. به نظر می رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی است.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به کارگزارتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.

معمولا کارگزار نیاز به سپرده موجودی خواهد داشت که "وجه الضمان" هم نامیده می شود. بعد از سپرده گذاری پول، قادر به معامله خواهید بود. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت.

برای مثال، اگر ضریب اهرمی مجاز 1:100 است (یا 1% از موقعیت مورد نیاز است) و می خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار را معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارد. مشکلی نیست زیرا کارگزار 1000 دلار را بعنوان پیش پرداخت یا "وجه الضمان" کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد تا بقیه را "قرض بگیرید." البته، هرگونه زیان یا سود از تراز نحوه محاسبه لات سایز نقدی باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

حداقل امنیت (ودیعه) برای هر لات بین کارگزاران مختلف متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار ودیعه 1% را طلب کرد. این بدان معنی است که برای هر 100000 دلار معامله شده، کارگزار 1000 دلار بعنوان سپرده برای آن موقعیت طلب می کند.

نحوه محاسبه سود و زیان

پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب اهرمی را می دانید، اجازه دهید نحوه محاسبه سود و زیان را بررسی کنیم.

اجازه دهید دلار آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم.

1. نرخ اعلام شده توسط شما 1.4530 / 1.4525 است. از آنجا که دلار آمریکا را خریداری می کنید روی قیمت "خرید" 1.4530 کار می کنید یا نرخی که معامله گران آماده فروش به آن قیمت هستند.

2. پس 1 لات استاندارد (100000 واحد) با قیمت 1.4530 خریداری می کنید.

3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 حرکت می کند و تصمیم به بستن معامله خود میگیرید.

4. مظنه جدید برای USDCHF برابر با 1.4555 / 1.4550 است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، اکنون می فروشید تا معامله را ببندید بنابراین باید قیمت "فروش" 1.4550 را بدهید. قیمتی که معامله گران حاضرند خرید کنند.

5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است.

6. با استفاده از فرمول قبلی، که اکنون مبلغ زیر را دارم:

(0.0001 / 1.4550) x 100,000 = 6.87$ per pips * 20(pips) = 137.40$

به یاد داشته باشید، وقتی وارد یا خارج معامله می شوید، باید کارمزد در مظنه خرید/فروش بدهید. وقتی ارزی را خریداری می کنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به فروش می رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد.

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، نحوه محاسبه لات سایز و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نحوه محاسبه لات سایز نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.